Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 94 DE 2009

(Diciembre 18)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de diciembre de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de diciembre de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de título
Vencimiento
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
01-sep.-09
43.395
4.76%P.V.

43.911
CDT
Capital e intereses
30-jun.-09
13.941
5.44% P.V.
14.258

CDT
Capital e intereses
01-sep.-09
1.452.983
4.76% P.V.
1.470.274

CDT
Capital e intereses
23-oct.-09
16.135
3.79% P.V.
16.200

Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
1.500.732
43.911

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)

370.688

(155.384)



Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de noviembre y cuatro por mil del mes de diciembre de 2009 (C)



25.152

Títulos excluidos

Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
03-sep.-09
03-dic.-09
4.355
4.61% P.V.

4.404
CDT
09-sep.-09
09-dic.-09
7.303
4.51% P.V.

7.378
CDT
11-sep.-09
11-dic.-09
8.155
4.72% P.V.

8.242
CDT
15-sep.-09
15-dic.-09
21.432
4.77% P.V.

21.653
TES
03-mar.-08
24-nov.-10
100.000
7.50% P.V.

103.937
Títulos a excluir (D)


145.614

Valor a invertir el 1º de diciembre de 2009 (A+B-C+D)
1.871.420
8.989

Inversiones efectuadas el 1º de diciembre de 2009
Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $

Fondo de cesantía $





Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT
24-mar.-10
4.11% P.V.
4.17%
1.249.420
1.249.420
8.989
8.989
BONO
25-nov.-29
IPC+5.9% T.V.
8.40%
600.000
622.000


Total invertido
1.849.420
1.871.420
8.989
8.989

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27 y 28 de noviembre de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
04-nov.-09
Capital e intereses
04-ago.-09
13.853
5.06%PV

14.028
TES
14-nov.-09
Intereses
02-mar.-09
93.250
10.25%AV

9.558
CDT
18-nov.-09
Capital e intereses
18-ago.-09
23.416
4.71%PV

23.692
BONO
23-nov.-09
Intereses
17-mayo-07
277.000
IPC+2.88%SV

11.998
BONO
23-nov.-09
Intereses
29-jun.-07
233.000
IPC2.4%SV

9.520
TES
24-nov.-09
Intereses
02-mar.-09
199.600
7.5%AV

14.970
TES
24-nov.-09
Intereses
02-mar.-09
199.600
7.5%AV

14.970
TES
24-nov.-09
Intereses
15-mayo-08
21.275
7.5%AV

1.596
TES
24-nov.-09
Intereses
14-mayo-08
56.030
7.5%AV

4.202
TES
24-nov.-09
Intereses
03-mar.-08
100.000
7.5%AV

7.500
CDT
26-nov.-09
Capital e intereses
26-ago.-09
27.005
5.12%PV

27.351
CDT
27-nov.-09
Capital e intereses
27-ago.-09
10.289
4.78%PV

10.412
CDT
03-nov.-09
Capital e intereses
09-ene.-09
49.476
10.38%PV
53.670

CDT
04-nov.-09
Capital e intereses
04-ago.-09
228.808
5.06%PV
231.702

BONO
05-nov.-09
Intereses
04-nov.-08
278.600
IPC+6.24%TV
6.961

CDT
05-nov.-09
Capital e intereses
05-ago.-09
38.275
4.96%PV
38.750

BONO
08-nov.-09
Intereses
01-feb.-08
250.400
DTF+2.64%TV
4.857

BONO
08-nov.-09
Intereses
30-ene.-08
61.650
DTF+2.64%TV
1.196

CDT
10-nov.-09
Capital e intereses
10-ago.-09
7.596
4.92%PV
7.689

TES
14-nov.-09
Intereses
02-mayo-08
298.000
10.25%AV
30.545

TES
14-nov.-09
Intereses
12-sep.-08
169.400
10.25%AV
17.364

TES
14-nov.-09
Intereses
03-oct.-08
486.000
10.25%AV
49.815

BONO
16-nov.-09
Intereses
26-mayo-09
565.300
IPC+7.4%TV
14.189

CDT
17-nov.-09
Capital e intereses
09-oct.-09
2.071
4.31%PV
2.080

CDT
18-nov.-09
Capital e intereses
18-ago.-09
66.671
4.71%PV
67.456

BONO
21-nov.-09
Intereses
08-oct.-09
597.500
IPC+6.15%TV
14.011

BONO
21-nov.-09
Intereses
02-ene.-09
421.500
IPC+6.39%TV
10.129

BONO
21-nov.-09
Intereses
11-dic.-08
158.700
IPC+6.15%TV
3.721

BONO
23-nov.-09
Intereses
02-mayo-07
330.000
IPC+3.17%SV
14.782

BONO
23-nov.-09
Intereses
01-mar.-07
273.900
IPC+2.88%SV
11.863

BONO
23-nov.-09
Intereses
12-feb.-07
303.600
IPC+2.88%SV
13.150

BONO
23-nov.-09
Intereses
08-oct.-08
81.600
IPC+3.17%SV
3.655

BONO
23-nov.-09
Intereses
30-oct.-08
1.334.000
IPC+3.17%SV
59.756

BONO
23-nov.-09
Intereses
02-ene.-07
279.000
IPC+2.88%SV
12.084

BONO
23-nov.-09
Intereses
01-dic.-05
201.000
IPC+2.4%SV
8.212

BONO
23-nov.-09
Intereses
17-ene.-06
102.160
IPC+3.17%SV
4.576

BONO
23-nov.-09
Intereses
03-abr.-06
374.800
IPC+3.17%SV
16.789

BONO
23-nov.-09
Intereses
01-ago.-06
665.000
IPC+2.88%SV
28.803

BONO
23-nov.-09
Intereses
02-ago.-06
333.900
IPC+2.4%SV
13.642

BONO
23-nov.-09
Intereses
02-ago.-04
168.757
IPC+7.49%TV
4.270

BONO
23-nov.-09
Intereses
23-jun.-09
700.000
IPC+7.49%TV
17.710

TES
24-nov.-09
Intereses
10-jul.-08
74.370
7.5%AV
5.578

TES
24-nov.-09
Intereses
24-jul.-08
560.500
7.5%AV
42.038

TES
24-nov.-09
Intereses
09-jun.-08
95.180
7.5%AV
7.139

TES
24-nov.-09
Intereses
15-mayo-08
78.738
7.5%AV
5.905

TES
24-nov.-09
Intereses
14-mayo-08
33.755
7.5%AV
2.532

CDT
26-nov.-09
Capital e intereses
26-ago.-09
2.083
5.12%PV
2.110

BONO
26-nov.-09
Intereses
20-ene.-09
95.870
DTF+2.55%TV
1.844

CDT
27-nov.-09
Capital e intereses
27-ago.-09
186.013
4.78%PV
188.236

BONO
27-nov.-09
Intereses
23-nov.-09
229.400
IPC+4.95%TV
4.707

BONO
28-nov.-09
Intereses
01-sep.-05
147.070
IPC+9.5%TV
4.427

BONO
28-nov.-09
Intereses
01-ago.-05
161.600
IPC+9.5%TV
4.864

Valor a invertir
1.032.808
149.796

Inversiones efectuadas





Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $

Fondo de cesantía $






Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT (1)
04-nov.-09
04-feb.-10
4.05% P.V.
4.07%


14.028
14.028
CDT (1)
17-nov.-09
01-mar.-10
4.4% P.V.
4.53%


9.558
9.558
CDT (1)
18-nov.-09
18-feb.-10
4.11% P.V.
4.13%


23.692
23.692
CDT (1)
23-nov.-09
23-feb.-10
4.11% P.V.
4.13%


21.517
21.517
CDT (1)
24-nov.-09
24-feb.-10
4.23% P.V.
4.26%


43.238
43.238
CDT (1)
26-nov.-09
26-feb.-10
3.96% P.V.
3.98%


27.351
27.351
CDT (1)
27-nov.-09
27-mayo-10
4.27% P.V.
4.35%


10.412
10.412
CDT (1)
03-nov.-09
03-feb.-10
4.07%P.V.
4.10%
53.670
53.670


CDT (1)
04-nov.-09
04-feb.-10
4.05%P.V.
4.08%
231.702
231.702


CDT (1)
05-nov.-09
05-feb.-10
4.19%P.V.
4.22%
45.711
45.711


CDT (1)
09-nov.-09
01-mar.-10
4.45%P.V.
4.58%
6.053
6.053


CDT (1)
10-nov.-09
10-feb.-10
4.04%P.V.
4.07%
7.689
7.689


TES
17-nov.-09
14-mayo-14
9.25%A.V.
6.59%
99.360
113.992


CDT (1)
18-nov.-09
03-mayo-10
4.48%P.V.
4.57%
67.456
67.456


BONO(2)
23-nov.-09
27-ago.-16
IPC+ 4.95%T.V.
7.52%
229.400
237.156


TES
24-nov.-09
14-nov.-13
10.25%A.V.
6.31%
55.550
63.191


CDT (1)
26-nov.-09
26-feb.-10
3.96%P.V.
3.99%
3.954
3.954


CDT (1)
27-nov.-09
27-mayo-10
4.27%P.V.
4.35%
192.943
192.943


CDT (1)
30-nov.-09
15-mar.-10
4.02%P.V.
4.14%
9.291
9.291


Valor invertido
1.002.779
1.032.808
149.796
149.796

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones  y de cesantías.

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