Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 10 DE 2014 

(Enero 29)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de enero de 2014.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de enero de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses25/02/201381,8945.02PV 85,400.00
CDTCapital e intereses02/10/2013149,5783.90PV 151,036.00
BonoIntereses14/12/20111,445.00IPC+6.10TV28.19 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  28.19236,436.00

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4,445.00(211,187.00)
   
Pago de comisión de administración de diciembre de 2013 y cuatro por mil del mes de enero de 2014 (C) 22,444.00

Valor a invertir el 2 de enero de 2014 (A+B-C)4,473.192,805.00

Inversiones efectuadas el 2 de enero de 2014
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)02/04/20143.88PV3.99  2,805.002,805.00
Bono(2)24/02/20167.59AV5.954,473.194,078.80  
          
Total invertido4,473.194,078.802,805.002,805.00

 

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de diciembre de 2013, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ sTasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT03/12/2013Capital e intereses03/09/20137,2504.01PV 7,323
Bono03/12/2013Intereses01/09/2010213,000IPC+4.17TV 3,362
Bono03/12/2013Intereses02/09/2013267,860IPC+3.69TV 3,662
CDT04/12/2013Capital e intereses04/09/2013155,2004.01PV 156,756
CDT05/12/2013Capital e intereses05/09/20138,9453.95PV 9,033
CDT10/12/2013Capital e intereses10/12/20129,6666.03PV 10,249
CDT10/12/2013Capital e intereses10/09/20137,7284.06PV 7,806
Bono10/12/2013Intereses03/09/2012270,000IPC+3.88TV 4,104
Bono10/12/2013Intereses02/09/2013256,000IPC+3.88TV 3,891
CDT11/12/2013Capital e intereses11/09/20138,3713.95PV 8,454
CDT12/12/2013Capital e intereses12/09/201395,4663.92PV 96,402
CDT13/12/2013Capital e intereses02/09/201354,3094.18PV 54,946
CDT17/12/2013Capital e intereses17/09/2013115,0853.88PV 116,201
CDT20/12/2013Capital e intereses20/09/2013345,2123.78PV 348,474
CDT23/12/2013Capital e intereses23/09/20132,2803.89PV 2,302
CDT24/12/2013Capital e intereses24/09/20132,7363.99PV 2,763
Bono03/12/2013Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV60.84 
Bono03/12/2013Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV25.77 
Bono03/12/2013Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV70.75 
Bono03/12/2013Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV74.99 
Bono06/12/2013Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV35.13 
Bono07/12/2013Intereses01/04/20135,744.00DTF+1.72TV82.95 
Bono07/12/2013Intereses16/09/20131,368.10DTF+1.72TV19.76 
Bono10/12/2013Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.01 
Bono10/12/2013Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV1.80 
Bono10/12/2013Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV30.94 
Bono10/12/2013Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV47.02 
Bono10/12/2013Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV79.90 
Bono10/12/2013Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV333.80 
Bono10/12/2013Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,257.91 
Bono11/12/2013Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV253.77 
Bono11/12/2013Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV21.10 
Bono14/12/2013Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV1,272.65 
Bono19/12/2013Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV65.23 
Bono19/12/2013Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV22.57 
Bono25/12/2013Intereses11/06/20131,672.45IPC+6.10SV65.53 
Bono25/12/2013Intereses27/11/20131,371.00IPC+6.10SV53.72 
Bono25/12/2013Intereses01/06/20122,475.00IPC+6.10SV96.98 
Bono30/12/2013Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.73 
Valor a invertir3,974.41835,729

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $ 
Valor compraValor nominalValor compraValor nominal 
CDT(1)03/12/201303/03/20143.93PV4.045  14,34714,347 
CDT(1)04/12/201304/03/20143.91PV4.024  156,756156,756 
CDT(1)05/12/201305/03/20143.85PV3.961  9,0339,033 
CDT(1)10/12/201310/03/20143.80PV3.909  26,05126,051 
CDT(1)11/12/201311/03/20143.95PV4.066  8,4548,454 
CDT(1)12/12/201312/03/20143.97PV4.087  96,40296,402 
CDT(1)13/12/201313/03/20144.03PV4.149  54,94654,946 
CDT(1)17/12/201317/03/20143.82PV3.930  116,201116,201 
CDT(1)20/12/201320/03/20143.97PV4.087  348,474348,474 
CDT(1)23/12/201304/11/20144.52PV4.524  2,3022,302 
CDT(1)24/12/201301/04/20144.14PV4.218  2,7632,763 
TES03/12/201315/06/20167.25AV5.013232.35214.05   
TES06/12/201315/06/20167.25AV5.11135.1332.42   
TES09/12/201315/06/20167.25AV4.958102.7194.43   
Bono(2)10/12/201303/12/2024IPC + 5.20TV6.6701,751.381,701.00   
TES11/12/201315/06/20167.25AV4.622274.87250.77   
Bono(2)16/12/201311/12/2032IPC + 4.13TV6.9291,272.651,410.00   
TES19/12/201315/06/20167.25AV4.55287.8079.90   
TES26/12/201315/06/20167.25AV4.877216.23198.00   
TES30/12/201315/06/20167.25AV4.4571.291.17   
Total invertido3,974.413,981.74835,729835,7298,526.318,788.25

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías.