Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 100 DE 2011 

(Octubre 28)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de octubre de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 3 de octubre de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 

 Fondo de cesantía $
Incremento (disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (A)(153.729)

Pago de comisión de administración del mes de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2011 (B)
19.945

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa facialFondo de cesantía $
CDT22-oct.-1001-nov.-11634,9353.91% P.V.657,675
Título a excluir (c)657.675

Valor a invertir el 3 de octubre de 2011 (A-B+C)484.001

Inversiones efectuadas el 3 de octubre de 2011

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
CDT(*)03-ene.-124.40% P.V.4.44%484.001484.001
      
Total invertido484.001484.001

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 9, 12, 15, 17, 26 y 30 de septiembre de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Intereses y capital vencidos

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
BONO3-sep.-11Intereses01-sep.-10213,000IPC+4.17% T.V.3,729
CDT9-sep.-11Capital e intereses09-jun.-116,9154.10% P.V.6,986
TES12-sep.-11Intereses01-mar.-05219,90013.50% A.V.29,687
CDT15-sep.-11Capital e intereses15-jun.-1125,7814.08% P.V.26,044
CDT17-sep.-11Capital e intereses17-jun.-1124,0513.87% P.V.24,284
CDT26-sep.-11Capital e intereses01-jul.-119,0404.20% P.V.9,130
CDT30-sep.-11Capital e intereses03-jun.-1114,2214.32% P.V.14,421
       
Valor a invertir114,281

 

Inversiones efectuadas

 

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
CDT(*)5-sep.-1102-ene.-125.13% P.V.5.20%3,7293,729
CDT(*)9-sep.-1102-ene.-124.99% P.V.5.06%6,9866,986
CDT(*)12-sep.-1115-dic.-114.45% P.V.4.54%29,68729,687
CDT(*)15-sep.-1115-dic.-114.53% P.V.4.62%26,04426,044
CDT(*)19-sep.-1101-ago.-125.35% P.V.5.37%24,28424,284
CDT(*)26-sep.-1126-mar.-124.78% P,V.4.88%9,1309,130
CDT(*)30-sep.-1101-feb.-124.47% P.V.4.49%14,42114,421
       
Total invertido114,281114,281

 

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.