Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 104 DE 2013 

(Octubre 22)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de octubre de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de octubre de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e Intereses21/01/201320.637.005.48PV 21.422.00
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   21.422.00

 

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5.801.42(170.835.00)
   
Pago de comisión de administración de septiembre y cuatro por mil del mes de octubre de 2013 (C) 22.895.00

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT24/07/201324/10/2013249.7724.02PV 251.623.00
Título a excluir (D)  251.623.00
Valor a invertir el 1º de octubre de 2013 (A+B-C+D)5.801.4279.315.00

 

Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)01/07/20144.49PV4.53  79.315.0079.315.00
TES10/03/20213.50AV4.035.801.42(2)5.884.59(3)  
          
Total invertido5.801.425.884.5979.315.0079.315.00

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) 27.89 UVR.

(3) 28.30 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de septiembre de 2013, se presentaron las siguientes modificaciones:

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO03/09/2013Intereses01/09/2010213.000.00IPC+4.17TV 3.292.10
BONO03/09/2013Intereses02/09/2013267.860.00IPC+3.69TV 3.957.90
CDT04/09/2013Capital e Intereses04/06/2013153.698.003.91PV 155.200.00
CDT05/09/2013Capital e Intereses05/06/20138.861.003.77PV 8.945.00
BONO10/09/2013Intereses03/09/2012270.000.00IPC+3.88TV 3.967.00
BONO10/09/2013Intereses02/09/2013256.000.00IPC+3.88TV 3.761.00
CDT11/09/2013Capital e Intereses11/06/20133.852.003.79PV 3.888.00
CDT11/09/2013Capital e Intereses11/03/20134.389.004.28PV 4.483.00
CDT12/09/2013Capital e Intereses12/06/201365.164.003.78PV 65.780.00
TES12/09/2013Intereses01/03/2005219.900.0013.5AV 29.686.00
CDT17/09/2013Capital e Intereses17/06/2013113.988.003.85PV 115.085.00
CDT20/09/2013Capital e Intereses20/06/2013341.946.003.82PV 345.212.00
BONO22/09/2013Intereses03/09/201270.000.00IPC+4.20SV 2.280.00
CDT24/09/2013Capital e Intereses24/09/20122.579.006.09PV 2.736.00
BONO03/09/2013Intereses27/11/20121.565.00IPC+4.84TV27.55 
BONO03/09/2013Intereses01/11/20124.297.00IPC+4.84TV75.63 
BONO03/09/2013Intereses01/10/20124.555.00IPC+4.84TV80.16 
BONO03/09/2013Intereses01/02/20133.674.00IPC+4.49TV59.66 
BONO06/09/2013Intereses21/11/20111.770.00IPC+5.80TV34.32 
BONO07/09/2013Intereses01/04/20135.744.00DTF+1.72TV82.67 
BONO10/09/2013Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.01 
BONO10/09/2013Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV1.74 
BONO10/09/2013Intereses17/05/20132.946.70IPC+4.19TV45.54 
BONO10/09/2013Intereses01/03/20124.977.00IPC+4.23TV77.41 
BONO10/09/2013Intereses24/07/201220.920.00IPC+4.19TV323.32 
BONO10/09/2013Intereses01/09/201178.360.00IPC+4.23TV1.218.81 
BONO11/09/2013Intereses17/04/201317.050.00IPC+3.75TV245.06 
BONO11/09/2013Intereses22/04/20131.417.78IPC+3.75TV20.38 
BONO14/09/2013Intereses01/09/201173.250.00IPC+5.30TV1.380.76 
BONO19/09/2013Intereses01/12/20114.096.00IPC+4.70TV71.20 
BONO19/09/2013Intereses12/12/20111.417.00IPC+4.70TV24.63 
BONO22/09/2013Intereses23/01/20121.609.00IPC+4.00SV47.20 
BONO30/09/2013Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.72 
BONO30/09/2013Intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.55 
Valor a invertir3.817.32748.273.00

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)03/09/201303/12/20134.01PV4.08  7.250.007.250.00
CDT(1)04/09/201304/12/20134.01PV4.08  155.200.00155.200.00
CDT(1)05/09/201305/12/20133.95PV4.02  8.945.008.945.00
CDT(1)10/09/201310/12/20134.06PV4.13  7.728.007.728.00
CDT(1)11/09/201311/12/20133.95PV4.02  8.371.008.371.00
CDT(1)12/09/201312/12/20133.92PV3.99  95.466.0095.466.00
CDT(1)17/09/201317/12/20133.88PV3.95  115.085.00115.085.00
CDT(1)20/09/201320/12/20133.78PV3.84  345.212.00345.212.00
CDT(1)23/09/201323/12/20133.89PV3.96  2.280.002.280.00
CDT(1)24/09/201324/12/20133.99PV4.06  2.736.002.736.00
TES03/09/201315/06/20167.25AV5.57243.00229.74  
TES06/09/201315/06/20167.25AV5.6634.3232.50  
TES09/09/201315/06/20167.25AV5.5582.6778.05  
BONO(2)10/09/201305/02/2016IPC+5.50TV5.901.666.831.588.20  
TES11/09/201315/06/20167.25AV5.55265.44250.54  
BONO(2)16/09/201307/03/2015DTF+1.72TV5.341.380.761.368.10  
TES19/09/201315/06/20167.25AV5.2795.8389.74  
TES22/09/201315/06/20167.25AV5.2747.2044.18  
TES30/09/201315/06/20167.25AV5.371.271.19  
Total invertido3.817.323.682.24748.273.00748.273.00

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.