Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 107 DE 2015 

(Diciembre 24)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de diciembre de 2015

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de diciembre de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal
$

Tasa nominal%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDTCapital e Intereses01/09//2015240.0003,94PV 242.364
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   242.364
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6.164(224.685)
Pago de comisión de administración de noviembre y cuatro por mil de diciembre de 2015 (C)

28.390

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Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
CDT02/11/201502/12/201512.7522,9595PV 12.780
Títulos a excluir (D)  12.780
Valor a iinvertir el 1 de diciembre de 2015 (A+B-C+D)6.1642.069

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Inversiones efectuadas el 1º de diciembre de 2015
Clase de tituloFecha de
vencimiento
Tasa
nominal %
Tir de
compra
E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
 Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (*)01/07/20166,414PV6.50  2.0692.069
TES24/07/202011.00AV7,416.1645.245  
Total invertido6.1645.2452.0692.069

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Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo fondo de cesantía
$
CDT11/11/2015Capital e Intereses11/08/20152,1074.81PV 2,132
CDT14/11/2015Capital e Intereses14/08/20154,2764.812PV 4,327
BONO16/11/2015Intereses01/09/2014230,770IPC+3.42TV 5,346
CDT18/11/2015Capital e Intereses18/08/20154,5384.812PV 4,593
CDT19/11/2015Capital e Intereses19/05/201520,9734.939PV 21,491
BONO21/11/2015Intereses01/09/2015240,900IPC+3.89TV 5,018
TES21/11/2015Capital e Intereses01/09/2014294,9905.00AV 14,750
TES21/11/2015Capital e Intereses24/10/201449,0755.00AV 2,454
TES21/11/2015Capital e Intereses27/10/20146,1955.00AV 310
BONO23/11/2015Capital e Intereses17/05/2007277,000IPC+2.88SV 287,492
CDT25/11/2015Capital e Intereses25/05/201525,0274.891PV 25,639
BONO03/11/2015Intereses27/02/20151,866.68IPC+4.35TV45.09 
BONO03/11/2015Intereses27/08/20152,329.15IPC+4.35TV56.26 
BONO05/11/2015Intereses10/09/20131,588.20IPC+5.50TV39.22 
BONO07/11/2015Intereses20/01/20154,737.50IPC+3.80TV114.23 
BONO08/11/2015Intereses07/09/20152,146.00IPC+4,00TV45.29 
BONO09/11/2015Intereses14/03/20141,433.39IPC+4.27TV31.21 
BONO12/11/2015Intereses11/09/20152,292.00IPC+3.25TV44.10 
BONO15/11/2015Intereses10/06/20141,758.80IPC+4.23TV38.12 
BONO15/11/2015Intereses10/12/20141,924.00IPC+4.23TV41.70 
BONO16/11/2015Intereses15/09/20141,495.15IPC+3.42TV34.64 
BONO16/11/2015Intereses21/07/20152,022.90IPC+3.42TV46.86 
BONO16/11/2015Intereses02/11/20155,854.00IPC+3.42TV135.61 
BONO16/11/2015Intereses21/07/20141,588.87IPC+3.42TV36.81 
BONO17/11/2015Intereses10/09/20152,529.20IPC+2.44TV43.56 
BONO21/11/2015Intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,939.58 
BONO25/11/2015Intereses15/12/20141,419.20IPC+7,00TV40.37 
BONO25/11/2015Intereses21/08/20141,651.00IPC+5.90TV42.55 
BONO26/11/2015Intereses21/04/20151,788.40IPC+3.14TV33.92 
BONO26/11/2015Intereses21/08/20151,903.40IPC+3.14TV36.11 
BONO27/11/2015Intereses02/01/20125,417.00IPC+5.99TV140.80 
BONO27/11/2015Intereses01/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,797.13 
BONO27/11/2015Intereses01/04/20146,674.00IPC+3.09TV125.76 
BONO27/11/2015Intereses21/05/20141,953.40IPC+3.09TV36.81 
BONO27/11/2015Intereses09/03/20158,360.00IPC+3.09TV157.54 
BONO27/11/2015Intereses10/06/20152,525.00IPC+3.09TV47.58 
BONO27/11/2015Intereses03/03/20148,105.005.65TV115.42 
BONO29/11/2015Intereses03/08/20155,526.00IPC+2.90TV101.51 
Valor a invertir5,367.78373,551

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 29 de noviembre de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Inversiones efectuadas

Clase de titulo

Fecha de inversión

Fecha de
vencimiento

Tasa nominal
%
Tir de
compra
E.A
%.

Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio
largo plazo
fondo de cesantía
$
 
 VALOR
COMPRA
VALOR
NOMINAL
VALOR
COMPRA
VALOR
NOMINAL
CDT (1)11/11/201511/02/20165.77PV5.85  2,1322,132
CDT (1)17/11/201517/02/20165.582PV5.65  9,6739,673
CDT (1)18/11/201518/02/20165.678PV5.75  4,5934,593
CDT (1)19/11/201519/02/20165.678PV5.75  21,49121,491
BONO(2)23/11/201510/09/2019IPC + 3.10PV9.40  310,023306,570
CDT (1)25/11/201525/02/20165.678PV5.75  25,63925,639
TES03/11/201515/06/20167.25AV4.84101.3597.28  
TES05/11/201515/06/20167.25AV5.5039.2237.78  
TES09/11/201515/06/20167.25AV5.65190.73183.77  
TES12/11/201515/06/20167.25AV5.6044.1042.46  
TES17/11/201515/06/20167.25AV5.65377.30363.09  
BONO(2)23/11/201510/09/2019IPC + 3.00TV9.401,939.581,924.50  
TES25/11/201515/06/20167.25AV5.6282.9279.69  
TES26/11/201515/06/20167.25AV5.9370.0367.40  
BONO(2)27/11/201510/09/2029IPC + 4.24TV10.792,421.042,436.00  
TES30/11/201515/06/20167.25AV6.04101.5197.69  
Total invertido5,367.785,329.66373,551370,0988,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+;

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular está dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.