Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 108 DE 2014 

(Diciembre 9)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 4 de noviembre de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5 del Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con numeral 1.10 del Capítulo III, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 4 de noviembre de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital de intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de Pensiones Obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de Cesantía $
CDTCapital e intereses04/08/20144,0324.23PV 4,075.00
BONOIntereses01/09/2014223,140IPC+4.45TV 4,071.00
BONOIntereses01/09/20146,223IPC+4.62TV116.15 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  116.158,146

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6,201.00(258,726)

Pago de comisión de administración de noviembre y cuatro por mil del mes de diciembre de 2014 (C) 25,940

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de Cesantía $
         
TES01/09/201028/10/2015313,7008.00AV 323,842
Título a excluir (D)  47,322

Valor a invertir el 4 de noviembre de 2014 (A+B-C+D)6,317.1547,322

Inversiones efectuadas el 4 de noviembre de 2014
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo
Fondo de Cesantía $
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
TES15/06/20167.25AV4.03  47,32243,930
BONO(*)11/09/2019IPC+4.25TV5.936.317.155,945.00  
          
Total invertido6.317.155,945.0047,32243,930

 

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 29 de octubre de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de Cesantía $
BONO07/10/2014Intereses02/05/201175,820IPC+3.14TV 1,125
CDT10/10/2014Intereses10/07/20147,3464.3292PV 7,426
TES24/10/2014Intereses02/11/200992,10011.25AV 10,361
TES24/10/2014Intereses01/09/2011170,00011.25AV 19,125
TES24/10/2014Intereses03/09/2012185,00011.25AV 20,813
BONO25/10/2014Intereses03/07/2012118,050IPC+3.90TV 1,973
BONO25/10/2014Intereses01/09/2014262,100IPC+3.90TV 4,382
TES28/10/2014Intereses01/09/2010313,7008.00AV 25,096
BONO02/10/2014Intereses14/12/20111,445.00IPC+6.10TV32.77 
BONO21/10/2014Intereses02/12/20134,559.00IPC+5.05TV89.09 
BONO21/10/2014Intereses27/05/20131,328.00IPC+4.58TV24.42 
BONO21/10/2014Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV26.86 
BONO21/10/2014Intereses02/05/20123,715.00IPC+4.58TV68.32 
BONO21/10/2014Intereses21/11/20121,881.70IPC+4.58TV34.61 
BONO21/10/2014Intereses01/09/201174,280.00IPC+5.05TV1,451.58 
BONO23/10/2014Intereses03/06/20145,486.70IPC+5.89TV118.46 
TES24/10/2014Intereses21/02/20121,542.0011.25AV173.48 
TES24/10/2014Intereses01/09/201167,300.0011.25AV7,571.25 
TES24/10/2014Intereses12/09/20111,059.8011.25AV119.23 
TES24/10/2014Intereses06/03/201233.3711.25AV3.75 
TES24/10/2014Intereses17/05/20122,438.0011.25AV274.28 
TES24/10/2014Intereses27/04/201299.1511.25AV11.15 
TES24/10/2014Intereses30/03/20121.2011.25AV0.14 
TES24/10/2014Intereses22/03/201245.4711.25AV5.12 
BONO25/10/2014Intereses03/07/20123,491.78IPC+3.90TV58.38 
BONO26/10/2014Intereses14/06/20121,588.50IPC+3.37TV24.48 
BONO27/10/2014Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV27.83 
BONO27/10/2014Intereses01/02/20123,820.00IPC+4.25TV69.34 
BONO27/10/2014Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV27.97 
BONO27/10/2014Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV26.66 
BONO29/10/2014Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV27.15 
         
VALOR A INVERTIR10,266.3290,301

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo Fondo de Cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (*)07/10/201407/04/20154.89PV4.963  1,1251,125
CDT (*)10/10/201408/01/20154.2324PV4.262  7,4267,426
TES24/10/201421/11/20185.00AV5.593  50,29949,075
TES27/10/201421/11/20185.00AV5.581  6,3556,195
TES28/10/201411/09/20197.00AV5.863  25,09623,770
TES02/10/201415/06/20167.25AV5.12632.7731.06  
TES21/10/201424/07/202011.00AV6.1241,694.881,348.45  
TES23/10/201415/06/20167.25AV5.033118.46111.80  
TES24/10/201411/09/20197.00AV5.8858,158.407,739.00  
TES27/10/201415/06/20167.25AV5.030234.66221.34  
TES29/10/201415/06/20167.25AV4.94627.1525.57  
           
Total invertido10,266.329,477.2290,30187,591

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.