CARTA CIRCULAR 11 DE 2009 

(Enero 27)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 2 de enero de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 2 de enero de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTIntereses y capital10-oct-0838.02110.12% PV 38.897
CDTIntereses y capital10-oct-08105.52610.12% PV107.958 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)107.95838.897

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)338.792(141.111)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de diciembre de 2008 y cuatro por mil del mes de enero de 2009 (C) 21.356

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES02-ene-0814-may-09380.0008.75% P.V. 399.792
Títulos a excluir (D) 399.792
Valor a invertir el 2 de enero de 2009 (A+B-C+D)446.750276.222

Inversiones efectuadas el 2 de enero de 2009
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES10-jul-0912.50% P.V.9.59%  257.450276.222
BONO(*)21ago-18IPC+6.395 T.V.13.74%421.500446.750  
Total invertido421.500446.750257.450276.222

(*) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23 y 26 de diciembre de 2008 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT02/12/2008Intereses y capital02-Sep-0843.5559.49% P.V.44.588 
CDT03/12/2008Intereses y capital03-Sep-08889.5049.28% P.V.910.140 
CDT09/12/2008Intereses y capital09-Sep-0828.9848.67% P.V.29.612 
CDT11/12/2008Intereses y capital11-Nov-0817.0439.06% P.V.17.172 
CDT11/12/2008Intereses y capital11-Sep-0873.5669.21% P.V.75.260 
BONO11/12/2008Intereses29-Abr-041.271.000IPC+ 4.9% T.V.39.401 
BONO11/12/2008Intereses31-Jul-07109.780IPC+ 6.14% T.V.3.733 
BONO11/12/2008Intereses02-Oct-06313.100IPC+ 6.14% T.V.10.645 
BONO11/12/2008Intereses22-May-07139.119IPC+ 6.14% T.V.4.730 
BONO11/12/2008Intereses26-Jul-06394.924IPC+ 6.34% T.V.13.625 
BONO14/12/2008Intereses24-Nov-08268.800IPC+ 5.3% T.V.8.592 
BONO14/12/2008Intereses11-Jun-0866.420IPC+ 5.3% T.V.2.123 
CDT15/12/2008Intereses y capital25-Ago-086.27810.27% P.V.6.475 
CDT15/12/2008Intereses y capital15-Sep-081.502.85710.02% P.V.1.540.504 
CDT15/12/2008Intereses y capital19-Ago-0817.83010.41% P.V.18.428 
CDT15/12/2008Intereses y capital04-Nov-08657.0019.89% P.V.664.401 
CDT22/12/2008Intereses y capital22-Sep-0843.6699.65% P.V.44.722 
BONO22/12/2008Intereses25-Feb-0669.940DTF+ 5% T.V.1.965 
BONO22/12/2008Intereses01-Ago-08410.000DTF+ 5% T.V.11.519 
BONO22/12/2008Intereses04-Jul-06260.000DTF+ 5% T.V.7.305 
BONO22/12/2008Intereses y capital21-Ene-0884.470DTF+ 5% T.V.86.843 
CDT22/12/2008Intereses y capital08-Nov-089.5809.66% P.V.9.693 
CDT23/12/2008Intereses y capital23-Sep-0811.7089.49% P.V.11.986 
CDT09/12/2008Intereses y capital09-Sep-0810.5358.67% P.V. 10.763
CDT11/12/2008Intereses y capital11-Sep-082.8569.21% P.V. 2.922
BONO11/12/2008Intereses22-May-0742.930IPC+ 6.14% T.V. 1.460
CDT12/12/2008Intereses y capital12-Sep-0876.5589.69% P.V. 78.413
CDT15/12/2008Intereses y capital15-Sep-0835.70210.02% P.V. 36.596
CDT15/12/2008Intereses y capital04-Nov-0825.6429.89% P.V. 25.931
CDT19/12/2008Intereses y capital19-Sep-085.4229.37% P.V. 5.549
CDT22/12/2008Intereses y capital22-Sep-082.9579.65% P.V. 3.028
CDT22/12/2008Intereses y capital08-Nov-084.6779.66% P.V. 4.732
CDT26/12/2008Intereses y capital14-Nov-0833.8759.81% P.V. 34.263
BONO26/12/2008Intereses03-Dic-07117.818DTF+1.99% T.V. 3.462
Valor a invertir3.563.462207.119

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)02-Dic-0816-Ene-099.77% P.V.10.11%44.58844.588  
CDT(1)03-Dic-0803-Mar-099.6% P.V.10.10%910.140910.140  
CDT(1)09-Dic-0809-Mar-099.73% P.V.10.24%29.61229.612  
BONO(2)11-Dic-0821-Ago-136.15% T.V.13.45%158.700164.566  
CDT(1)15-Dic-0815-Jun-0910.68% P.V.11.00%2.240.5232.240.523  
BONO(2)22-Dic-0811-Mar-146.34% T.V.14.26%159.700162.047  
CDT(1)23-Dic-0820-Abr-0910.14% P.V.10.55%11.98611.986  
CDT(1)09-Dic-0809-Mar-099.73% P.V.10.24%  10.76310.763
CDT(1)11-Dic-0811-Mar-099.63% P.V.10.13%  4.3824.382
CDT(1)12-Dic-0812-Mar-099.32% P.V.9.79%  78.41378.413
CDT(1)15-Dic-0815-Jun-0910.68% P.V.11.00%  62.52762.527
CDT(1)19-Dic-0819-Mar-0910.14% P.V.10.69%  5.5495.549
CDT(1)22-Dic-0822-Ene-098.87% P.V.9.06%  7.7607.760
CDT(1)26-Dic-0826-Mar-099.31% P.V9.78%  37.72537.725
Valor invertido3.555.2493.563.462207.119207.119

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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