Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 11 DE 2015 

(Enero 30)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de enero de 2015

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5 del Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con numeral 1.10 del Capítulo III, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de enero de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
CDTCapital e Intereses01/10/2014169,2694.6677PV 171,244
CDTCapital e Intereses04/09/2014400,0004.4341PV 405,814
BONOIntereses14/12/20111,445IPC+6.10TV35.04 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  35.04577,058

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)7,638(191,827)
   
Pago de comisión de administración de diciembre de 2014 y cuatro por mil del mes de enero de 2015 (C) 25,196

Valor a invertir el 2 de enero de 2015 (A+B-C)7,673.04360,035

Inversiones efectuadas el 2 de enero de 2015
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
CDT(1)06/04/20154.4270PV4.56  360,035360,035
TES10/03/20213.50AV2.937,673.04(2)7,236.48(3)  
          
Total invertido7,673.047,236.48360,035360,035

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de diciembre de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compravalor nominal $ tasa nominal %fondo de pensiones obligatorias $portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
CDT03/12/2014Capital e Intereses03/09/20143,665.004.571PV 3,707
CDT04/12/2014Capital e Intereses04/03/2014260,000.004.9694PV 269,690
CDT09/12/2014Capital e Intereses03/06/20142,683.004.452122PV 2,745
BONO10/12/2014Intereses03/09/2012270,000.00IPC+3.88TV 4,604
BONO10/12/2014Intereses01/09/2014285,700.00IPC+4.19TV 5,088
BONO10/12/2014Intereses02/09/2013256,000.00IPC+3.88TV 4,365
CDT16/12/2014Capital e Intereses16/09/201442,729.004.571PV 43,217
CDT22/12/2014Capital e Intereses22/09/20142,547.004.426PV 2,575
BONO03/12/2014Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV91.34 
BONO03/12/2014Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV35.59 
BONO03/12/2014Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV86.17 
BONO03/12/2014Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV31.38 
BONO03/12/2014Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV66.93 
BONO06/12/2014Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV37.85 
BONO06/12/2014Intereses10/09/20141,940.97DTF+1.59TV27.28 
BONO07/12/2014Intereses21/01/20141,564.00DTF+1.72TV22.51 
BONO07/12/2014Intereses01/04/20135,744.00DTF+1.72TV82.66 
BONO07/12/2014Intereses16/09/20131,368.10DTF+1.72TV19.69 
BONO10/12/2014Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV1,403.04 
BONO10/12/2014Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV89.11 
BONO10/12/2014Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
BONO10/12/2014Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.02 
BONO10/12/2014Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV34.53 
BONO10/12/2014Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV52.47 
BONO10/12/2014Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV372.54 
BONO11/12/2014Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV30.36 
BONO11/12/2014Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV115.95 
BONO11/12/2014Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV285.33 
BONO11/12/2014Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV23.73 
BONO11/12/2014Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV24.90 
BONO11/12/2014Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV25.27 
BONO11/12/2014Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV35.68 
BONO11/12/2014Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV79.91 
BONO14/12/2014Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV1,615.38 
BONO19/12/2014Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV23.71 
BONO19/12/2014Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV84.37 
BONO19/12/2014Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV29.19 
BONO25/12/2014Intereses11/06/20131,672.45IPC+6.10SV81.74 
BONO25/12/2014Intereses27/11/20131,371.00IPC+6.10SV67.03 
BONO25/12/2014Intereses01/06/20122,475.00IPC+6.10SV120.92 
BONO30/12/2014Intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV0.80 
BONO30/12/2014Intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV0.62 
Valor a invertir5,100.02335,991

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)03/12/201403/03/20154.7159PV4.87  3,7073,707
CDT(1)04/12/201404/06/20154.499PV4.56  269,690269,690
CDT(1)09/12/201409/12/20155.10PV5.10  2,7452,745
CDT(1)10/12/201410/03/20154.6483PV4.80  14,05714,057
CDT(1)16/12/201416/09/20155.1669PV5.20  43,21743,217
CDT(1)22/12/201422/06/20154.939PV5.01  2,5752,575
TES03/12/201415/06/20167.25AV4.67311.41290.82  
TES09/12/201415/06/20167.25AV4.62189.99177.16  
BONO(2)10/12/201415/08/2027IPC + 4.23TV7.891,953.731,924.00  
TES11/12/201415/06/20167.25AV4.81621.13580.59  
BONO(2)15/12/201425/08/2018IPC + 7.00TV6.561,615.381,419.20  
TES19/12/201415/06/20167.25AV4.97137.27128.46  
TES26/12/201415/06/20167.25AV5.04269.69252.38  
TES30/12/201415/06/20167.25AV5.151.421.33  
           
Total invertido5,100.024,773.94335,991335,991

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.