CARTA CIRCULAR 111 DE 2002 

(Septiembre 17)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de septiembre de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de septiembre de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal$Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias$Fondo de cesantía
$
BonoCapital e intereses1-mar-00100.000DTF+1.40% T.V. 102.547
BonoCapital e intereses1-mar-0098.700DTF+1.40% T.V. 101.214
BonoIntereses1-dic-01107.366DTF+1.90% T.V. 2.876
BonoIntereses1-mar-02250.000DTF+1.76% T.V. 6.604
BonoCapital e intereses1-mar-01670.000DTF+1.25% T.V. 686.800
BonoCapital e intereses1-mar-01148.997DTF+1.25% T.V.152.733 
BonoIntereses1-jun-01125.000DTF+1.59% T.V.3.246 
BonoIntereses1-dic-01376.225DTF+1.90% T.V.10.077 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)166.056900.041

Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)129.850(122.468)

Pago de comisión de administración y garantía fogafin del mes de agosto de 2002 y tres por mil del mes de septiembre de 2002 (C) 15.431
Valor a invertir el 1º de septiembre de 2002 (A+B-C)295.906762.142
Página 2

Inversiones efectuadas el 1º de septiembre de 2002
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
 Valor nominalValor
compra
Valor nominalValor
compra
TES26-jul-078% A.V.6.47%%0%160.000 (1)171.250 (2)  
CDT1-oct-025.05% P.V.5.24%0.15%   200.000
CDT1-nov-027.41% P.V.7.62%0.47%   200.000
CDT1-dic-028.04% P.V.8.31%0.08%   200.000
CDT1-ene-038.18% P.V.8.38%0%   162.142
CDT1-ene-038.04% P.V.8.31%0.08% 124.656  
Total invertido160.000295.906 762.142
(1) 1.252,2149 UVR

(2) 1.340,2612 UVR

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a los señores representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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