Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 113 DE 2011 

(Diciembre 7)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de noviembre de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en Circular Externa 79 de 1995, modificada por Circular Externa 61 de 1998, el 1º de noviembre de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

 

 Fondo de cesantía $
Incremento (disminución) del portafolio por variación de los aportes netos (A)(186.374)

Pago de comisión de administración del mes de octubre y cuatro por mil del mes de noviembre de 2011 (B)20.199

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa facialFondo de cesantía $
CDT3-ago.-1103-nov.-11287.4474.78% P.V.290.764
Título a excluir (C)290.764

Valor a invertir el 1º de noviembre de 2011 (A-B+C)84.191

Inversiones efectuadas el 1º de noviembre de 2011

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
CDT(*)28-feb.-125.42% P.V.5.52%84.19184.191
      
Total invertido84.19184.191

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 7, 23, 24, 25 y 28 de octubre de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
CDT07-oct.-11Capital e intereses07-jul.-111.1873,85% P.V.1.198
BONO07-oct.-11Intereses02-mayo-1175.820IPC+3,14% T.V.1.208
BONO23-oct.-11Intereses01-sep.-10209.400IPC+6,5% T.V.5.062
TES24-oct.-11Intereses02-nov.-0992.10011,25% A.V.10.361
TES24-oct.-11Intereses01-sep.-11170.00011,25% A.V.19.125
CDT25-oct.-11Capital e intereses25-abr.-114.9204,24% P.V.5.024
TES28-oct.-11Intereses01-sep.-10313.7008% A.V.25.096
Valor a invertir67.074

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compra
CDT(*)07-oct.-1101-feb.-125.15% P.V.5,18%2.4062.406
CDT(*)24-oct.-1124-ene.-124.41% P.V.4,45%34.54834.548
CDT(*)25-oct.-1125-ene.-124.6% P.V.4,64%5.0245.024
CDT(*)28-oct.-1120-feb.-125.29% P.V.5,32%25.09625.096
       
Total invertido67.07467.074

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.