Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 114 DE 2013 

(Noviembre 26)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de noviembre de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de noviembre de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/08/2013210.607.003.68PV 212.545.00
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   212.545.00

 

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4.911.00(219.695.00)
   
Pago de comisión de administración de octubre y cuatro por mil del mes de noviembre de 2013 (C) 23.409.00

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
BONO23/11/200720/02/201733.570IPC+5.15AV 36.769.00
Título a excluir (D)  36.769.00
 
Valor a invertir el 1º de noviembre de 2013 (A+B-C+D) 4.911.006.210.00

 

Inversiones efectuadas el 1º de noviembre de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)01/10/20144.73PV4.75  6.210.006.210.00
BONO(2)20/01/2015IPC+6.52AV5.244.911.004.416.15  
Total invertido4.911.004.416.156.210.006.210.00

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 29 de octubre de 2013, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT02/10/2013Capital e intereses01/04/201338.115.004.23PV 38.925.00
CDT02/10/2013Capital e intereses26/06/201340.096.003.86PV 40.509.00
CDT02/10/2013Capital e intereses02/07/201369.470.003.88PV 70.144.00
BONO07/10/2013Intereses02/05/201175.820.00IPC+3.90TV 976.00
CDT08/10/2013Capital e intereses08/04/20133.528.004.10PV 3.600.00
CDT08/10/2013Capital e intereses08/07/2013933.003.71PV 942.00
CDT10/10/2013Capital e intereses10/07/20131.404.003.73PV 1.417.00
TES24/10/2013Intereses03/09/2012185.000.0011.25AV 20.813.00
TES24/10/2013Intereses01/09/2011170.000.0011.25AV 19.125.00
TES24/10/2013Intereses02/11/200992.100.0011.25AV 10.361.00
TES24/10/2013Intereses02/09/201362.250.0011.25AV 7.003.00
BONO25/10/2013Intereses03/07/2012118.050.00IPC+3.90TV 1.787.00
CDT25/10/2013Capital e intereses25/07/201315.520.003.99PV 15.675.00
TES28/10/2013Intereses01/09/2010313.700.008.00AV 25.096.00
TES28/10/2013Intereses02/09/2013222.650.008.00AV 17.812.00
BONO02/10/2013Intereses14/12/20111.445.00IPC+6.10TV30.05 
BONO21/10/2013Intereses02/05/20123.715.00IPC+4.58TV62.46 
BONO21/10/2013Intereses28/11/20111.218.00IPC+6.08TV24.93 
BONO21/10/2013Intereses27/05/20131.328.00IPC+4.58TV22.33 
BONO21/10/2013Intereses21/11/20121.881.70IPC+4.58TV31.64 
BONO21/10/2013Intereses01/09/201174.280.00IPC+5.05TV1.334.37 
TES24/10/2013Intereses06/03/201233.3711.25AV3.75 
TES24/10/2013Intereses21/02/20121.542.0011.25AV173.48 
TES24/10/2013Intereses01/09/201167.300.0011.25AV7.571.25 
TES24/10/2013Intereses12/09/20111.059.8011.25AV119.23 
TES24/10/2013Intereses22/03/201245.4711.25AV5.12 
TES24/10/2013Intereses17/05/20122.438.0011.25AV274.28 
TES24/10/2013Intereses27/04/201299.1511.25AV11.15 
TES24/10/2013Intereses30/03/20121.2011.25AV0.14 
BONO25/10/2013Intereses03/07/20123.491.78IPC+3.90TV52.88 
BONO26/10/2013Intereses14/06/20121.588.50IPC+3.37TV21.98 
BONO27/10/2013Intereses21/10/20131.468.50IPC+4.25TV23.91 
BONO27/10/2013Intereses23/04/20121.575.80IPC+4.05TV24.88 
BONO27/10/2013Intereses01/02/20123.820.00IPC+4.25TV62.19 
BONO27/10/2013Intereses21/10/20111.471.00IPC+4.60TV25.21 
BONO29/10/2013Intereses21/05/20131.858.00IPC+3.05TV24.24 
Valor a invertir9.899.47274.185.00

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)02/10/201302/01/20143.90PV3.93  149.578.00149.578.00
CDT(1)07/10/201307/01/20143.72PV3.74  976.00976.00
CDT(1)08/10/201308/01/20143.83PV3.85  4.542.004.542.00
CDT(1)10/10/201310/01/20143.83PV3.85  1.417.001.417.00
CDT(1)24/10/201324/01/20143.87PV3.89  57.302.0057.302.00
CDT(1)25/10/201301/04/20144.39PV4.45  17.462.0017.462.00
CDT(1)28/10/201328/01/20143.98PV4.01  42.908.0042.908.00
TES02/10/201315/06/20167.25AV5.5630.0528.28  
BONO(2)21/10/201327/07/2021IPC + 4.25TV6.801.475.731.468.50  
TES24/10/201304/05/20227.00AV6.488.158.407.655.00  
TES25/10/201315/06/20167.25AV4.9852.8848.93  
TES28/10/201315/06/20167.25AV5.04158.17146.50  
TES29/10/201315/06/20167.25AV5.0424.2422.45  
Total invertido9.899.479.369.66274.185.00274.185.00

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.