CARTA CIRCULAR 116 DE 2003 

(Septiembre 19)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de septiembre de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de septiembre de 2003, la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos16-mayo-200310.9047.72% P.V 11.149
CDTCapital y rendimientos16-mayo-20039.1227.72% P.V9.327 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)9.32711.149
 
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)134.791(133.254)
 
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de agosto y tres por mil del mes de septiembre de 2003 (C) 16.319
Título excluido
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT3-mar.-20033-sep.-2003287.7507.81% P.V. 298.862
Valor a excluir (D) 298.862
 
Valor a invertir el 1º de septiembre de 2003 (A + B - C + D)144.118160.438
Inversiones efectuadas el 1º de septiembre de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
Bono(1)29-ene.-10IPC + 7.50% A.V.15.07%132.750144.118  
CDT(2)1-dic.-037.19% P.V.7.41%  160.438160.438
Total132.750144.118160.438160.438
(1) Sector real, calificación AAA.

(2) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificaciones 1+.

Página 2

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 2 y 3 de agosto de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominalTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT2-ago.-03Capit. y Ren.02-jul.-03$ 52.9874.55% P.V. 53.188
CDT3-ago.-03Capit. y Ren.03-feb.-03$ 392.0867.74% P.V.407.260 
Valor a invertir407.26053.188
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)4-ago.-033-dic.-037.80% P.V7.98%  53.18853.188
CDT(1)4-ago.-035-feb.-048.22% P.V8.32%407.260407.260  
Total invertido407.260407.26053.18853.188
(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

_______________________