Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 118 DE 2011 

(Diciembre 19)

Ref.: Constitución portafolio de referencia.

De acuerdo con lo dispuesto en 36 de 2010, la composición inicial del portafolio de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias al 1º de septiembre de 2011 es la siguiente:

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa de negociación E.A.Valor nominal $Valor compra $
TES24/07/202410%AV7.34%212.000260,000
TES24/10/201811.25%AV6.87%67.30090,000
TES (1)17/05/20174.25%AV3.10%65.33170,000
TES (2)23/02/20234.75%AV3.78%161,714180,000
BONO (3)14/03/2017IPC + 5.30%TV7.19%73,25080,000
BONO (3)21/04/2020IPC + 5.05%TV7.51%74,28080,000
BONO (3)27/08/2019IPC + 5.40%TV7.39%73.20080,000
BONO (3)10/09/2021IPC + 4.23%TV7.72%78,36080,000
BONO (3)21/08/201812.59%TV7.20%61,12080,000
Total invertido866.5551,000,000

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.