Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 119 DE 2011 

(Diciembre 21)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de diciembre de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 1º de diciembre de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
CDTCapital e intereses23-mayo-11183,8714.46%P.V.188,154
CDTCapital e intereses10-jun.-1132,7544.53% P.V.33,459
CDTCapital e intereses17-ene.-1125,7014.23% P.V.26,649
CDTCapital e intereses01-sep.-11250,0004.34% P.V.252,713
CDTCapital e intereses27-mayo-117,9524.42% P.V.8,132
      
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)509.106

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)(187.096)

Pago de comisión de administración del mes de noviembre y cuatro por mil del mes de diciembre de 2011 (C)19.142

Valor a invertir el 1º de diciembre de 2011 (A-B-C)302.868

Inversiones efectuadas el 1º de diciembre de 2011
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compra
CDT(*)02-mar-124.52% P.V.4.66%302.868302.868
      
Total invertido302.868302.868

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 15, 17, 21, 23 y 25 de noviembre de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Intereses y capital vencidos

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
CDT03-nov.-11Capital e intereses25-mar.-1127,3554.25%P.V.28,059
TES15-nov.-11intereses02-mar.-0993,25010.25%A.V.9,558
Bono17-nov.-11intereses01-sep.-11230,000IPC+3.68%T.V.4,080
Bono21-nov.-11intereses01-sep.-11280,000IPC+6.15%T.V.6,663
Bono23-nov.-11Intereses17-mayo-07277,000IPC+2.88%S.V.7,988
CDT25-nov.-11Capital e intereses25-ago.-1131,5694.22%P.V.31,902
Valor a invertir 88,250

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
      Valor nominalValor compra
CDT(*)03-nov.-1103-feb.-124.37% P.V.4.40%28,05928,059
CDT(*)15-nov.-1115-feb.-124.52% P.V.4.56%9,5589,558
CDT(*)17-nov.-1117-feb.-124.73% P.V.4.77%4,0804,080
CDT(*)21-nov.-1102-mayo-125.67% P.V.5.80%6,6636,663
CDT(*)23-nov.-1123-feb.-125.14% P.V.5.20%7,9887,988
CDT(*)25-nov.-1125-mayo-125.23% P.V.5.34%31,90231,902
 Total invertido88,25088,250

 

N. del D.: La presente circular externa va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.