Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 12 DE 2010 

(Enero 28)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 4 de enero de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 4 de enero de 2010 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de título
Vencimiento
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
10-sep-09
11.396
4.84%P.V.

11.571
CDT
Capital e intereses
10-sep-09
31.351
4.84%P.V.
31.832

Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
31.832
11.571

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
278.492
(133.695)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de diciembre de 2009 y cuatro por mil del mes de enero de 2010 (C)

24.817

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
BONO
02-Mar-09
22-Abr-10
98.250
IPC+5.03%T.V.

101.050
TES
14-May-08
24-Nov-10
56.030
7.50% A.V.

58.313
Títulos a  excluir (D)
159.363

Valor a invertir el 4 de enero de 2010 (A+B-C+D)
310.324
12.422

Inversiones efectuadas el 4 de enero de 2010
Clase de título

Fecha de vencimientoTasa facial
TIR de compra
E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT
17-feb-10
2.44% P.V.
2.46%


12.422
12.422
TES
24-jul-20
11% A.V.
8.45%
254.000
310.324


Total invertido
254.000
310.324
12.422
12.422

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 7, 9, 11, 14,  22 y 30 de diciembre de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
02-Dic-09
Capital e intereses
02-Sep-09
677.145
4.88% P.V.

685.406
BONO
11-Dic-09
Intereses
22-May-07
42.930
IPC+6.14% T.V.

897
CDT
22-Dic-09
Capital e intereses
22-Sep-09
13.295
4.70% P.V.

13.451
CDT
30-Dic-09
Capital e intereses
30-Sep-09
8.242
4.37% P.V.

8.332
CDT
02-Dic-09
Capital e intereses
02-Sep-09
340.251
4.88% P.V.
344.402

CDT
03-Dic-09
Capital e intereses
03-Sep-09
1.202.819
4.61% P.V.
1.216.681

CDT
07-Dic-09
Capital e intereses
07-Sep-09
9.343
4.79% P.V.
9.455

CDT
09-Dic-09
Capital e intereses
09-Sep-09
20.093
4.51% P.V.
20.320

BONO
11-Dic-09
Intereses
22-Ago-05
109.780
IPC+6.14% T.V.
2.294

BONO
11-Dic-09
Intereses
26-Jul-06
394.924
IPC+6.34% T.V.
8.451

BONO
11-Dic-09
Intereses
22-May-07
139.119
IPC+6.14% T.V.
2.908

BONO
11-Dic-09
Intereses
02-Oct-06
313.100
IPC+6.14% T.V.
6.544

BONO
11-Dic-09
Intereses
22-Dic-08
159.700
IPC+6.34% T.V.
3.418

BONO
14-Dic-09
Intereses
11-Jun-08
66.420
IPC+5.30% T.V.
1.255

BONO
14-Dic-09
Intereses
24-Nov-08
268.800
IPC+5.30% T.V.
5.078

CDT
22-Dic-09
Capital e intereses
22-Sep-09
21.407
4.7% P.V.
21.659

CDT
30-Dic-09
Capital e intereses
30-Sep-09
38.782
4.37% P.V.
39.206

Valor a invertir
1.681.671
708.086

Inversiones efectuadas
Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT(*)
02-Dic-09
02-Mar-10
4.08% P.V.
4.20%


685.406
685.406
CDT(*)
11-Dic-09
11-Mar-10
3.78% P.V.
3.89%


897
897
CDT(*)
22-Dic-09
22-Ene-10
2.99% P.V.
2.97%


13.451
13.451
CDT(*)
30-Dic-09
30-Mar-10
3.73% P.V.
3.84%


8.332
8.332
CDT(*)
02-Dic-09
02-Mar-10
4.08% P.V.
4.20%
344.402
344.402


CDT(*)
03-Dic-09
03-Mar-10
3.77% P.V.
3.88%
1.216.681
1.216.681


CDT(*)
07-Dic-09
03-May-10
4.05% P.V.
4.13%
9.455
9.455


CDT(*)
09-Dic-09
09-Mar-10
3.62% P.V.
3.72%
20.320
20.320


CDT(*)
11-Dic-09
11-Mar-10
3.78% P.V.
3.89%
23.615
23.615


CDT(*)
14-Dic-09
14-Ene-10
3.15% P.V.
3.13%
6.333
6.333


CDT(*)
22-Dic-09
22-Ene-10
2.99% P.V.
2.97%
21.659
21.659


CDT(*)
30-Dic-09
30-Mar-10
3.73% P.V.
3.84%
39.206
39.206


Valor invertido
1.681.671
1.681.671
708.086
708.086

 

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones  y de cesantías.