Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 12 DE 2017

(Enero 25)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de enero de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de enero de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/09/20166.1357.8942PV 6.377
CDTCapital e intereses01/09/2016200.0008.3182PV 205.592
BonoIntereses14/12/20111.445IPC+6.10TV43,29 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)43,29205.592
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)7.663(267.567)
Pago de comisión de administración de diciembre de 2016 y cuatro por mil de enero de 2017 (C) 34.498

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES02/11/200924/10/201892.10011,25AV 101,499
Títulos a excluir (D) 101,499
Valor a invertir el 2 de enero de 2017 (A+B-C+D)7.706,2911.403

Inversiones efectuadas el 2 de enero de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/04/20172.967PV3.04  11.40311.403
Bono(2)07/05/20207.50TV7.287.706,294.780  
Total invertido7.706,294.78011.40311.403

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 5 al 30 de diciembre de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT06/12/2016Capital e intereses05/09/20164,086 8.0544P.V. 4,169
Bono06/12/2016Intereses01/09/2016190,600 IPC+3.87T.V. 4,849
Bono12/12/2016Intereses03/09/2012270,000 IPC+3.88T.V. 7,919
Bono12/12/2016Intereses01/09/2014285,700 IPC+4.19T.V. 8,598
Bono12/12/2016Intereses02/09/2013256,000 IPC+3.88T.V. 7,509
Bono12/12/2016Intereses01/09/2015233,640 IPC+4.25T.V. 5,869
Bono12/12/2016Intereses23/11/2015306,570 IPC+3.1T.V. 6,833
Bono12/12/2016Intereses01/09/201557,700 IPC+3.1T.V. 1,286
CDT13/12/2016Capital e intereses13/09/201677,532 7.6762P.V. 79,020
CDT22/12/2016Capital e intereses22/09/20168,567 7.7706P.V. 8,733
CDT26/12/2016Capital e intereses13/06/190160,989 8.2P.V. 63,073
Bono26/12/2016Intereses02/05/1900243,100 3.53T.V. 5,677
CDT27/12/2016Capital e intereses13/06/190134,870 7.723P.V. 35,543
CDT28/12/2016Capital e intereses13/06/190114,564 7.629P.V. 14,842
CDT30/12/2016Capital e intereses30/06/20166,135 7.8942P.V. 6,377
Bono05/12/2016Intereses10/12/20131,701 IPC+5.2T.V.48.81  
Bono05/12/2016Intereses01/10/20124,555 IPC+4.84T.V.126.71  
Bono05/12/2016Intereses01/11/20124,297 IPC+4.84T.V.119.53  
Bono05/12/2016Intereses27/11/20121,565 IPC+4.84T.V.43.53  
Bono05/12/2016Intereses14/03/20162,174 IPC+4.84T.V.60.48  
Bono05/12/2016Capital e intereses01/02/20133,674 IPC+4.49T.V.3,794.86  
Bono06/12/2016Intereses24/02/20168,840 IPC+4.02T.V.228.14  
Bono06/12/2016Intereses01/09/20165,453 IPC+3.87T.V.138.72  
Bono06/12/2016Intereses14/09/20162,382 IPC+4.02T.V.61.47  
Bono06/12/2016Intereses03/10/20165,742 IPC+3.87T.V.146.07  
Bono06/12/2016Intereses21/01/20162,180 IPC+3.87T.V.55.46  
Bono06/12/2016Intereses22/02/20161,908 IPC+4.02T.V.49.25  
Bono06/12/2016Intereses21/10/20151,982 IPC+3.87T.V.50.42  
Bono06/12/2016Intereses27/05/20162,903 IPC+3.87T.V.73.85  
Bono06/12/2016Intereses02/03/20155,025 IPC+4.02T.V.129.68  
Bono06/12/2016Intereses21/05/20151,760 IPC+3.87T.V.44.78  
Bono06/12/2016Intereses21/11/20111,770 IPC+5.8T.V.60.25  
Bono12/12/2016Intereses17/05/20132,947 IPC+4.19T.V.88.68  
Bono12/12/2016Intereses01/09/201178,360 IPC+4.23T.V.2,366.01  
Bono12/12/2016Intereses21/11/20131,939 IPC+4.19T.V.58.36  
Bono12/12/2016Intereses01/03/20124,977 IPC+4.23T.V.150.28  
Bono12/12/2016Intereses19/12/2011118 IPC+3.88T.V.3.47  
Bono12/12/2016Intereses30/12/20111 IPC+4.19T.V.0.03  
Bono12/12/2016Intereses24/07/201220,920 IPC+4.19T.V.629.60  

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono12/12/2016Intereses22/04/20131,418 IPC+3.75T.V.41.13  
Bono12/12/2016Intereses17/04/201317,050 IPC+3.75T.V.494.61  
Bono12/12/2016Intereses16/12/20131,410 IPC+4.13T.V.42.23  
Bono12/12/2016Intereses16/06/20141,510 IPC+3.75T.V.43.80  
Bono12/12/2016Intereses05/02/20161,629 IPC+3.75T.V.47.26  
Bono12/12/2016Intereses01/12/20144,726 IPC+3.19T.V.106.39  
Bono12/12/2016Intereses01/03/20165,463 IPC+3.59T.V.128.37  
Bono12/12/2016Intereses27/08/20141,807 IPC+4.35T.V.45.84  
Bono12/12/2016Intereses22/08/20161,888 IPC+3.19T.V.42.50  
Bono12/12/2016Intereses29/02/20162,967 IPC+3.59T.V.69.72  
Bono12/12/2016Intereses10/03/20152,827 IPC+3.19T.V.63.64  
Bono12/12/2016Intereses27/06/20165,934 IPC+3.19T.V.133.59  
Bono12/12/2016Intereses21/01/20151,673 IPC+3.19T.V.37.67  
Bono12/12/2016Intereses02/05/20164,270 IPC+3.19T.V.96.13  
Bono12/12/2016Intereses04/11/20145,945 IPC+4.25T.V.149.34  
Bono12/12/2016Intereses27/05/20141,557 IPC+4.25T.V.39.10  
Bono12/12/2016Intereses05/05/20153,868 IPC+3.1T.V.86.22  
Bono12/12/2016Intereses16/03/20151,638 IPC+3.95T.V.39.94  
Bono12/12/2016Intereses27/11/20152,436 IPC+4.24T.V.61.13  
Bono12/12/2016Intereses23/11/20151,925 IPC+3.1T.V.42.90  
Bono12/12/2016Intereses02/02/20154,470 IPC+3.1T.V.99.63  
Bono12/12/2016Intereses01/08/20165,086 IPC+4.24T.V.127.64  
Bono14/12/2016Intereses01/09/201173,250 IPC+5.3T.V.2,027.92  
Bono15/12/2016Intereses13/06/20161,474 IPC+3.89T.V.35.71  
Bono15/12/2016Intereses14/09/20151,721 IPC+3.89T.V.41.70  
Bono19/12/2016Intereses21/04/20141,429 IPC+3.69T.V.41.24  
Bono19/12/2016Intereses01/12/20114,096 IPC+4.7T.V.107.40  
Bono19/12/2016Intereses12/12/20111,417 IPC+4.7T.V.37.16  
Bono22/12/2016Intereses21/11/20162,041 IPC+3.39T.V.57.39  
Bono22/12/2016Intereses28/11/20163,749 IPC+3.9T.V.110.14  
Bono22/12/2016Intereses01/11/20167,702 IPC+3.39T.V.216.56  
Valor a invertir13,242.44260,297

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A.%.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)06/12/201606/03/20177.7706P V8.116  9,0189,018
CDT (1)12/12/201613/03/20177.677P V8.014  38,01438,014
CDT (1)13/12/201613/03/20177.5817P V7.912  79,02079,020
CDT (1)22/12/201622/05/20177.7252P V7.959  8,7338,733
CDT (1)26/12/201627/03/20177.393P V7.709  68,75068,750
CDT (1)27/12/201603/04/20177.9173P V8.179  35,54335,543
CDT (1)28/12/201628/06/20177.6054P V7.772  14,84214,842
Bono (2)05/12/201602/11/2026IPC+4.62T V10.4174,193.92 3,933.00   
TES06/12/201621/11/20185A V6.4751,038.09 1,064.00   
Bono (2)12/12/201615/11/2018IPC+3.92T V8.7995,335.21 5,186.00   
Bono (2)14/12/201610/03/2021IPC+4.19T V9.7222,027.92 1,982.50   
TES15/12/201621/11/20185A V6.50477.41 79.26   
TES19/12/201621/11/20185A V6.513185.80 190.14   
TES22/12/201621/11/20185A V6.214384.09 390.80   
Total invertido13,242.44 2,825.70 253,920253,920   8,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.