CARTA CIRCULAR 122 DE 2002 

(Octubre 16)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de octubre de 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de octubre de 2002 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoIntereses1º ene. 0261.556DTF+1.07% T.V. 1.395
CDTCapital e intereses1º oct. 0188.12111.14% T.V. 90.575
CDTCapital e intereses1º sep. 02200.0005.05% P.V. 200.842
BonoIntereses1º abr.0 1306.485DTF+2.65% T.V.8.218 
BonoIntereses1º ene. 02444.433DTF+1.07% T.V.10.072 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)18.290292.812
Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)121.816(122.355)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de septiembre de 2002 y tres por mil del mes de octubre de 2002 (C) 14.306
Valor a invertir el 1º de octubre de 2002 (A+B-C)140.106156.151
Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2002
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantías $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES15 mayo 127% A.V.7.94%0%145.300(1)140.106(2)  
CDT1º abr. 038.09% P.V.8.28%0%   156.151
Total invertido145.300140.106 156.151
(1) 1.136,5192 UVR

(2) 1.095,8923 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 2 y 21 de septiembre de 2002 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal UVRTasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TESIntereses1º feb. 00504.33246.27% A.V. 4.041(1)
TESIntereses1º oct. 001.202.508% A.V.12.295(2) 
TESIntereses1º dic. 002.071.118% A.V.21.176(3) 
TESIntereses1º dic. 011.543.008% A.V.15.773(4) 
TESIntereses1º jul. 021.474.888% A.V.15.077(5) 
Valor a invertir por vencimiento de intereses64.3214.041
(1) 31,62 UVR

(2) 96,20 UVR

(3) 165,69

(4) 123,44

(5) 117,99 UVR

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT1º nov. 026.20% P.V.6.30%0.40%   4.041
CDT1º nov. 026.20% P.V.6.30%0.40% 33.472  
CDT1º nov. 026.40% P.V.6.55%0.20% 30.849  
Total invertido64.321 4.041
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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