Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 125 DE 2013 

(Diciembre 13)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de diciembre de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de diciembre de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses16/08/201331,786.004.24PV 32,183.00
CDTCapital e intereses02/09/2013260,000.004.01PV 262,607.00
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 294,790.00

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4,804.00(205,577.00)

Pago de comisión de administración de noviembre y cuatro por mil del mes de diciembre de 2013 (C) 22,264.00

Valor a invertir el 2 de diciembre de 2013 (A+B-C)4,804.0066,949.00

Inversiones efectuadas el 2 de diciembre de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)01/04/20144.15PV4.214,804.004,559.0066,949.0066,949.00
Bono (2)21/04/2020IPC+5.05TV6.09
Total invertido4,804.004,559.0066,949.0066,949.00

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 28 de noviembre de 2013, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono02/11/2013Intereses02/09/2013223,140.00IPC+4.45TV 3,742.00
CDT14/11/2013Capital e intereses14/08/201344,028.004.01PV 44,469.00
TES14/11/2013Capital e intereses02/09/2013265,010.0010.25AV 292,174.00
CDT15/11/2013Capital e intereses15/08/201310,452.004.08PV 10,559.00
Bono17/11/2013Intereses01/09/2011230,000.00IPC+3.68TV 3,393.00
CDT21/11/2013Capital e intereses22/08/201347,303.004.07PV 47,779.00
CDT21/11/2013Capital e intereses20/08/201340,238.004.12PV 40,657.00
Bono23/11/2013Intereses17/05/2007277,000.00IPC+2.88SV 6,841.00
CDT26/11/2013Capital e intereses26/08/20138,250.003.98PV 8,332.00
CDT28/11/2013Capital e intereses28/08/2013101,003.004.00PV 102,013.00
Bono05/11/2013Intereses10/09/20131,588.20IPC+5.50TV30.27 
Bono05/11/2013Intereses03/12/20123,814.00IPC+7.50TV91.14 
Bono21/11/2013Intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,939.58 
Bono27/11/2013Intereses02/01/20125,417.00IPC+5.99TV110.52 
Bono27/11/2013Intereses01/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,388.46 
Valor a invertir3,559.97559,959.00

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $ 
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal 
CDT(1)05/11/201328/02/20144.24PV4.29  3,742.003,742.00 
CDT(1)14/11/201314/02/20144.02PV4.05  336,643.00336,643.00 
CDT(1)15/11/201315/05/20144.28PV4.36  10,559.0010,559.00 
CDT(1)18/11/201318/02/20143.82PV3.84  3,393.003,393.00 
CDT(1)21/11/201321/02/20144.02PV4.05  88,436.0088,436.00 
CDT(1)25/11/201321/03/20144.16PV4.28  6,841.006,841.00 
CDT(1)26/11/201326/02/20143.96PV3.99  8,332.008,332.00 
CDT(1)28/11/201328/02/20143.96PV3.99  102,013.00102,013.00 
TES05/11/201315/06/20167.25AV5.18121.41112.70   
Bono(2)21/11/201310/03/2021IPC + 4.19TV6.331,939.581,939.00   
Bono(2)27/11/201325/06/2016IPC + 6.10SV5.451,498.981,371.00   
Total invertido3,559.973,422.70559,959.00559,959.008,526.31(sic)8,788.25(sic)

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.