Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 13 DE 2018

(Febrero 16)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de febrero de 2018

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de febrero de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses1/09/2017 80.0005.898 PV 81.966
CDTCapital e intereses1/11/2017 2.0275.486 PV 2.055
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 84.021
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4.366(362.401)
Pago de comisión de administración de enero y cuatro por mil de febrero de 2018 (C) 37.909

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Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT8/08/20178/02/201822.4236.16 PV 23.088
CDT12/09/201712/03/2018105.8925.96 PV 108.414
Bono1/09/201621/08/2018186.800IPC+639TV 194.851
Títulos a excluir (D) 326.353
Valor a invertir el 1º de febrero de 2018 (A+B-C+D)4.36610.064

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Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2018
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TES21/11/20185.00AV4.64  10.0649.940
TES (*)04/04/20354.75 AV3.604.3664.111  
Total invertido4.3664.11110.0649.940

(*) 17,25 UVR; 16.24 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 9 al 29 de enero de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT9/01/2018Intereses y capital7/04/2017556.9807.1385PV 587.021
CDT18/01/2018Intereses y capital18/09/2017300.5136.2681PV 306.792
CDT19/01/2018Intereses y capital1/09/2017300.0006.2779PV 307.224
Bono29/01/2018Intereses1/09/2017276.000IPC+4.25PV 5.743
Bono9/01/2018Intereses14/12/20152.128IPC+3.96TV42.12 
Bono9/01/2018Intereses27/05/20152.083IPC+3.25TV37.56 
Bono22/01/2018Intereses28/11/20111.218IPC+6.08TV30.45 
Bono22/01/2018Intereses1/09/201174.280IPC+5.05TV1.669.80 
Bono22/01/2018Intereses2/12/20134.559IPC+5.05TV102.49 
Bono23/01/2018Intereses3/06/20145.487IPC+5.89TV134.61 
Bono26/01/2018Intereses12/06/20174.105IPC+3.90TV80.64 
Bono26/01/2018Intereses11/09/20175.400IPC+3.90TV106.08 
Bono26/01/2018Intereses23/01/20172.695IPC+3.90TV52.94 
Bono29/01/2018Intereses21/04/20162.401IPC+4.25TV49.96 
Bono29/01/2018Intereses21/10/20131.469IPC+4.25TV30.55 
Bono29/01/2018Intereses23/04/20121.576IPC+4.05TV32.01 
Bono29/01/2018Intereses1/02/20123.820IPC+4.25TV79.48 
Bono29/01/2018Intereses21/10/20111.471IPC+4.60TV31.88 
Bono29/01/2018Intereses8/05/20172.498IPC+3.66TV47.59 
Bono29/01/2018Intereses1/04/20166.457IPC+3.64TV122.70 
Bono29/01/2018Intereses21/05/20131.858IPC+3.05TV32.59 
Valor a invertir 2.683.451.206.780

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Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)9/01/20189/07/20185.670PV5.799  587.021587.021
CDT(1)18/01/201818/04/20185.198PV5.376  306.792306.792
CDT(1)19/01/201819/07/20185.329PV5.446  307.224307.224
TESTF29/01/201821/11/20185.00AV4.607  5.7435.673
TESTF9/01/201821/11/20185.00AV4.58779.6878.89  
Bono (2)22/01/201822/06/2020IPC+3.39TV7.1391.802.741.774.00  
TESTF23/01/201821/11/20185.00AV4.638134.61133.10  
TESTF26/01/201821/11/20185.00AV4.598239.66236.81  
TESTF29/01/201821/11/20185.00AV4.605426.76421.55  
Total invertido2.683.452.644.351.206.7801.206.710

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) calificado AAA

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.