CARTA CIRCULAR 132 DE 2003 

(Octubre 22)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de octubre de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de octubre de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos3-jun.-03111.7007.73% P.V. 114.530
CDTCapital y rendimientos1-abr.-03136.6957.46% P.V.141.794 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)141.794114.530
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)132.250(70.698)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de septiembre y tres por mil del mes de octubre de 2003 (C) 15.594
Valor a invertir el 1º de octubre de 2003 (A + B - C)274.04428.238
Inversiones efectuadas el 1º de octubre de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)1-ene.-047.36% P.V.7.50%141.794141.79428.23828.238
TES25-jul.-0615% A.V.12.70%122.690132.250  
Total264.484274.04428.23828.238
(*) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 2, 3 y 21 de septiembre de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal UVR o $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES2-sep.-03Rendimientos01-jul.-02UVR 1.474.888.00% A.V.16.149(1) 
TES2-sep.-03Rendimientos01-dic.-01UVR 1.543.008.00% A.V.16.895(2) 
TES21-sep.-03Rendimientos01-dic.-00UVR 2.071.118.00% A.V.22.678(3) 
TES21-sep.-03Rendimientos01-oct.-00UVR 1.202.508.00% A.V.13.167(4) 
TES21-sep.-03Rendimientos11-jun.-03UVR 1.799.108.00% A.V. 19.700(5)
CDT3-sep.-03Capit. y ren.03-mar.-03$ 400.0007.81% P.V.415.620 
Valor a invertir484.50919.700
(1) 117.99 UVR; (2) 123.44 UVR; (3) 165.69 UVR; (4) 96.20 UVR; (5) 143.93 UVR.

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)2-sep.-032-dic.-037.40% P.V.7.63%33.04433.044  
CDT(*)3-sep.-033-mar.-047.53% P.V.7.69%415.620415.620  
TES21-sep.-0311-jun.-049% A.V.9.08%35.01935.84519.24619.700
Total invertido483.683484.50919.24619.700
(*) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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