CARTA CIRCULAR 140 DE 2003 

(Noviembre 14)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 4 de noviembre de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el cuatro de noviembre de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos1-ago.-03178.5127.38% P.V 181.805
CDTCapital y rendimientos2-mayo-0381.7087.57% P.V84.799 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)84.799181.805
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)137.661(91.773)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de octubre y tres por mil del mes de noviembre de 2003 (C) 15.775
Valor a invertir el 4 de noviembre de 2003 (A + B - C)222.46074.257
Inversiones efectuadas el 4 de noviembre de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)4-feb.-047.34% P.V.7.48%85.46085.46074.25774.257
TES26-abr.-1215% A.V.14.45%124.395137.000  
Total209.855222.46074.25774.257
(*) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 8, 17 y 30 de octubre de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono8-oct-03Rendimientos01-ene.-03122.804DTF + 3% T.V. 3.318
CDT8-oct-03Capit. y ren.08-jul.-033.2567.24% P.V. 3.315
Bono8-oct-03Rendimientos01-ene.-03585.751DTF + 3% T.V.15.828 
CDT8-oct-03Capit. y ren.08-jul.-0315.5307.24% P.V.15.811 
TES17-oct-03Capit. y ren.01-abr.-03200.61015.00% A.V. 230.702
TES17-oct-03Capit. y ren.21-jun.-0316.71715.00% A.V. 19.225
Bono30-oct-03Rendimientos03-jun.-03250.000DTF + 1.25% T.V. 5.616
CDT30-oct-03Capit. y ren.30-jul.-0314.0557.60% P.V. 14.322
Bono30-oct-03Rendimientos01-ago.-03180.590DTF + 2.75% T.V.4.734 
CDT30-oct-03Capit. y ren.30-jul.-0336.7477.60% P.V.37.445 
Bono30-oct-03Rendimientos03-feb.-03330.000DTF + 2.75% T.V.8.6518.651
Bono30-oct-03Rendimientos03-jun.-031.281.717DTF + 1.25% T.V.28.792 
Valor a invertir111.261285.149
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1)8-oct.-038-ene.-047.58% P.V7.73%31.63931.6396.6336.633
TES (2)17-oct.-0327-mayo-0510% A.V10.86%  243.700249.927
CDT (1)30-oct.-0330-ene.-047.74% P.V.7.90%79.62279.62228.58928.589
Total invertido111.261111.261278.922285.149
(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Clasificada como inversión para mantener hasta el vencimiento.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

_______________________