CARTA CIRCULAR 15 DE 2005 

(Febrero 18)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de febrero de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de febrero de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos23-nov-045.6017.62% P.V.5.682 
CDTCapital y rendimientos5-ago-04441.4157.96% P.V.458.589 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)464.271 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)167.785(15.293)

Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de enero y cuatro por mil del mes de febrero de 2005 (C) 17.052

Título excluido

Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES1-dic-014-feb-05591.00015% P.V. 679.278
Valora excluir (D) 679.278

Valor a invertir el 3 de enero de 2005 (A+B-C+D)632.056646.933

Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2005

Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1)1-ago-057.56% P.V.7.77%472.056472.056  
Bono(2)20-ene-15IPC + 6.52% A.V.12.24%158.200160.000  
TES22-ene-088% A.V.4.15%  584.000(3)646.933(4)
Total630.256632.056584.000646.933

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 8, 12, 17,26,28 y 29 de enero de 2005 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
Bono8-ene-05Intereses1-ene-03122.804DTF + 3% T.V. 3.277
Bono8-ene-05Intereses1-ene-03585.751DTF + 3% T.V.15.629 
CDT8-ene-05Capital y rend.8-oct-043.3457.22% P.V. 3.405
CDT8-ene-05Capital y rend.8-oct-0431.7337.22% P.V.32.306 
Bono8-ene-05Intereses30-abr-04127.100IPC + 4.90% T.V.  
TES12-ene-05Intereses1-feb-01UVR 965.296% A.V. 8.462(1)
TES12-ene-05Intereses1-feb-02UVR 2.793.586% A.V.24.486(2) 
TES12-ene-05Intereses1-sep-00UVR 1.860.316% A.V.16.307(3) 
TES12-ene-05Intereses1-feb-01UVR 2.096.946% A.V.18.381(4) 
TES12-ene-05Intereses1-jun-02UVR 1.294.756% A.V.11.348(5) 
TES17-ene-05Intereses3-mar-031.921.457% A.V. 19.658 (6)
TES17-ene-05Intereses11-nov-021.638.677% A.V.16.765(7) 
TES17-ene-05Intereses25-may-044.371.157% A.V.44.722(8) 
TES17-ene-05Intereses1-mar-023.721.997% A.V.38.080(9) 
Bono26-ene-05Intereses30-ene-04371.231DTF + 2.50% T.V. 9.390
Bono26-ene-05Intereses30-ene-04630.200DTF + 2.50% T.V.15.940 
CDT28-ene-05Capital y rend.29-jul-0436.7977.92% P.V.38.246 
Bono29-ene-05Intereses1-dic-03111.300IPC + 7.50% A.V.14.928 
Bono29-ene-05Intereses1-jul-0471.182IPC + 7.50% A.V.9.548 
Bono29-ene-05Intereses1-sep-03132.750IPC + 7.50% A.V.17.805 
CDT29-ene-05Capital y rend.30-sep-046.6657.55% P.V.6.831 
Valor a invertir321.32244.192

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa nego ciación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)8-ene-051-jun-057.85% P.V.8.09%47.93547.9356.6826.682
CDT(1)14-ene-0514-abr-057.25% P.V.7.56%  8.4628.462
CDT(1)14-ene-0514-jul-057.82% P.V.8.04%70.52270.522  
CDT(1)17-ene-052-may-057.46% P.V7.77%  19.65819.658
BONO(2)17-ene-0511-feb-07IPC+3.90% T.V.9.13%97.00099.567  
CDT(1)28-ene-0528-abr-057.10% P.V7.40%54.18654.1869.3909.390
CDT(1)31-ene-0530-jul-057.72% P.V.7.98%49.11249.112  
Total invertido318.755321.32244.19244.192

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

_______________________