Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 15 DE 2013 

(Febrero 13)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de febrero de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de febrero de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses09-jul-121.2545.90PV 1.295
CDTCapital e intereses01-jun-12216.2855.79PV 224.634
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   225.929
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)3.761(196.126)
Pago de comisión de administración de enero y cuatro por mil del mes de febrero de 2013 (C) 20.463

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES03/09/201217/04/2013220,0006.00AV 231.246
Título a excluir (D) 231.246
Valor a invertir el 1º de febrero de 2013 (A+B-C+D)3.761240.586

 

Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)02/05/20135.00PV5.09  240.586240.586
BONO(2)03/12/2016IPC+4.49TV6.693.7613.674  
Total invertido3.7613.674240.586240.586

 

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 7, 8, 10, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 de enero de 2013 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO07/01/2013Intereses02/05/201175.820IPC+3.14TV 1.185
CDT08/01/2013Capital e intereses08/10/20121.2025.05PV 1.217
CDT10/01/2013Capital e intereses10/10/20121.3535.19PV 1.371
BONO20/01/2013Intereses20/05/200940.900IPC+6.52AV 3.730
BONO20/01/2013Intereses01/03/2006185.400IPC+6.52AV 16.907
CDT24/01/2013Capital e intereses24/10/2012157.5555.32PV 159.650
BONO25/01/2013Intereses03/07/2012118.050IPC+3.90TV 2.059
CDT25/01/2013Capital e intereses25/10/20129.5415.01PV 9.660
BONO21/01/2013Intereses02/05/20123.715.00IPC+4.58TV71.01 
BONO21/01/2013Intereses21/11/20121.881.70IPC+4.58TV35.97 
BONO21/01/2013Intereses28/11/20111.218.00IPC+6.08TV27.74 
BONO21/01/2013Intereses01/09/201174.280.00IPC+5.05TV1.505.43 
BONO25/01/2013Intereses03/07/20123.491.78IPC+3.90TV60.90 
BONO26/01/2013Intereses14/06/20121.588.50IPC+3.37TV25.62 
BONO27/01/2013Intereses21/10/20111.471.00IPC+4.60TV25.84 
BONO27/01/2013Intereses01/02/20123.820.00IPC+4.25TV63.81 
BONO27/01/2013Intereses23/04/20121.575.80IPC+4.05TV25.55 
Valor a invertir1.841.87195.779

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)08/01/201308/04/20134.85PV5.00  2.4022.402
CDT(*)10/01/201310/04/20135.30PV5.48  1.3711.371
CDT(*)21/01/201301/10/20135.48PV5.54  20.63720.637
CDT(*)24/01/201324/07/20135.25PV5.36  159.650159.650
CDT(*)25/01/201325/04/20135.00PV5.17  11.71911.719
TES21/01/201317/04/20136.00AV4.181.640.151.562.33  
TES25/01/201317/04/20136.00AV4.2360.9057.99  
TES28/01/201317/04/20136.00AV4.25140.82134.05  
Total invertido1.841.871.754.37195.779195.779

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.