Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 15 DE 2016 

(Febrero 26)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de febrero de 2016.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada Circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de febrero de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

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     Fondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)8.608(238.947)
Pago de comisión de administración de enero y cuatro por mil de febrero de 2016 (B) 28.080
Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES01/09/201515/06/2016290.6907.25TV 304.908
         
Títulos a excluir (C)  304.908
Valor a iinvertir el 1º de febrero de 2016 (A-B+C)8.60837.881

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Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2016

Clase de titulo

Fecha de
vencimiento

Tasa
nominal %
TIR de
compra
E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias
$

Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
 Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
          
CDT (1)02/05/20166.205PV6.52  37.88137.881
TES (2)25/03/20333.00AV4.518.60810.153,07  
          
Total invertido8.60810.153,0737.88137.881

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+. (2) 37.47 UVR y 44,20 UVR.

De otra parte, este Despacho se permite informar que del 9 al 29 de enero de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

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Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal
%
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT13/01/2016Capital e Intereses13/10/20157,7675.053PV 7,865
CDT19/01/2016Capital e Intereses19/10/201510,6145.053PV 10,748
CDT21/01/2016Capital e Intereses21/10/201515,2505.053PV 15,443
BONO25/01/2016Intereses01/09/2014262,100IPC+3.90TV 6,039
CDT26/01/2016Capital e Intereses26/10/201558,1905.3901PV 58,974
CDT27/01/2016Capital e Intereses27/10/201518,8515.438PV 19,107
CDT27/01/2016Capital e Intereses27/04/20157,0204.92PV 7,279
CDT28/01/2016Capital e Intereses28/07/201519,7095.0366PV 20,205
BONO09/01/2016Intereses27/05/20152,082.82IPC+3.25TV44.62 
BONO09/01/2016Intereses14/12/20152,128.00IPC+3.96TV49.35 
BONO21/01/2016Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV34.60 
BONO21/01/2016Intereses02/05/20123,715.00IPC+4.58TV91.85 
BONO21/01/2016Intereses21/11/20121,881.70IPC+4.58TV46.53 
BONO21/01/2016Intereses02/12/20134,559.00IPC+5.05TV118.01 
BONO21/01/2016Intereses27/05/20131,328.00IPC+4.58TV32.83 
BONO21/01/2016Intereses01/09/201174,280.00IPC+5.05TV1,922.66 
BONO23/01/2016Intereses03/06/20145,486.70IPC+5.89TV153.33 
BONO25/01/2016Intereses03/07/20123,491.78IPC+3.90TV80.45 
BONO27/01/2016Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV40.19 
BONO27/01/2016Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV41.54 
BONO27/01/2016Intereses01/02/20123,820.00IPC+4.25TV104.55 
BONO27/01/2016Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV42.35 
BONO29/01/2016Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV38.88 
         
Valor a invertir2,841.74145,660

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Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal
%
TIR de
compra
E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo fondo de cesantía
$
 Valor
compra
Valor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (1)13/01/201613/04/20166.156PV6.39  7,8657,865
CDT (1)19/01/201619/04/20166.20PV6.44  10,74810,748
CDT (1)21/01/201621/04/20164.232PV4.36  15,44315,443
CDT (1)25/01/201625/04/20165.869PV6.09  6,0396,039
CDT (1)26/01/201626/07/20166.833PV7.01  58,97458,974
CDT (1)27/01/201627/04/20166.490PV6.75  26,38626,386
CDT (1)28/01/201628/04/20166.63PV6.89  20,20520,205
TES12/01/201615/06/20167.25AV6.1293.9789.84  
BONO(2)21/01/201606/09/2019IPC + 3.87TV10.282,246.482,180.00  
TES25/01/201615/06/20167.25AV6.24233.78223.13  
TES27/01/201615/06/20167.25AV6.23228.63218.14  
TES29/01/201615/06/20167.25AV6.2038.8837.08  
Total invertido2,841.742,748.19145,660145,6608,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular está dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.