Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 16 DE 2012 

(Febrero 29)

Ref.: Variación del portafolio de referencia para los tipos de fondos de pensiones obligatorias

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, el portafolio de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, presentó las siguientes modificaciones durante el período comprendido entre 10 de septiembre de 2011 y el 1º de febrero de 2012.

Vencimiento de intereses

Clase de títuloFecha de vencimientoFecha de inversiónVencimientoValor nominal $ Tasa nominalPensiones obligatorias $
Bono10-sep.-1101-sep.-11Interés78,360.00IPC+4.23%TV1,418.63
Bono14-sep.-1101-sep.-11Interés73,250.00IPC+5.3%TV1,564.03
Bono21-oct.-1101-sep.-11Interés74,280.00IPC+5.05%TV1,533.21
TES24-oct.-1112-sep.-11Interés1,059.8011.25%AV119.23
TES24-oct.-1101-sep.-11Interés67,300.0011.25%AV7,571.25
Bono27-oct.-1121-oct.-11Interés1,471.00IPC+4.6%TV30.57
Bono21-nov.-1101-sep.-11Interés61,120.0012.59%TV1,939.58
Bono27-nov.-1101-sep.-11Interés73,200.00IPC+5.4%TV1,608.20
Bono06-dic.-1121-nov.-11Interés1,770.00IPC+5.8%TV39.51
Bono10-dic.-1101-sep.-11Interés78,360.00IPC+4.23%TV1,451.31
Bono14-dic.-1101-sep.-11Interés73,250.00IPC+5.3%TV1,671.13
Bono19-dic.-1101-dic.-11Interés4,096.00IPC+4.7%TV87.48
Bono19-dic.-1112-dic.-11Interés1,417.00IPC+4.7%TV30.26
Bono30-dic.-1106-dic.-11Interés36.00IPC+6%TV0.82
Bono02-ene.-1214-dic.-11Interés1,445.00IPC+6.1%TV36.16
Bono21-ene.-1228-nov.-11Interés1,218.00IPC+6.08%TV29.72
Bono21-ene.-1201-sep.-11Interés74,280.00IPC+5.05%TV1,625.54
Bono27-ene.-1221-oct.-11Interés1,471.00IPC+4.6%TV30.57
Valor a invertir por vencimiento de intereses 20.787.20

 

Incremento de aportes

3 de octubre de 20113,936.00
1º de noviembre de 20114,282.00
1º de diciembre de 20114,189.00
2 de enero de 20126,188.00
1º de febrero de 20123,822.00
Valor a invertir por incremento de aportes22,417.00

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversión Fecha emisiónFecha vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Valor compraValor nominal
TES12-sep.-1124-oct.-0724-oct.-1811.25%AV6.88%1,418.631,059.80
TES14-sep.-1124-jul.-0824-jul.-2410%AV7.35%1,564.031,271.70
TES03-oct.-1126-ago.-1126-ago.-267.5%AV7.75%3,936.003,992.00
Bono(*)21-oct.-1127-jul.-1127-jul.-26IPC + 4.6%TV8.22%1,533.211,471.00
TES24-oct.-1123-feb.-0623-feb.-234.75%AV7.17%7,690.486,845.98
TES27-oct.-1126-ago.-1126-ago.-267.5%AV7.65%30.5730.60
TES01-nov.-1126-ago.-1126-ago.-267.5%AV7.65%4,282.004,280.00
Bono(*)21-nov.-1106-mar.-0706-mar.-17IPC + 5.8%TV8.12%1,939.581,770.00
Bono(*)28-nov.-1121-abr.-1021-abr.-30IPC + 6.08%TV7.14%1,608.201,218.00
Bono(*)01-dic.-1119-sep.-1119-sep.-26IPC + 4.7%TV8.84%4,189.004,096.00
Bono(*)06-dic.-1130-mar.-0930-mar.-16IPC + 6%TV7.82%39.5136.00
Bono(*)12-dic.-1119-sep.-1119-sep.-26IPC + 4.7%TV8.79%1,451.311,417.00
Bono(*)14-dic.-1102-jul.-0902-jul.-21IPC + 6.1%TV8.11%1,671.131,445.00
Bono(*)19-dic.-1110-mar.-1110-mar.-18IPC + 3.88%TV8.15%117.74118.39
Bono(*)30-dic.-1110-mar.-1110-mar.-21IPC + 4.19%TV9.38%0.820.87
Bono(*)02-ene.-1227-ago.-0927-ago.-24IPC + 5.99%TV8.3%6,224.165,417.00
Bono(*)23-ene.-1222-sep.-1122-sep.-16IPC + 4%SV7.74%1,655.261,609.00
Bono(*)27-ene.-1230-mar.-0930-mar.-16IPC + 6%TV7.2%30.5727.77
Bono(*)01-feb.-1227-jul.-1127-jul.-21IPC + 4.25%TV8.15%3,822.003,820.00
Inversiones efectuadas43,204.2039,926.11

(*) Calificados AAA.

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.