CARTA CIRCULAR 17 DE 2005 

(Marzo 22)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de marzo de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de marzo de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos20-nov.-0420.4917.56% P.V. 20.926
CDTCapital y rendimientos1-sep.-04476.2237.34% P.V.493.693 
CDTCapital y rendimientos8-nov.-0430.0007.69% P.V.30.724 
CDTCapital y rendimientos9-nov.-048.2507.67% P.V.8.447 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)532.86420.926
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)171.4241.752.674
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de febrero y cuatro por mil del mes de marzo de 2005 (C) 23.311
Valor a invertir el 1º de marzo de 2005 (A + B - C)704.2881.750.289
Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2005
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
BONO(1)17-mayo-06DTF + 1.25% T.V.8.15%  257.500260.000
BONO(1)17-mayo-06DTF + 1.25% T.V.8.15%  168.365170.000
BONO(1)17-mayo-06DTF + 1.25% T.V.8.15%  148.558150.000
BONO(1)17-mayo-06DTF + 1.25% T.V.8.15%  67.34668.000
TES9-sep.-059% A.V.6.91%  185.300195.000
TES7-abr.-067.50% A.V.8.00%  103.570110.000
TES9-nov.-0712% A.V.9.25%  209.330230.000
TES12-feb.-1013% A.V.10.99%  85.25392.000
TES12-sep.-1413.50% A.V.12.11%  219.900250.000
TES26-mayo-09IPC + 7.10 % A.V.13.01%339.489371.424  
CDT(2)1-jun.-056.79% P.V.6.91%82.86482.864126.000126.000
CDT(2)1-sep.-057.31% P.V.7.38%250.000250.00099.28999.289
Total672.353704.2881.670.4111.750.289
(1) Bono banco, calificación AAA.

(2) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 4, 11, 12, 21, 23 y 25 de febrero de 2005 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES4-feb.-05Capital y rend.1-dic.-01280.00015 % A.V.322.000 
Bono11-feb.-05Intereses1-mar.-04198.909IPC + 3.9 % T.V. 4.850
Bono11-feb.-05Intereses1-mar.-04107.056IPC + 3.9 % T.V.2.610 
Bono11-feb.-05Intereses17-ene.-0597.000IPC + 3.9 % T.V.2.365 
Bono11-feb.-05Intereses2-nov.-04178.150DTF + 2.35 % T.V.4.513 
TES12-feb.-05Intereses11-mar.-0438.90015 % P.V.5.835 
TES12-feb.-05Intereses14-mar.-0433.77015 % P.V.5.065 
TES12-feb.-05Intereses16-abr.-04180.50013 % P.V.23.465 
TES12-feb.-05Intereses3-ene.-05143.00015 % P.V.21.450 
CDT21-feb.-05Capital y rend.26-oct.-0473.8637.76% P.V.75.694 
CDT21-feb.-05Capital y rend.26-oct.-0449.2647.76% P.V. 50.485
CDT21-feb.-05Capital y rend.2-nov.-04100.0008.27% P.V. 102.504
Bono23-feb.-05Intereses2-ago.-04168.757IPC+7.49% T.V.5.405 
TES25-feb.-05Intereses25-mayo-04UVR 5.946.717% A.V.61.190(1) 
TES25-feb.-05Intereses3-mayo-04UVR 899.977% A.V.9.261(2) 
TES25-feb.-05Intereses25-jun.-04UVR 1.804.697% A.V. 18.492(3)
Valor a invertir538.853176.331
(1) 416.27 UVR.

(2) 63 UVR.

(3) 125.80 UVR.

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES4-feb.-052-feb.-13IPC + 8.28% A.V.11.53%284.200322.000  
CDT(*)11-feb.-0511-mayo-056.80% P.V.7.16%9.4889.4884.8504.850
CDT(*)12-feb.-0512-ago.-057.26% P.V.7.45%55.81555.815  
CDT(*)21-feb.-0521-mayo-056.77% P.V7.11%  52.98952.989
CDT(*)21-feb.-0521-ago.-057.30% P.V7.49%75.69475.694100.000100.000
CDT(*)23-feb.-0523-mayo-057.26% P.V.7.45%5.4055.405  
CDT(*)25-feb.-0525-mayo-056.88% P.V7.24%  18.49218.492
TES25-feb.-0522-ago.-0815.00% A.V.9.96%57.87070.451  
Total invertido488.472538.853176.331176.331
(*) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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