Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 17 DE 2012 

(Febrero 29)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de febrero de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de febrero de 2012 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
CDTCapital e intereses30-sep.-1114,4214.47%P.V.14,638
CDTCapital e intereses07-oct.-112,4065.15% P.V.2,445
CDTCapital e intereses20-mayo-1135,7164.56% P.V.36,852
      
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)53,935

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
(176.773)

Pago de comisión de administración del mes enero y cuatro por mil del mes de febrero de 2012 (C)
18.839

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
Bono1º- sep.-1023-jul.-13209.400IPC+6.50% T.V.219.422
Título a excluir (D)219.422

Valor a invertir el 1º de febrero (A-B-C+D)77.745

Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2012

Clase de títuloFecha de VencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compra
CDT(*)1º-ago.-125.64% P.V.5.72%77.74577.745
      
Total invertido77.74577.745

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 7, 20, 23, 24 y 25 de enero de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de cesantía $
CDT03-ene.-12Capital e intereses03-oct.-11484,0014.40%P.V.489,325
Bono07-ene.-12 Intereses02-mayo-1175,820IPC+ 3.14%T.V.1,302
Bono20-ene.-12 Intereses20-mayo-0940,900IPC+ 6.52%A.V.4,292
Bono20-ene.-12 Intereses01-mar.-06185,400IPC+ 6.52%A.V.19,454
Bono23-ene.-12 Intereses01-sep.-10209,400IPC+ 6.5%T.V.5,323
CDT24-ene.-12Capital e intereses24-oct.-1134,5484.41%P.V.34,929
CDT25-ene.-12Capital e intereses25-oct.-115,0244.60%P.V.5,082
        
Valor a invertir 559,707

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compra
CDT(*)03-ene.-1203/04/20125.08%P.V.5.25%489,325489,325
CDT(*)10-ene.-1210/04/20124.78%P.V.4.93%1,3021,302
CDT(*)20-ene.-1220/04/20125.22%P.V.5.40%23,74623,746
CDT(*)23-ene.-1223/04/20124.78%P.V.4.93%5,3235,323
CDT(*)24-ene.-1224/07/20125.54%P.V.5.66%34,92934,929
CDT(*)25-ene.-1225/04/20125.01%P.V.5.18%5,0825,082
Total invertido559,707559,707

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.