CARTA CIRCULAR 19 DE 2004 

(Febrero 16)

Ref.:Variación de los portafolios de referencia el 2 de febrero de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el dos de febrero de 2004 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Título excluido
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT4-nov-034-feb-0474.2577.34% P.V. 75.584
Valor a excluir (A) 75.584
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)111.696(40.716)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de enero y cuatro por mil del mes de febrero de 2004 (C) 15.360
Valor a invertir el 2 de febrero de 2004 (A + B - C)111.69619.508
Inversiones efectuadas el 2 de febrero de 2004
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1)2- may-047.51% P.V.7.84%  19.50819.508
TES22-ago-0815% A.V.12.86%98.400111.696  
Total98.400111.69619.50819.508

(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 8, 12, 17, 29 y 30 de enero de 2004 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantías $
CDT8-ene-04Capit. y ren.8-oct-03$ 6.6337.58% P.V. 6.759
CDT8-ene-04Capit. y ren.8-oct-03$ 31.6397.58% P.V.32.238 
CDT30-ene-04Capit. y ren.30-oct-03$ 28.5897.74% P.V. 29.142
CDT30-ene-04Capit. y ren.30-oct-03$ 79.6227.74% P.V.81.163 
TES8-ene- 04Capit. y ren.10-nov-03$ 27.8809% A.V.30.389 
TES12-ene- 04Rendimientos1º-feb-01UVR 965,296% A.V. 7.994(1)
TES12-ene- 04Rendimientos1º-feb-02UVR 2.793,586% A.V.23.136(2) 
TES12-ene- 04Rendimientos1º-sep-00UVR 1.860,316% A.V.15.407(3) 
TES12-ene- 04Rendimientos1º-feb-01UVR 2.096,946% A.V.17.367(4) 
TES12-ene- 04Rendimientos1º-jun-02UVR 1.294,756% A.V.10.722(5) 
TES17-ene- 04Rendimientos3-mar-03UVR 1.921,417% A.V. 18.579 (6)
TES17-ene- 04Rendimientos1º-nov-02UVR 1.638,677% A.V.15.845(7) 
TES17-ene- 04Rendimientos1º-mar-02UVR 3.721,997% A.V.35.988(8) 
Bono8-ene-04Rendimientos1º-ene-03$ 122.804DTF+ 3% T.V. 3.282
Bono8-ene-04Rendimientos1º-ene-03$ 585.751DTF+ 3% T.V.15.658 
Bono29-ene-04Rendimientos1º-dic-03$ 111.300IPC+ 7.50% A.V.16.113 
Bono29-ene-04Rendimientos1º-sep-03$ 132.750IPC+ 7.50% A.V.19.218 
Bono30-ene-04Capit. y ren.3-feb-03$ 330.000DTF+ 2.75% T.V338.643338.643
Bono30-ene-04Rendimientos3-jun-03$ 250.000DTF+ 1.25% T.V. 5.609
Bono30-ene-04Rendimientos3-jun-03$ 1.281.717DTF+ 1.25% T.V.28.761 
Bono30-ene-04Capit. y ren.30-ago-03$ 180.590DTF+ 2.75% T.V.185.320 
Valor a invertir865.968410.008

(1) 57.92 UVR; (2) 167.61 UVR; (3) 111.62 UVR; (4) 125.82 UVR; (5) 77.68 UVR; (6) 134.50; (7) 114.71 UVR; (8) 260.54.

Inversiones efectuadas
Clase de título Fecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
     Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES8-ene-046-may-0412% A.V8.93%71.87578.2859.21910.041
TES12-ene-0411-jun-049% A.V8.89%  7.5977.994
TES12-ene-0427-may-0510% A.V10.13%62.86066.632  
CDT (1)17-ene-043-may-048.16% P.V.8.44%51.83351.83318.57918.579
CDT (1)29-ene-0429-jul-048.30% P.V.8.49%35.33135.331  
Bono (2)30-ene-0426-abr-06DTF + 2.50% T.V.10.53%630.200633.887371.231373.394
Total invertido852.099865.968406.626410.008

(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Calificación AAA, sector real.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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