CARTA CIRCULAR 19 DE 2009 

(Febrero 17)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 2 de febrero de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 2 de febrero de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TESIntereses04-Feb.-05284.200IPC+8.28% A.V.47.177 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)47.177 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)239.485(62.666)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de enero y cuatro por mil del mes de febrero de 2009 (C) 21.455

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT24-Oct.-0823-Feb.-0941.66610.19% P.V. 42.827
CDT25-Nov.-0825-Feb.-0941.8239.99% P.V. 42.604
Títulos a excluir (D) 85.431
Valor a invertir el 2 de febrero de 2009 (A+B-C+D)286.6621.310

Inversiones efectuadas el 2 de febrero de 2009
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)01-jun.-099.75% P.V.10.07%286.662286.6621.3101.310
Total invertido286.662286.6621.3101.310
(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 8, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 23 y 29 de enero de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
BONO08-Ene.-09Intereses01-Ene.-03585.751DTF+ 3% T.V.17.983 
CDT09-Ene.-09Capital e intereses09/10/200848.3159.61% P.V.49.476 
CDT16-Ene.-09Capital e intereses02-Dic.-0849.4769.77% P.V.45.120 
TES17-Ene.-09Intereses01-Mar-02676.4347% A.V.47.415 
TES17-Ene.-09Intereses25-Mayo-04794.4127% A.V.55.685 
TES17-Ene.-09Intereses01-Nov.-02297.8127% A.V.20.875 
CDT19-Ene.-09Capital e intereses26-Sep.-0827.68810.3% P.V.28.583 
BONO20-Ene.-09Intereses01-Feb.-05158.200IPC + 6.52% A.V.23.262 
BONO20-Ene.-09Intereses01-Jun.-05194.500IPC + 6.52% A.V.28.600 
BONO20-Ene.-09Intereses22-Mayo-06101.650IPC + 6.52% A.V.14.947 
BONO20-Ene.-09Intereses01-Nov.-05222.100IPC + 6.52% A.V.32.658 
CDT22-Ene.-09Capital e intereses22-Oct.-0853.0849.58% P.V.54.355 
BONO22-Ene.-09Intereses03-Jun.-08300.000DTF+ 2.55% T.V.9.347 
BONO22-Ene.-09Intereses20-Mayo-08200.031DTF+ 2.55% T.V.6.232 
BONO22-Ene.-09Intereses03-Mayo-06266.800IPC+ 5.03% T.V.8.342 
CDT23-Ene.-09Capital e intereses23-Oct.-0814.9419.92% P.V.15.312 
BONO29-Ene.-09Intereses01-Sep.-03132.750IPC+ 7.5% A.V.20.921 
BONO29-Ene.-09Intereses01-Jul.-0471.182IPC+ 7.5% A.V.11.218 
BONO29-Ene.-09Intereses01-Dic.-03111.300IPC+ 7.5% A.V.17.541 
CDT08-Ene.-09Capital e intereses24-Nov.-0847.5659.69% P.V. 48.128
TES17-Ene.-09Intereses03-Mar.-03349.2047% A.V. 24.478
CDT19-Ene.-09Capital e intereses26-Sep.-0813.53310.3% P.V. 13.971
BONO20-Ene.-09Intereses01-Mar.-06185.400IPC+ 6.52% A.V. 27.262
CDT22-Ene.-09Capital e intereses22-Oct.-082.8059.58% P.V. 2.872
BONO22-Ene.-09Intereses20-Mayo-0846.190DTF+ 2.55% T.V. 1.439
CDT22-Ene.-09Capital e intereses22-Dic.-087.7608.87% P.V. 7.818
BONO29-Ene.-09Intereses03-Abr.-06172.902IPC+ 7.5% A.V. 27.249
Valor a invertir507.872153.217

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantia $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)08-Ene.-0908-Abr.-099.2% P.V.9.66%17.98317.983  
CDT(1)09-Ene.-0903-Nov.-0910.38% P.V.10.48%49.47649.476  
CDT(1)16-Ene.-0916-Abr.-098.75% P.V.9.17%45.12045.120  
TES19-Ene.-0912-Sep.-1413.5% A.V.9.91%127.550152.558  
BONO(2)20-Ene.-0926-Ago..-11DTF + 2.55% T.V.11.61%95.87099.467  
CDT(1)22-Ene.-0922-Abr.-099.18% P.V.9.64%78.27678.276  
CDT(1)23-Ene.-0923-Abr.-099.6% P.V.10.10%15.31215.312  
CDT(1)29-Ene.-0929-Abr.-098.83% P.V.9.26%49.68049.680  
CDT(1)08-Ene.-0908-Abr.-099.2% P.V.9.66%  48.12848.128
CDT(1)19-Ene.-0901-Oct.-099.87% P.V.10.03%  38.44938.449
CDT(1)20-Ene.-0919-Mayo-099.64% P.V.10.10%  27.26227.262
CDT(1)22-Ene.-0922-Abr.-099.18% P.V.9.64%  12.12912.129
CDT(1)29-Ene.-0901-Jun.-099.75% P.V.10.13%  27.24927.249
Valor invertido479.267507.872153.217153.217

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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