Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 20 DE 2015 

(Febrero 27)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de febrero de 2015

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada Circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de febrero de 2015 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
BonoIntereses02/09/2013223,140IPC+4.45TV 4,515
CDTCapital e Intereses01/08/201435,5684.646PV 36,399
BonoIntereses01/09/20146,223IPC+4.62TV128.54 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)  128.5440,914

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)4,420.00(135,992)
   
Pago de comisión de administración de enero y cuatro por mil de febrero de 2015 (C) 24,500

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo Fondo de cesantía
$
         
TES02/09/201325/02/2015206,326.577.00AV 221,159
Título a excluir (D)  221,159

Valor a invertir el 2 de febrero de 2015 (A+B-C+D)4,548.54101,581

Inversiones efectuadas el 2 de febrero de 2015
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
   Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
TES04/05/20227.00AV6.31  101,58193,100
Bono (*)10/09/20193.10TV6.674,548.544,470.00  
          
Total invertido4,548.544,470.00101,58193,100

De otra parte, este despacho se permite informar que del 7 al 29 de enero de 2015, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
Bono07/01/2015Intereses02/05/201175,820.00IPC+3.14TV 1,138
CDT08/01/2015Capital e Intereses10/10/20147,426.004.2324PV 7,503
Bono25/01/2015Intereses03/07/2012118,050.00IPC+3.90TV 1,994
Bono25/01/2015Intereses01/09/2014262,100.00IPC+3.90TV 4,427
Bono20/01/2015Capital e Intereses01/11/20134,416.15IPC+6.52AV4,876.25 
Bono21/01/2015Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV27.07 
Bono21/01/2015Intereses02/05/20123,715.00IPC+4.58TV68.97 
Bono21/01/2015Intereses21/11/20121,881.70IPC+4.58TV34.93 
Bono21/01/2015Intereses02/12/20134,559.00IPC+5.05TV89.89 
Bono21/01/2015Intereses27/05/20131,328.00IPC+4.58TV24.65 
Bono21/01/2015Intereses01/09/201174,280.00IPC+5.05TV1,464.58 
Bono23/01/2015Intereses03/06/20145,486.70IPC+5.89TV119.42 
Bono25/01/2015Intereses03/07/20123,491.78IPC+3.90TV58.98 
Bono26/01/2015Intereses14/06/20121,588.50IPC+3.37TV24.75 
Bono27/01/2015Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV28.99 
Bono27/01/2015Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV30.31 
Bono27/01/2015Intereses01/02/20123,820.00IPC+4.25TV75.42 
Bono27/01/2015Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV30.33 
Bono29/01/2015Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV27.48 
         
Valor a invertir6,982.0215,062

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
       Valor compraValor
nominal
Valor
compra
Valor
nominal
CDT (1)07/01/201507/07/20155.1341PV5.24  1,1381,138
CDT (1)08/01/201513/04/20154.137PV4.26  7,5037,503
CDT (1)26/01/201527/07/20155.1344655PV5.24  6,4216,421
BONO (2)20/01/201507/05/2023IPC + 3.80TV7.364,876.254,737.50  
BONO (2)21/01/201511/06/2019IPC + 3.19TV6.571,710.091,673.14  
TES23/01/201515/06/20167.25AV5.07119.42111.37  
TES26/01/201515/06/20167.25AV4.6583.7377.64  
TES27/01/201515/06/20167.25AV4.63165.05153.00  
TES29/01/201515/06/20167.25AV4.5527.4825.44  
           
Total invertido6,982.026,778.0915,06215,062

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.