Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 20 DE 2018

(Marzo 20)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de marzo de 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de marzo de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses1/09/2017170.0005.9126PV 175.026
CDTCapital e intereses1/12/2017283.9415.1978PV 287.631
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 462.657
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6.631(197.239)
Pago de comisión de administración de febrero y cuatro por mil de marzo de 2018 (C) 33.511
Valor a invertir el 1º de marzo de 2018 (A+B+C) 231.907

Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2018
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra
E.A. %
Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor
compra
Valor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)01/10/20185.24PV5.27  231.907231.907
TES UVR (2)04/04/20354.75 AV3.686.6316.302.88  
Total invertido6.6316.302.88231.907231.907

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) 26.07 UVR, 24.78 UVR

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 2 al 28 de febrero de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantia $
Bono2/02/2018Intereses2/09/2013223.140IPC+4.45TV 4.753
CDT2/02/2018Intereses y capital2/11/20174.6875.678PV 4.754
CDT16/02/2018Intereses y capital16/11/201750.6225.534PV 51.322
Bono16/02/2018Intereses1/09/2014230.770IPC+3.42TV 4.094
CDT20/02/2018Intereses y capital20/09/2017207.2695.850PV 212.321
TES23/02/2018Intereses1/09/20179254.750AV 11.162
Bono23/02/2018Intereses1/09/2017247.150IPC+3.19TV 4.469
Bono26/02/2018Intereses1/09/2016199.400IPC+3.14TV 3.581
Bono2/02/2018Intereses5/12/20163.933.00IPC+4.62TV85.42 
Bono2/02/2018Intereses6/09/2016995.30IPC+4.1TV20.34 
Bono2/02/2018Intereses1/09/20146.223.00IPC+4.62TV135.15 
Bono5/02/2018Intereses27/08/20152.329.15IPC+4.35TV49.04 
Bono5/02/2018Intereses27/02/20151.866.68IPC+4.35TV39.30 
Bono5/02/2018Intereses10/06/20163.454.00IPC+4.35TV72.72 
Bono7/02/2018Intereses29/08/20163.327.00IPC+3.24TV57.54 
Bono7/02/2018Intereses14/03/201774.560.00IPC+3.24TV1.289.44 
Bono7/02/2018Intereses20/01/20154.737.50IPC+3.8TV88.51 
Bono7/02/2018Intereses2/01/20177.486.00IPC+3.55TV142.07 
Bono8/02/2018Intereses10/03/20174.700.00IPC+4.00TV94.42 
Bono8/02/2018Intereses21/02/20171.889.00IPC+3.70TV36.55 
Bono8/02/2018Intereses7/09/20152.146.00IPC+4.00TV43.11 
Bono8/02/2018Intereses11/03/20161.315.00IPC+4.00TV26.42 
Bono8/02/2018Intereses10/12/20152.777.10IPC+4.00TV55.79 
Bono9/02/2018Intereses14/03/20141.433.39IPC+4.27TV29.75 
Bono12/02/2018Intereses19/09/20171.478.00IPC+4.50TV31.52 
Bono12/02/2018Intereses21/07/20162.842.00IPC+3.25TV51.82 
Bono12/02/2018Intereses11/09/20152.292.00IPC+3.25TV41.79 
Bono12/02/2018Intereses10/03/20164.557.00IPC+3.49TV81.64 
Bono13/02/2018Intereses7/11/20171.574.00IPC+3.23TV28.62 
Bono13/02/2018Intereses22/05/20171.841.00IPC+3.47AV168.08 
Bono15/02/2018Intereses10/12/20141.924.00IPC+4.23TV39.75 
Bono15/02/2018Intereses21/10/20162.829.00IPC+3.89TV56.07 
Bono15/02/2018Intereses10/06/20141.758.80IPC+4.23TV36.33 
Bono15/02/2018Intereses2/01/20187.768.00IPC+4.07TV157.40 
Bono15/02/2018Intereses12/12/20165.186.00IPC+3.92TV98.42 
Bono16/02/2018Intereses15/09/20141.495.15IPC+3.42TV26.52 
Bono16/02/2018Intereses2/11/20155.854.00IPC+3.42TV103.85 
Bono16/02/2018Intereses12/09/20167.148.34IPC+3.42TV126.82 
Bono16/02/2018Intereses1/06/20163.574.00IPC+3.42TV63.41 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono16/02/2018Intereses21/07/20152.022.90IPC+3.42TV35.89 
Bono16/02/2018Intereses21/07/20141.588.87IPC+3.42TV28.19 
Bono19/02/2018Intereses10/09/20152.529.20IPC+2.44TV2.570.20 
Bono19/02/2018Intereses23/05/20161.812.00IPC+4.65TV39.31 
Bono21/02/2018Intereses1/09/201161.120.0012.59TV1.939.58 
TES23/02/2018Intereses24/10/201134.404.75AV414.96 
TES23/02/2018Intereses1/09/2011819.844.75AV9.889.58 
Bono23/02/2018Intereses27/11/20172.568.00IPC+3.19TV46.44 
Bono26/02/2018Intereses21/08/20151.903.40IPC+3.14TV34.18 
Bono26/02/2018Intereses21/04/20151.788.40IPC+3.14TV32.12 
Bono26/02/2018Intereses1/07/20164.783.00IPC+5.69TV111.56 
Bono26/02/2018Intereses22/09/20161.584.00IPC+5.69TV36.94 
Bono26/02/2018Intereses14/06/20162.291.00IPC+5.69TV53.43 
Bono26/02/2018Intereses15/12/20141.419.20IPC+7.00TV38.92 
Bono26/02/2018Intereses21/08/20141.651.00IPC+5.90TV40.87 
Bono27/02/2018Intereses2/01/20125.417.00IPC+5.99TV135.30 
Bono27/02/2018Intereses1/09/201173.200.00IPC+5.40TV1.722.82 
Bono27/02/2018Intereses3/03/20148.105.005.65TV115.42 
Bono27/02/2018Intereses1/02/20177.003.00IPC+3.09TV124.90 
Bono27/02/2018Intereses21/05/20141.953.40IPC+3.09TV34.84 
Bono27/02/2018Intereses1/04/20146.674.00IPC+3.09TV119.03 
Bono27/02/2018Intereses10/06/20152.525.00IPC+3.09TV45.03 
Bono27/02/2018Intereses9/03/20158.360.00IPC+3.09TV149.10 
Bono28/02/2018Intereses3/08/20155.526.00IPC+2.90TV94.89 
Valor a invertir21.231.11296.456

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)2/02/20182/08/20185.183PV5.295  9.5079.507
CDT(1)16/02/201816/05/20185.150PV5.386  55.41655.416
CDT(1)20/02/201820/11/20185.364PV5.415  212.321212.321
CDT(1)23/02/201823/05/20185.053PV5.283  15.63115.631
CDT(1)26/02/201829/05/20185.055PV5.282  3.5813.581
TESTF2/02/201821/11/20185.00AV4.659240.91237.95  
TESTF5/02/201821/11/20185.00AV4.657161.06159.02  
Bono (2)7/02/201822/06/2020IPC+3.39TV6.1171.577.561.528.00  
TESTF8/02/201821/11/20185.00AV4.674256.29252.98  
TESTF9/02/201821/11/20185.00AV4.66429.7529.36  
TESTF12/02/201821/11/20185.00AV4.748206.77204.11  

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
TESTF13/02/201821/11/20185.00AV4.752196.70194.15  
TESTF15/02/201821/11/20185.00AV4.712387.97382.73  
TESTF16/02/201821/11/20185.00AV4.713384.68379.44  
Bono (2)19/02/20188/09/2020IPC+3.29TV7.0782.609.512.570.60  
Bono (2)21/02/201822/06/2023IPC+3.90TV6.6071.939.581.828.00  
TESUVR(3)23/02/201817/03/20273.30AV3.06710.350.989.865.82  
TESTF26/02/201821/11/20185.00AV4.552348.02342.46  
Bono (2)27/02/201811/06/2019IPC+3.19SV6.1842.446.442.389.25  
TESTF28/02/201821/11/20185.00AV4.50494.8993.32  
Total invertido21.231.1120.457.19296.456296,456

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA; (3) 40.75 UVR, 38.84 UVR.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.