Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 21 DE 2010 

(Febrero 26)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de febrero de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de febrero de 2010 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de título
Vencimiento
Fecha  de compra
Valor nominal $
Tasa
Nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
19-Jun-09
5.801
5.71% P.V.

6.005
CDT
Capital e intereses
24-Jul-09
15.763
5.31% P.V.

16.199
CDT
Capital e intereses
25-Jun-09
36.380
5.48% P.V.

37.576
CDT
Capital e intereses
12-Sep-09
29.686
4.88% P.V.

30.245
CDT
Capital e intereses
26-Jun-09
3.045
5.71% P.V.
3.145

CDT
Capital e intereses
21-Ago-09
36.427
5.31% P.V.
37.267

Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
40.412
90.025

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
142.341
(258.994)



Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes  de enero y cuatro por mil del mes de febrero de 2010 (C)

24.276

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha  de compra
Fecha  de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
TES
02-Mar-09
24-Nov-10
199.600
7.50% A.V.

207.834
Títulos a excluir (D)

207.834

Valor a invertir el 1º de febrero  de 2010 (A+B-C+D)
182.753
14.589

Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2010
Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT
15-mar-10
3.35%P.V.
3.40%


14.589
14.589
TES
24-jul-24
10% A.V.
8.89%
160.300
182.753


Total invertido
160.300
182.753
14.589
14.589

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 5, 9, 14, 17, 20, 22, 26, 27,28 y 29 de enero de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de título
Fecha  de vencimiento
Concepto
Fecha  de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
TES
17-Ene-10
Interés
03-Mar-03
357.915
7% AV

25.045
BONO
20-Ene-10
Interés
20-May-09
40.900
IPC+6.52%AV

3.538
BONO
20-Ene-10
Interés
01-Mar-06
185.400
IPC+6.52%AV

16.037
CDT
22-Ene-10
Capital e intereses
22-Dic-09
13.451
2.99% PV

13.486
BONO
22-Ene-10
Interés
26-Mar-09
156.270
DTF+1.1%PV

2.150
BONO
22-Ene-10
interés
20-May-08
46.190
DTF+2.55%TV

810
CDT
22-Ene-10
Capital e intereses
22-Oct-09
17.428
4.19% PV

17.611
CDT
28-Ene-10
Capital e intereses
01-Oct-09
421.948
4.74% PV

428.448
CDT
29-Ene-10
Capital e intereses
02-Oct-09
248.616
4.6% PV

252.333
CDT
05-Ene-10
Capital e intereses
05-Oct-09
62.282
4.04% PV
62.911

BONO
09-Ene-10
Intereses
11-Sep-09
106.800
DTF+2.4%TV
1.921

CDT
14-Ene-10
Capital e intereses
14-Dic-09
6.333
3.15% PV
6.350

TES
17-Ene-10
Intereses
01-Mar-02
693.308
7% AV
48.518

TES
17-Ene-10
Intereses
25-May-04
814.229
7% AV
56.980

TES
17-Ene-10
Intereses
01-Nov-02
305.241
7% AV
21.361

BONO
20-Ene-10
Intereses
01-Feb-05
158.200
IPC+6.52%AV
13.685

BONO
20-Ene-10
Intereses
20-May-09
193.200
IPC+6.52%AV
16.713

BONO
20-Ene-10
Intereses
30-Mar-09
762.000
IPC+6.52%AV
65.916

BONO
20-Ene-10
Intereses
22-May-06
101.650
IPC+6.52%AV
8.793

BONO
20-Ene-10
Intereses
01-Jun-05
194.500
IPC+6.52%AV
16.825

BONO
20-Ene-10
Intereses
01-Nov-05
222.100
IPC+6.52%AV
19.213

CDT
20-Ene-10
Capital e intereses
20-Oct-09
12.808
4.41% PV
12.949

CDT
22-Ene-10
Capital e intereses
22-Dic-09
21.659
2.99% PV
21.713

BONO
22-Ene-10
Intereses
03-Jun-08
300.000
DTF+2.55%TV
5.254

BONO
22-Ene-10
Intereses
20-May-08
200.031
DTF+2.55%TV
3.503

CDT
22-Ene-10
Capital e intereses
22-Oct-09
151.244
4.19% PV
152.828

BONO
22-Ene-10
Intereses
03-May-06
266.800
IPC+5.03%TV
5.481

BONO
26-Ene-10
Intereses
11-Mar-09
1.450.000
IPC+3.37%TV
23.855

CDT
27-Ene-10
Capital e intereses
27-Oct-09
34.324
3.97% PV
34.665

CDT
28-Ene-10
Capital e intereses
01-Oct-09
3.647.620
4.74% PV
3.703.812

BONO
29-Ene-10
Intereses
01-Sep-03
132.750
IPC+7.5%AV
145.560

BONO
29-Ene-10
Intereses
01-Dic-03
111.300
IPC+7.5%AV
122.040

BONO
29-Ene-10
Intereses
01-Jul-04
71.182
IPC+7.5%AV
78.051

Valor a invertir
4.648.897
759.458

Inversiones efectuadas
Clase de título
Fecha  de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
 CDT(1)
18-Ene-10
18-Feb-10
3.09% P.V.
3.07%


25.045
25.045
CDT(1)
20-Ene-10
20-Abr-10
3.94% P.V.
4.06%


19.575
19.575
CDT(1)
22-Ene-10
22-Abr-10
3.84% P.V.
3.95%


34.057
34.057
CDT(1)
28-Ene-10
28-Abr-10
3.8% P.V.
3.91%


428.448
428.448
CDT(1)
29-Ene-10
29-Abr-10
4.02% P.V.
4.14%


252.333
252.333
CDT(1)
05-Ene-10
05-Abr-10
3.91% P.V.
4.02%
62.911
62.911


CDT(1)
12-Ene-10
12-Abr-10
3.74% P.V.
3.85%
1.921
1.921


CDT(1)
14-Ene-10
22-Feb-10
3.23% P.V.
3.24%
6.350
6.350


TES
18-Ene-10
27-Jul-24
10% A.V.
8.88%
111.600
126.859


Inversiones  efectuadas
Clase de título
Fecha  de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $

Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
BONO(2)
20-Ene-10
25-Nov-29
IPC+5.90% T.V.
7.77%
148.500
154.094


CDT(1)
22-Ene-10
22-Abr-10
3.84% P.V.
3.95%
188.779
188.779


CDT(1)
26-Ene-10
26-Feb-10
3.26% P.V.
3.25%
23.855
23.855


CDT(1)
27-Ene-10
27-Abr-10
3.85% P.V.
3.96%
34.665
34.665


CDT(1)
28-Ene-10
28-Abr-10
3.80% P.V.
3.91%
3.703.812
3.703.812


BONO(2)
29-Ene-10
03-Dic-24
IPC+5.20% T.V.
7.25%
340.200
345.651











Valor invertido
4.622.593
4.648.897
759.458
759.458

 

(1)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.