Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 21 DE 2017

(Febrero 17)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de febrero de 2017

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de febrero de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/11/20163.2327.582PV 3.293
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 3.293
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)7.009(268.604)
Pago de comisión de administración de enero y cuatro por mil de febrero de 2017 (C) 34.076

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES18/01/201721/11/201821.7115AV 21.455
TES01/09/201511/09/2019275.6707AV 286.989
Títulos a excluir (D) 308.444
Valor a invertir el 1º de febrero de 2017 (A+B-C+D)7.0099.057

Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)02/05/20177.4879PV7.90  9.0579.057
Bono(2)27/02/2023IPC+3.09TV9.407.0097.003  
Total invertido     7.0097.0039.0579.057

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 10 al 30 de enero de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT11/01/2017Capital e intereses11/07/2016168.144.008.1826PV 175.023
CDT18/01/2017Capital e intereses18/10/201621.065.007.77PV 21.474
Bono10/01/2017Intereses27/05/20152.082.82IPC+3.25TV54.33 
Bono10/01/2017Intereses14/12/20152.128.00IPC+3.96TV59.28 
Bono23/01/2017Intereses02/05/20123.715.00IPC+4.58TV109.22 
Bono23/01/2017Intereses27/05/20131.328.00IPC+4.58TV39.04 
Bono23/01/2017Intereses21/11/20121.881.70IPC+4.58TV55.32 
Bono23/01/2017Intereses01/09/201174.280.00IPC+5.05TV2.270.32 
Bono23/01/2017Intereses28/11/20111.218.00IPC+6.08TV40.32 
Bono23/01/2017Intereses02/12/20134.559.00IPC+5.05TV139.34 
Bono23/01/2017Intereses03/06/20145.486.70IPC+5.89TV179.06 
Bono25/01/2017Capital e intereses03/07/20123.491.78IPC+3.9TV3.588.53 
Bono26/01/2017Intereses23/01/20172.695.00IPC+3.9TV74.68 
Bono27/01/2017Intereses21/10/20131.468.50IPC+4.25TV36.55 
Bono27/01/2017Intereses21/04/20162.401.00IPC+4.25TV59.75 
Bono27/01/2017Intereses23/04/20121.575.80IPC+4.05TV38.44 
Bono27/01/2017Intereses01/02/20123.820.00IPC+4.25TV95.07 
Bono27/01/2017Intereses21/10/20111.471.00IPC+4.6TV37.88 
Bono30/01/2017Intereses01/04/20166.457.00IPC+3.64TV174.73 
Bono30/01/2017Intereses21/05/20131.858.00IPC+3.05TV47.53 
Valor a invertir7.099.39196.497

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)11/01/201711/07/20177.5572P V7.766  175.023175.023
TES18/01/201721/11/20185AV6.102  21.474 21.711
TES10/01/201721/11/20185AV5.969113.61 114.75   
TES26/01/201721/11/20185AV6.12974.68 75.44   
TES27/01/201721/11/20185AV6.103267.69 270.25   
TES30/01/201721/11/20185AV6.05222.26 224.08   
Bono (2)23/01/201726/10/2028IPC+3.90%TV9.5122.832.62 2.695.00   
Bono (2)25/01/201722/06/2020IPC+3.39%TV8.733.588.53 3.500.00   
Total invertido7.099.39 6.879.52196.497196.734   8,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.