Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 21 DE 2014 

(Febrero 28)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de febrero de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de febrero de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
BonoIntereses02/09/2013223,140.00IPC+4.45TV 3,557.00
CDTCapital e intereses23/08/201336,218.004.28PV 36,907.00
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   40,464.00

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)8,029.00(154,514.00)
Pago de comisión de administración de enero y cuatro por mil del mes de febrero de 2014 (C) 21,939.00

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
Bono02/09/201303/12/2014267,860IPC + 3.69TV 269,719.00
Título a excluir (D)  269,719.00

Valor a invertir el 3 de febrero de 2014 (A+B-C+D)8,029.00133,730.00

Inversiones efectuadas el 3 de febrero de 2014
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(1)03/08/20144.21PV4.298,029.00(2)9,245.34(3)133,730.00133,730.00
TES25/03/20333.00AV4.21
Total invertido8,029.009,245.34133,730.00133,730.00

 

De otra parte, este despacho se permite informar que del 7 al 29 de enero de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias$Portafolio largo plazo
fondo de cesantía $
BONO07/01/2014Intereses02/05/201175,820.00IPC+3.14TV 1,027.00
CDT07/01/2014Capital e Intereses07/10/2013976.003.72PV 985.00
CDT08/01/2014Capital e Intereses08/10/20134,542.003.83PV 4,585.00
CDT10/01/2014Capital e Intereses10/10/20131,417.003.83PV 1,431.00
BONO20/01/2014Intereses20/05/200940,900.00IPC+6.52AV 3,512.00
BONO20/01/2014Intereses01/03/2006185,400.00IPC+6.52AV 15,919.00
CDT24/01/2014Capital e Intereses24/10/201357,3002.003.87PV 57,856.00
BONO25/01/2014Intereses03/07/2012118,050.00IPC+3.90TV 1,820.00
CDT28/01/2014Capital e Intereses28/10/201342,908.003.98PV 43,335.00
BONO20/01/2014Intereses01/11/20134,416.15IPC+6.52AV379.19 
BONO21/01/2014Intereses02/12/20134,559.00IPC+5.05TV83.16 
BONO21/01/2014Intereses28/11/20111,218.00IPC+6.08TV25.27 
BONO21/01/2014Intereses02/05/20123,715.00IPC+4.58TV63.49 
BONO21/01/2014Intereses21/11/20121,881.70IPC+4.58TV32.16 
BONO21/01/2014Intereses27/05/20131,328.00IPC+4.58TV22.70 
BONO21/01/2014Intereses01/09/201174,280.00IPC+5.05TV1,354.87 
BONO25/01/2014Intereses03/07/20123,491.78IPC+3.90TV53.84 
BONO26/01/2014Intereses14/06/20121,588.50IPC+3.37TV22.42 
BONO27/01/2014Intereses21/10/20131,468.50IPC+4.25TV22.69 
BONO27/01/2014Intereses21/10/20111,471.00IPC+4.60TV23.99 
BONO27/01/2014Intereses01/02/20123,820.00IPC+4.25TV59.03 
BONO27/01/2014Intereses23/04/20121,575.80IPC+4.05TV23.58 
BONO29/01/2014Intereses21/05/20131,858.00IPC+3.05TV24.74 
Valor a invertir2,191.13130,470.00

Inversiones efectuadas

Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $ 
 Valor compraValor nominal

Valor compraValor nominal 
CDT (1)07/01/201407/04/20144.03PV4.149  2,012.002,012.00 
CDT (1)08/01/201408/04/20143.93PV4.045  4,585.004,585.00 
CDT (1)10/01/201410/04/20143.92PV4.034  1,431.001,431.00 
CDT (1)20/01/201428/04/20144.15PV4.273  19,431.0019,431.00 
CDT (1)24/01/201424/04/20143.98PV4.097  57,856.0057,856.00 
CDT (1)27/01/201401/12/20144.51PV4.529  1,820.001,820.00 
CDT (1)28/01/201428/04/20143.83PV3.940  43,335.0043,335.00 
TES20/01/201415/06/20167.25AV4.91379.19346.35   
BONO(2)21/01/201407/03/2015DTF +1.72TV5.411,581.651,564.00   
TES27/01/201415/06/20167.25AV4.90205.55187.54   
TES29/01/201415/06/20167.25AV4.9724.7422.60   
            
Total invertido2,191.132,120.49130,470.00130,470.008,526.318,788.25

 

(1)Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

 

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.