CARTA CIRCULAR 22 DE 2003 

(Febrero 20)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 3 de febrero de 2003.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el tres de febrero de 2003 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BonoRendimientos1-nov.-0268.056DTF + 1.10% T.V. 1.501
BonoRendimientos1-mayo-01619.128DTF + 2.73% T.V.16.301 
BonoRendimientos1-ago.-01320.269DTF + 2.47% T.V.8.213 
BonoRendimientos1-nov.-02380.083DTF + 1.10% T.V.8.383 
TESRendimientos1-mar.-0299.89015% A.V. 14.984
CDTCapital y rendimientos1-feb.-02171.01611.71% A.V. 191.042
CDTCapital y rendimientos1-feb.-02922.87311.71% A.V.1.030.941 
CDTCapital y rendimientos1-mayo-0262.52710.01% P.V.1.565 
CDTCapital y rendimientos1-ago.-02191.6728.34% P.V.199.665 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)1.265.068207.527
Incremento o (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)114.068(11.867)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de enero y tres por mil del mes de febrero de 2003 (C) 13.909
Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES1-mar.-02500.00015% A.V. 577.111
TES1-mar.-0299.89015% A.V. 103.903
TES1-ago.-02290.25015% A.V. 328.991
Valor a excluir (D) 1.010.005
Valor a invertir el 3 de febrero de 2003 (A+B-C+D)1.379.1361.191.756
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Inversiones efectuadas el 3 de febrero de 2003
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación
E.A.
Margen inicialFondo de pensiones obligatorias
$
Fondo de cesantía
$
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES UVR25-may-046.50% A.V.3.96%0%280.000 (1)301.440 (2)  
TES6-may-0412% A.V.10.99%0%  530.000582.750
TES11-mar-0513% A.V.12.81%0%  100.000111.950
BONO (3)30-nov-04DTF+2.75% T.V.9%1.11%330.000335.610330.000335.610
CDT 3-may-037.36% P.V.7.76%0%  161.446161.446
CDT 3-may-037.36% P.V.7.76%0%350.000350.000  
CDT3-ago-037.74% P.V.7.96%0%392.086392.086  
Total invertido 1.379.136 1.191.756
(1) 2.148,86 UVR ; (2) 2.313,40 UVR

(3) Sector financiero, calificación AAA

CDT: Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 8,12 y 17 de enero de 2003 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha vencimientoVencimientoFecha de compraValor nominal
$ o UVR
Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono8-ene- 03Intereses1-ene.-03$ 122.804DTF+3% T:V. 3.282
Bono8-ene- 03Intereses1-ene.-03$ 585.751DTF+3% T:V.15.657 
TES 12-ene- 03Intereses1-feb.-01UVR 965,296% A.V. 7.529 (1)
TES 12-ene- 03Intereses1-sep.-00UVR 1.860,316% A.V.14.509 (2)  
TES 12-ene- 03Intereses1-feb.-01UVR 2.096,946% A.V.16.355 (3)  
TES 12-ene- 03Intereses1-feb.-02UVR 2.793,586% A.V.21.787 (4) 
TES 12-ene- 03Intereses1-jun.-02UVR 1.294,756% A.V.10.097 (5) 
TES 17-ene- 03Intereses1-nov.-02UVR 1.638,677% A.V.14.925 (6) 
TES 17-ene- 03Intereses1-mar.-02UVR 3.721,997% A.V.33.899 (7) 
Valor a invertir por vencimiento de intereses127.22910.811
(1) 57,92 UVR, (2) 111,62 UVR, (3) 125,82 UVR, (4) 167,61 UVR, (5) 77,68 UVR, (6) 114,71 UVR, (7) 260,54 UVR.

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Margen inicialFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
CDT8-ene-031-mar.-035.36% P.V.5.67%0% 3.282
CDT12-ene-031-mar.-034.86% P.V.5.14%0% 7.529
CDT8-ene-031-mar.-035.36% P.V.5.67%0%15.657 
CDT12-ene-031-mar.-034.86% P.V.5.14%0%62.748 
CDT17-ene-031-mar.-035.20% P.V.5.52%0%48.824 
Total invertido127.22910.811
N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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