Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 22 DE 2011 

(Marzo 7)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de febrero de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 1º de febrero de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
CDT Capital e intereses 29-nov-10 216.219 3.43% P.V. 217.496
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 217.496

 

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B) (159.250)
  
Pago de comisión de administración del mes de enero y cuatro por mil del mes de febrero de 2011 (C) 17.752
Valor a invertir el 1º de febrero (A+B-C) 40.494

 

Inversiones efectuadas el 1º de febrero de 2011
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compra
CDT(*) 01-sep-11 4.05% P.V. 4.10% 40.494 40.494
Total invertido 40.494 40.494

 

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 17, 20, 22 y 23 de enero de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de cesantía $
TES 17-Ene-11 Intereses 03-Mar-03 366.737 7% A.V. 25.701
BONO 20-Ene-11 Intereses 20-May-09 40.900 IPC+6.52% A.V. 4.048
BONO 20-Ene-11 Intereses 01-Mar-06 185.400 IPC+6.52% A.V. 18.348
BONO 22-Ene-11 Capital e intereses 26-Mar-09 156.270 DTF+1.1% T.V. 158.051
BONO 23-Ene-11 Intereses 01-Sep-10 209.400 IPC+6.5% T.V. 4.562
Valor a invertir 210.710

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de cesantía $
      Valor nominal Valor compra
CDT(*) 17/01/2011 01-Dic-11 4.23% P.V. 4.25% 25.701 25.701
CDT(*) 20/01/2011 19-Abr-11 3.4% P.V. 3.49% 22.396 22.396
CDT(*) 24/01/2011 23-May-11 3.67% P.V. 3.77% 162.613 162.613
Total invertido 210.710 210.710

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.