CARTA CIRCULAR 23 DE 2005 

(Abril 14)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de abril de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de abril de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos1-oct.-0427.7308% P.V. 28.839
CDTCapital y rendimientos21-dic.-0421.2897.39% P.V. 21.726
CDTCapital y rendimientos21-dic.-0438.7377.39% P.V.39.532 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)39.53250.565
Incremento disminución de los portafolios por variación de los aportes netos (B)183.519(237.841)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de marzo y cuatro por mil del mes de abril de 2005 (C) 23.381
Títulos excluidos por disminución de aportes
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimiento Valor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono1º-mar.-0517-mayo-06257.500DTF+ 1.25 % T.V. 261.654
Valor a excluir (D)261.654
Valor a invertir el 1º de abril 2005 (A + B - C + D)223.05150.997
Inversiones efectuadas el 1º de abril de 2005
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)1-jul.-056.63 % P.V.6.82 %  50.99750.997
TES22-ene.-088.00 % A.V.4.91 %203.850(2)223.051(3)  
Total203.850223.05150.99750.997

(1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) 1.371.85 UVR.

(3) 1.501.06 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 3, 11, 14 y 30 de marzo de 2005 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT3-mar.-05Capital y rend.3-ene.-0524.1544.61 % P.V. 24.340
Bono11-mar.-05Intereses30-abr.-04247.910IPC + 4.90 % T.V. 6.128
Bono11-mar.-05Intereses30-abr.-041.271.000IPC + 4.90 % T.V.31.415 
TES11-mar.-05Capital y rend.04-feb.-0337.60413 % A.V.42.493 
TES11-mar.-05Capital y rend.03-mar.-03115.82513 % A.V.130.882 
TES11-mar.-05Capital y rend.02-jul.-03181.55013 % A.V.205.152 
TES11-mar.-05Capital y rend.08-jun.-0456.53013 % A.V.63.879 
TES14-mar.-05Intereses11-jun.-03132.60015 % A.V. 19.890
TES14-mar.-05Intereses25-mayo-0317.84315 % A.V. 2.676
TES14-mar.-05Intereses06-mayo-0360.73015 % A.V. 9.110
TES14-mar.-05Intereses11-jun.-0318.99315 % P.V.2.849 
TES14-mar.-05Intereses26-jul.-03130.85015 % P.V.19.627 
TES14-mar.-05Intereses25-mayo-03102.96515 % P.V.15.445 
Bono30-mar.-05Intereses01-oct.-04147.700IPC + 4.40 % T.V.7.438 
Bono30-mar.-05Intereses20-mayo-04130.100IPC + 4.40 % T.V.6.552 
Valor a invertir525.73262.144
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimiento Tasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(*)03-mar.-0503-mayo-055.00% P.V.5.09%    
CDT(*)11-mar.-0511-jun.-056.89% P.V.7.01%  24.34024.340
TES11-mar.-0526-abr.-1215% A.V.11.95%372.800473.8206.1286.128
CDT(*)14-mar.-0514-jun.-056.91% P.V7.03%37.92237.922  
CDT(*)30-mar.-0530-jun.-056.78% P.V6.90%13.99013.99031.67631.676
Total invertido424.712525.73262.14462.144

(*) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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