Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 23 DE 2012 

(Abril 10)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de marzo de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de marzo de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01-sep.-11190.0004.57%P.V. 194.342
CDTCapital e intereses01-sep.-11154.4004.57%P.V. 154.400
       
Valor a invertir por vencimiento de Capital e intereses (A) 348.742

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
5.103

(175.705)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de febrero y cuatro por mil del mes de marzo de 2012 (C)

17.312

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal
$
Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias$Fondo de cesantía $
TES01- sep-1115- ago.-12220.0009.25% A.V. 234.619
       
Títulos a excluir (D) 234.619

 

Valor a invertir el 1º de marzo de 2012 (A+B-C+D)5.103390.344

 

 

Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2012
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)01-jun.-125.23% P.V.5.34%4.9775.103390.344390.344
Bono (2)10-sep.-21IPC+4.23% T.V.7.81%
Total invertido4.9775.103390.344390.344

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27 y 28 de febrero de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT03-feb.-12Capital e intereses03-nov.-1128,0594.37%PV 28,366
CDT15-feb.-12Capital e intereses15-nov.-119,5584.52%PV 9,666
CDT16-feb.-12Capital e intereses16-ago.-1128,7784.49%PV 29,424
BONO17-feb.-12Interés01-sep.-11230,000IPC+3.68%TV 4,422
CDT17-feb.-12Capital e intereses17-nov.-114,0804.73%PV 4,128
CDT20-feb.-12Capital e intereses28-oct.-1125,0965.29%PV 25,509
BONO20-feb.-12Interés23-nov.-0733,570IPC+5.15%AV 2,978
BONO21-feb.-12Interés01-sep.-11280,000IPC+6.15%TV 7,082
CDT23-feb.-12Capital e intereses23-nov.-117,9885.14%PV 8,091
TES25-feb.-12Interés25-jun.-04359,2027%AV 25,255
TES25-feb.-12Interés01-mar.-0698,2997%AV 6,911
CDT28-feb.-12Capital e intereses01-nov.-1184,1915.42% PVPV 85,674
BONO21-feb.-12Interés01-sep.-1161,12012.59%T.V1,940.00 
TES23-feb.-12Interés01-sep.-11164,0644.75%A.V7,781.52 
TES23-feb.-12Interés24-oct.-116,8844.75%A.V327.00 
BONO27-feb.-12Interés02-ene.-125,417IPC+5.99%T.V135.00 
BONO27-feb.-12Interés01-sep.-1173,200IPC+5.40%T.V1,717.00 
 Valor a invertir11,900.52237.506

 

Inversiones efectuadas

Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
          
CDT(1)03-feb.-1203-mayo-125.02%P.V5.25%  28,36628,366
CDT(1)15-feb.-1215-mayo-125.39%P.V5.64%  9,6669,666
CDT(1)16-feb.-1216-mayo-125.35%P.V5.60%  29,42429,424
CDT(1)17-feb.-1217-mayo-125.10%P.V5.33%  8,5508,550
CDT(1)20-feb.-1201-nov.-125.80%P.V5.86%  28,48728,487
CDT(1)21-feb.-1201-jun.-125.49%P.V5.68%  7,0827,082
CDT(1)23-feb.-1223-mayo-125.03%P.V5.26%  8,0918,091
CDT(1)27-feb.-1227-ago.-125.73%P.V5.86%  32,16632,166
CDT(1)28-feb.-1228-mayo-125.15%P.V5.39%  85,67485,674
TES21-feb.-1224-oct.-1811.25%A.V6.98%1,542.001,940.00  
TES (2)23-feb.-1217-mayo-174.25%A.V3.02%7,440.478,108.52  
TES27-feb.-1226-ago.-267.50%A.V7.61%1,802.001,852.00  
          
Total invertido10,784.4711,900.52237,506237,506

 

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.