Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 23 DE 2016 

(Marzo 22)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de marzo de 2016.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, Capítulo II, Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, Capítulo III, Título III de la Parte II de la citada Circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de marzo de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de tituloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias$Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses01/09//2015240.0004,89P V 245.868
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   245.868
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)5.348(133.721)
Pago de comisión de administración de febrero y cuatro por mil de marzo de 2016 (C) 25.660
Valor a invertir el 1º de marzo de 2016 (A+B-C)5.34886.487

Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2016
Clase de tituloFecha de vencimientoTasa nominal %Tir de compra E.A.
%
Fondo de pensiones obligatorias $ Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
      Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)01/06/20166.9659PV7.09  86.48786.487
BONO (2)11/06/2023IPCTV12.315.3485.463  
Total invertido5.3485.46386.487

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 29 de febrero de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de tituloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT02/02/2016Capital e Intereses02/09/2013223,140IPC+4.45TV 6,218
CDT04/02/2016Capital e Intereses04/08/201519,3204.89PV 19,792
CDT11/02/2016Capital e Intereses11/11/20152,1325.77PV 2,163
BONO16/02/2016Capital e Intereses01/09/2014230,770IPC+3.42TV 6,218
CDT17/02/2016Capital e Intereses17/11/20159,6735.5821PV 9,808
CDT18/02/2016Capital e Intereses18/11/20154,5935.678PV 4,658
CDT19/02/2016Capital e Intereses19/11/201521,4915.678PV 21,796
BONO21/02/2016Capital e Intereses01/09/2015240,900IPC+3.89TV 5,863
CDT23/02/2016Capital e Intereses23/10/201518,3175.016PV 18,623
CDT25/02/2016Capital e Intereses25/11/201525,6395.678PV 26,003
CDT29/02/2016Capital e Intereses27/08/20158,2505.0373PV 8,460
BONO02/02/2016intereses01/09/20146,223.00IPC+4.62TV176.04 
BONO03/02/2016intereses27/02/20151,866.68IPC+4.35TV51.55 
BONO03/02/2016intereses27/08/20152,329.15IPC+4.35TV64.33 
BONO05/02/2016intereses10/09/20131,588.20IPC+5.50TV1,631.07 
BONO07/02/2016intereses20/01/20154,737.50IPC+3.80TV124.36 
BONO08/02/2016intereses07/09/20152,146.00IPC+4.00TV52.81 
BONO08/02/2016intereses10/12/20152,777.10IPC+4.00TV68.34 
BONO09/02/2016intereses14/03/20141,433.39IPC+4.27TV36.23 
BONO12/02/2016intereses11/09/20152,292.00IPC+3.25TV52.12 
BONO15/02/2016intereses10/06/20141,758.80IPC+4.23TV39.61 
BONO15/02/2016intereses10/12/20141,924.00IPC+4.23TV43.33 
BONO16/02/2016intereses15/09/20141,495.15IPC+3.42TV40.29 
BONO16/02/2016intereses21/07/20152,022.90IPC+3.42TV54.51 
BONO16/02/2016intereses02/11/20155,854.00IPC+3.42TV157.73 
BONO16/02/2016intereses21/07/20141,588.87IPC+3.42TV42.81 
BONO17/02/2016intereses10/09/20152,529.20IPC+2.44TV52.39 
BONO21/02/2016intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,939.58 
TES23/02/2016intereses01/09/2011190,021.944.75AV9,002.14 
TES23/02/2016intereses24/10/20117,973.214.75AV377.72 
BONO24/02/2016intereses02/01/20144,078.807.59AV4,388.38 
BONO24/02/2016intereses01/08/20124,270.007.59AV4,594.09 
BONO25/02/2016intereses15/12/20141,419.20IPC+7.00TV45.39 
BONO25/02/2016intereses21/08/20141,651.00IPC+5.90TV48.37 
BONO26/02/2016intereses21/04/20151,788.40IPC+3.14TV40.18 
BONO26/02/2016intereses21/08/20151,903.40IPC+3.14TV42.76 
BONO27/02/2016intereses02/01/20125,417.00IPC+5.99TV159.89 
BONO27/02/2016intereses01/09/201173,200.00IPC+5.40TV2,054.58 
BONO27/02/2016intereses01/04/20146,674.00IPC+3.09TV149.11 
BONO27/02/2016intereses21/05/20141,953.40IPC+3.09TV43.64 
BONO27/02/2016intereses09/03/20158,360.00IPC+3.09TV186.78 
BONO27/02/2016intereses10/06/20152,525.00IPC+3.09TV56.41 
BONO27/02/2016intereses03/03/20148,105.005.65TV115.42 
BONO29/02/2016intereses03/08/20155,526.00IPC+2.90TV120.82 
         
Valor a invertir26,052.78129,602

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %Tir de compra E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía
$
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)02/02/201602/05/20166.204PV6.52  6,2186,218
CDT (1)04/02/201604/05/20166.49PV6.82  19,79219,792
CDT (1)11/02/201611/05/20167.0608PV7.44  2,1632,163
CDT (1)16/02/201616/05/20167.1083PV7.49  6,2186,218
CDT (1)17/02/201617/08/20167.4126PV7.61  9,8089,808
CDT (1)18/02/201618/05/20167.11PV7.49  4,6584,658
CDT (1)19/02/201619/05/20167.1083PV7.49  21,79621,796
TES02/02/201615/06/20167.25AV6.34176.04167.86  
TES03/02/201615/06/20167.25AV6.33115.88110.47  
BONO(2)05/02/201611/12/2022IPC + 3.75TV11.081,631.071,629.00  
TES08/02/201615/06/20167.25AV6.32245.51233.85  
TES09/02/201615/06/20167.25AV6.2936.2334.50  
TES12/02/201615/06/20167.25AV6.1252.1249.58  
TES15/02/201615/06/20167.25AV6.1782.9478.87  
TES16/02/201615/06/20167.25AV6.19295.34280.82  
TES17/02/201615/06/20167.25AV6.2152.3949.81  
BONO(2)22/02/201606/09/2022IPC + 4.02TV11.951,939.581,908.20  
TES23/02/201624/07/202011AV8.269,379.868,076.00  
BONO(2)24/02/201606/09/2022IPC + 4.02TV11.978,982.478,840.00  
TES25/02/201615/06/20167.25AV6.3193.7689.05  
TES26/02/201615/06/20167.25AV6.2782.9478.75  
BONO(2)29/02/201611/06/2023IPC + 3.59TV12.402,886.652,967.00  
TOTAL INVERTIDO26,052.7824,593.76129,602129,6028,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular está dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.