CARTA CIRCULAR 26 DE 2009 

(Marzo 31)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 2 de marzo de 2009.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 2 de marzo de 2009 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)272.1412.705.088
 
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de febrero y cuatro por mil del mes de marzo de 2009 (B) 19.552
Valor a invertir el 2 de marzo de 2009 (A-B)272.1412.685.536

Inversiones efectuadas el 2 de marzo de 2009
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)02-Jun-098.81% P.V.9.03%272.141272.141250.000250.000
CDT(1)02-Jun-098.81% P.V.9.03%  150.000150.000
CDT(1)02-Sep-099.05% P.V.9.18%  250.000250.000
CDT(1)02-Sep-099.05% P.V.9.18%  150.000150.000
CDT(1)02-Oct-099.52% P.V.9.66%  100.000100.000
CDT(1)02-Oct-099.52% P.V.9.66%  135.536135.536
BONO(2)22-Abr-10IPC + 5.03% T.V.12.16%  98.250100.000
BONO(2)22-Abr-10IPC + 5.03% T.V.12.16%  98.250100.000
BONO(2)22-Abr-10IPC + 5.03% T.V.12.16%  98.250100.000
TES14-May-098.75% A.V.8.50%  186.935200.000
TES14-May-098.75% A.V.8.50%  186.935200.000
TES14-May-098.75% A.V.8.51%  46.73450.000
TES10-Jul-0912.5% A.V.8.55%  183.050200.000
TES24-Nov-107.5% A.V.8.63%  199.600200.000
TES24-Nov-107.5% A.V.8.63%  199.600200.000
TES22-Sep-107% A.V.4.15%  186.450(3)200.000(4)
TES14-Nov-1310.25% A.V.9.09%  93.250100.000
Total invertido272.141272.1412.612.8412.685.536
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 5, 8, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 27 y 28 de febrero de 2009 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
BONO08-Feb-09Intereses03-Mar-08160.000DTF+2.09% T.V. 4.805
TES12-Feb-09Intereses08-Jun-0738.63013% A.V. 5.022
BONO20-Feb-09Intereses23-Nov-0733.570IPC+5.15% A.V. 4.267
TES25-Feb-09Intereses25-Jun-04330.6177% A.V. 23.133
TES25-Feb-09Intereses01-Mar-0690.4767% A.V. 6.331
CDT27-Feb-09Capital e intereses27-Nov-0818.28110% P.V. 18.738
CDT05-Feb-09Capital e intereses05-Nov-089.50010.12%P.V.9.740 
BONO05-Feb-09Intereses04-Nov-08278.600IPC+6.24% T.V.9.793 
BONO08-Feb-09Intereses01-Feb-08250.400DTF+2.64% T.V.7.889 
BONO08-Feb-09Intereses30-Ene-0861.650DTF+2.64% T.V.1.942 
BONO11-Feb-09Capital e intereses02-Nov-04178.150DTF+2.35% T.V.183.655 
BONO11-Feb-09Capital e intereses11-Sep-0758.430DTF+2.35% T.V.60.235 
BONO11-Feb-09Intereses01-Sep-06325.900DTF+2.35% T.V.335.970 
TES12-Feb-09Capital e intereses11-Mar-0438.90015% A.V.44.735 
TES12-Feb-09Intereses03-Jul-07248.00013% A.V.32.240 
TES12-Feb-09Intereses16-Abr-04180.50013% A.V.23.466 
TES12-Feb-09Capital e intereses14-Mar-0433.77015% A.V.38.835 
TES12-Feb-09Intereses03-Ene-05143.00015% A.V.164.450 
BONO20-Feb-09Intereses23-Nov-07141.180IPC+5.15% A.V.17.945 
BONO21-Feb-09Intereses11-Dic-08158.700IPC+6.15% T.V.5.543 
BONO21-Feb-09Intereses02-Ene-09421.500IPC+6.39% T.V.14.971 
TES23-Feb-09Intereses22-Ago-08661.0814.75% A.V.31.375 
BONO23-Feb-09Intereses02-Ago-04168.757IPC+7.49% T.V.6.143 
BONO24-Feb-09Intereses11-Feb-09640.4007.59% A.V.48.606 
CDT25-Feb-09Capital e intereses25-Nov-08809.5999.99% P.V.829.819 
TES25-Feb-09Intereses25-May-041.089.4287% A.V.76.228 
TES25-Feb-09Intereses03-May-04164.8737% A.V.11.536 
BONO26-Feb-09Intereses20-Ene-0995.870DTF+2.55% T.V.2.971 
CDT27-Feb-09Capital e intereses27-Nov-08174.92010% P.V.179.293 
BONO28-Feb-09Intereses01-Sep-05147.070IPC+9.5% T.V.6.059 
BONO28-Feb-09Intereses01-Ago-05161.600IPC+9.5% T.V.6.658 
Valor a invertir2.150.09762.296

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 valor nominalvalor compravalor nominalvalor compra
CDT(1)05-Feb-0905-May-098.87%P.V.9.41%19.53319.533  
CDT(1)09-Feb-0903-Ago-099.63% P.V.9.95%9.8319.831  
BONO(2)11-Feb-0924-Feb-167.59% A.V.11.15%640.400579.861  
TES12-Feb-0924-Oct-1811.25% A.V.10.21%277.300303.725  
CDT(1)20-Feb-0920-May-098.6% P.V.9.12%17.94517.945  
CDT(1)23-Feb-0901-Abr-098.59% P.V.9.31%58.03258.032  
CDT(1)24-Feb-0924-Feb-109.34%P.V.9.34%48.60648.606  
CDT(1)25-Feb-0923-Jun-098.93% P.V.9.33%806.983806.983  
TES25-Feb-0924-Oct-1811.25% A.V.10.10%100.000110.600  
CDT(1)26-Feb-0926-Mar-097.1% P.V.7.99%2.9712.971  
CDT(1)27-Feb-0927-May-098.82% P.V.9.36%179.293179.293  
CDT(1)02-marz-0902-Jun-098.81% P.V.9.03%12.71712.717  
Valor invertido2.173.6112.150.097  
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)09-Feb-0903-Ago-099.63% P.V.9.95%  4.8054.805
CDT(1)12-Feb-0912-May-098.47% P.V.8.97%  5.0225.022
CDT(1)20-Feb-0920-May-098.6% P.V.9.12%  4.2674.267
CDT(1)25-Feb-0923-Jun-098.93% P.V.9.33%  29.46429.464
CDT(1)27-Feb-0927-May-098.82% P.V.9.36%  18.73818.738
Valor invertido  62.29662.296
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(sic)(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.

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