Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 27 DE 2018

(Abril 16)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de abril de 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de abril de 2018 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses2/10/20172.065 5.7183PV 2.124
CDTCapital e intereses2/01/2018107.789 5.1978PV 109.190
BonoIntereses14/12/20111.445IPC+6.10TV33.28 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)33.28111.314
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)6.241(456.280)
Pago de comisión de administración de marzo y cuatro por mil de abril de 2018 (C) 37.764

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT11/12/201711/04/201827.9215.3539PV 28.381
TES1/09/201517/04/20191.094.783.50AV 300.331
TES1/02/201821/11/20189.9405.00AV 10.162
TES28/12/201721/11/201815.7575.00AV 16.109
TES25/08/201721/11/201828.3765.00AV 29.010
Títulos a excluir (D) 383.993
Valor a invertir el 2 de abril de 2018 (A+B-C+D)6.274.281.263

Inversiones efectuadas el 2 de abril de 2018
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/07/20184.909PV5.00  1.2631.263
Bono (2)13/03/2021IPC+3.34 TV6.256.274.286.164  
Total invertido6.274.286.1641.2631.263

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA

De otra parte, este despacho se permite informar que, del 2 al 27 de marzo de 2018, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT2/03/2018Capital e intereses1/09/2017223.410.007.61PV 231.882
CDT5/03/2018Capital e intereses4/08/201722.952.005.88PV 23.743
CDT6/03/2018Capital e intereses6/12/20179.579.005.44PV 9.712
Bono6/03/2018Intereses22/08/201760.548.00IPC+4.02TV 1.139
Bono6/03/2018Intereses1/09/2016190.600.00IPC+3.87TV 3.515
CDT7/03/2018Capital e intereses7/12/2017861.055.005.29PV 872.451
Bono9/03/2018Intereses1/09/2017107.065.007.04TV 1.859
Bono12/03/2018Capital e intereses3/09/2012270.000.00IPC+3.88TV 275.274
Bono12/03/2018Capital e intereses2/09/2013256.000.00IPC+3.88TV 261.000
Bono12/03/2018Intereses1/09/2014285.700.00IPC+4.19TV 5.795
TES12/03/2018Intereses1/09/20141.354.103.50AV 12.076
TES12/03/2018Intereses1/09/20151.083.703.50AV 9.665
TES12/03/2018Intereses1/09/2016809.303.50AV 7.218
TES12/03/2018Intereses1/09/2016809.303.50AV 7.218
TES12/03/2018Intereses1/09/2016809.303.50AV 7.218
TES12/03/2018Intereses1/09/20171.144.443.50AV 10.207
CDT12/03/2018Capital e intereses11/09/201741.915.005.82PV 43.141
Bono12/03/2018Intereses1/09/2015233.640.00IPC+4.25TV 4.347
Bono12/03/2018Intereses23/11/2015306.570.00IPC+3.10TV 4.851
CDT13/03/2018Capital e intereses13/12/20179.006.005.29PV 9.125
TES20/03/2018Intereses1/09/2017778.723.30AV 6.558
CDT21/03/2018Capital e intereses21/12/201712.306.005.20PV 12.466
CDT22/03/2018Capital e intereses22/12/20175.026.006.01PV 5.102
Bono22/03/2018Intereses1/09/2017280.200.00IPC+3.39TV 5.139
CDT26/03/2018Capital e intereses25/09/20174.493.005.91PV 4.627
CDT26/03/2018Capital e intereses26/12/20174.592.004.91PV 4.648
TES26/03/2018Intereses1/09/2014621.203.00AV 4.764
Bono26/03/2018Intereses1/09/2015243.100.00IPC+3.53TV 4.100
CDT27/03/2018Capital e intereses27/12/201712.574.005.39PV 12.743
Bono5/03/2018Intereses1/10/20124.555.00IPC+4.84TV94.65 
Bono5/03/2018Intereses1/11/20124.297.00IPC+4.84TV89.28 
Bono5/03/2018Intereses14/03/20162.174.00IPC+4.84TV45.17 
Bono5/03/2018Intereses10/12/20131.701.00IPC+5.20TV36.81 
Bono5/03/2018Intereses27/11/20121.565.00IPC+4.84TV32.52 
Bono6/03/2018Intereses27/05/20162.903.00IPC+3.87TV53.54 
Bono6/03/2018Intereses2/03/20155.025.00IPC+4.02TV94.50 
Bono6/03/2018Intereses21/05/20151.760.20IPC+3.87TV32.46 
Bono6/03/2018Intereses21/10/20151.981.85IPC+3.87TV36.55 
Bono6/03/2018Intereses21/01/20162.180.00IPC+3.87TV40.21 
Bono6/03/2018Intereses11/12/20173.714.50IPC+4.02TV69.86 
Bono6/03/2018Intereses24/02/20168.840.00IPC+4.02TV166.25 
Bono6/03/2018Intereses1/09/20165.453.00IPC+3.87TV100.57 
Bono6/03/2018Intereses3/10/20165.742.00IPC+3.87TV105.90 
Bono6/03/2018Intereses14/09/20162.382.00IPC+4.02TV44.80 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono6/03/2018Intereses22/08/20171.889.10IPC+4.02TV35.53 
Bono6/03/2018Intereses22/02/20161.908.20IPC+4.02TV35.89 
Bono8/03/2018Intereses30/05/20172.701.00IPC+3.74TV51.83 
Bono8/03/2018Intereses19/02/20182.570.60IPC+3.29TV46.52 
Bono8/03/2018Intereses23/10/20171.886.40IPC+3.74TV36.20 
Bono12/03/2018Intereses17/05/20132.946.70IPC+4.19TV59.76 
Bono12/03/2018Intereses1/09/201178.360.00IPC+4.23TV1.596.86 
Bono12/03/2018Intereses21/11/20131.939.00IPC+4.19TV39.33 
Bono12/03/2018Intereses14/12/20161.982.50IPC+4.19TV40.21 
Bono12/03/2018Intereses24/07/201220.920.00IPC+4.19TV424.30 
Bono12/03/2018Intereses1/03/20124.977.00IPC+4.23TV101.42 
Bono12/03/2018Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
Bono12/03/2018Capital e Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV120.70 
TES12/03/2018Intereses1/09/201519.473.50AV173.64 
TES12/03/2018Intereses28/04/201526.993.50AV240.71 
TES12/03/2018Intereses2/01/201533.653.50AV300.10 
TES12/03/2018Intereses1/10/201328.303.50AV252.39 
TES12/03/2018Intereses1/11/201724.723.50AV220.46 
TES12/03/2018Intereses17/05/2017370.953.50AV3.307.00 
TES12/03/2018Intereses28/04/201725.023.50AV223.14 
TES12/03/2018Intereses23/02/201738.083.50AV339.61 
TES12/03/2018Intereses1/10/201520.023.50AV178.55 
TES12/03/2018Intereses28/04/201415.283.50AV136.27 
TES12/03/2018Intereses21/08/20129.393.50AV83.74 
TES12/03/2018Intereses15/08/201218.413.50AV164.19 
Bono12/03/2018Intereses17/04/201317.050.00IPC+3.75TV327.61 
Bono12/03/2018Intereses5/02/20161.629.00IPC+3.75TV31.30 
Bono12/03/2018Intereses22/04/20131.417.78IPC+3.75TV27.24 
Bono12/03/2018Intereses16/12/20131.410.00IPC+4.13TV28.39 
Bono12/03/2018Intereses16/06/20141.510.00IPC+3.75TV29.01 
Bono12/03/2018Intereses1/12/20144.726.00IPC+3.19TV75.82 
Bono12/03/2018Intereses22/09/20171.068.98IPC+3.59TV18.19 
Bono12/03/2018Intereses27/02/20182.389.25IPC+3.19TV38.33 
Bono12/03/2018Intereses2/05/20164.270.00IPC+3.19TV68.50 
Bono12/03/2018Intereses29/02/20162.967.00IPC+3.59TV50.48 
Bono12/03/2018Intereses27/08/20141.807.00IPC+4.35TV34.06 
Bono12/03/2018Intereses1/03/20165.463.00IPC+3.59TV92.94 
Bono12/03/2018Intereses21/01/20151.673.14IPC+3.19TV26.84 
Bono12/03/2018Intereses22/08/20161.888.00IPC+3.19TV30.29 
Bono12/03/2018Intereses27/06/20165.934.00IPC+3.19TV95.20 
Bono12/03/2018Intereses10/03/20152.827.00IPC+3.19TV45.35 
Bono12/03/2018Intereses27/05/20141.556.50IPC+4.25TV28.96 
Bono12/03/2018Intereses4/11/20145.945.00IPC+4.25TV110.62 
Bono12/03/2018Intereses16/03/20151.638.00IPC+3.95TV29.29 
Bono12/03/2018Intereses2/02/20154.470.00IPC+3.10TV70.73 
Bono12/03/2018Intereses27/11/20152.436.00IPC+4.24TV45.27 

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
Bono12/03/2018Intereses5/05/20153.868.00IPC+3.10TV61.21 
Bono12/03/2018Intereses1/08/20165.086.00IPC+4.24TV94.51 
Bono12/03/2018Intereses23/11/20151.924.50IPC+3.10TV30.45 
Bono13/03/2018Intereses8/08/20171.881.00IPC+3.34TV34.28 
Bono13/03/2018Intereses21/04/20178.870.00IPC+3.78TV171.08 
Bono15/03/2018Intereses13/06/20161.474.20IPC+3.89TV26.15 
Bono15/03/2018Intereses14/09/20151.721.30IPC+3.89TV30.54 
Bono20/03/2018Intereses6/03/20172.525.00IPC+4.00TV50.05 
Bono20/03/2018Intereses27/02/20173.431.00IPC+2.99TV59.60 
Bono20/03/2018Intereses1/12/20114.096.00IPC+4.70TV80.66 
Bono20/03/2018Intereses12/12/20111.417.00IPC+4.70TV27.90 
TES20/03/2018Intereses23/02/201838.843.30AV327.11 
TES20/03/2018Intereses21/07/20177.613.30AV64.09 
TES20/03/2018Intereses1/08/201728.993.30AV244.15 
Bono22/03/2018Intereses1/09/20175.857.00IPC+4.50SV243.07 
Bono22/03/2018Intereses21/02/20181.828.00IPC+3.90TV35.79 
Bono22/03/2018Intereses22/01/20181.774.00IPC+3.39TV32.54 
Bono22/03/2018Intereses7/02/20181.528.00IPC+3.39TV28.03 
Bono22/03/2018Intereses1/12/20174.816.00IPC+3.90TV94.29 
Bono22/03/2018Intereses2/10/20176.488.00IPC+3.90TV127.02 
Bono22/03/2018Intereses4/07/20175.988.00IPC+3.90TV117.23 
Bono22/03/2018Intereses1/06/20176.085.00IPC+3.90TV119.13 
Bono22/03/2018Intereses3/04/20172.911.00IPC+3.90TV56.99 
Bono22/03/2018Intereses2/05/20177.666.00IPC+3.90TV150.09 
Bono22/03/2018Intereses25/01/20173.500.00IPC+3.39TV64.20 
Bono22/03/2018Intereses28/11/20163.748.80IPC+3.90TV73.39 
Bono22/03/2018Intereses21/11/20162.041.00IPC+3.39TV37.44 
Bono22/03/2018Intereses1/11/20167.702.00IPC+3.39TV141.27 
TES26/03/2018Intereses3/02/201444.463.00AV340.95 
TES26/03/2018Intereses27/02/20147.893.00AV60.51 
TES26/03/2018Intereses1/02/201644.203.00AV338.95 
TES26/03/2018Intereses12/03/201839.783.00AV305.06 
Bono26/03/2018Intereses28/08/20174.737.00IPC+3.53TV79.90 
Bono26/03/2018Intereses22/03/20181.280.18IPC+3.53TV21.59 
Valor a invertir14.325.081.861.583

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)2/03/20182/10/20185.2429PV5.272  231.882231.882
CDT (1)5/03/20185/06/20184.9571PV5.008  23.74323.743
CDT (1)6/03/201826/06/20185.2053PV5.277  14.36614.366
CDT (1)7/03/20188/10/20185.3411PV5.372  700.000700.000
CDT (1)7/03/201820/09/20185.3341PV5.363  172.451172.451
CDT (1)9/03/20189/07/20185.1124PV5.185  1.8591.859
CDT (1)12/03/201812/10/20185.2429PV5.272  187.410187.410
Bono (2)12/03/20186/09/2019IPC+3.87TV5.715  460.600450.000
CDT (1)13/03/201813/09/20186.2038PV6.247  9.1259.125
CDT (1)20/03/201820/06/20184.9571PV5.008  6.5586.558
CDT (1)21/03/201816/11/20185.154PV5.161  12.46612.466
CDT (1)22/03/201822/10/20185.194PV5.223  10.24110.241
CDT (1)26/03/201826/07/20185.0157PV5.086  18.13918.139
CDT (1)27/03/201827/09/20185.1341PV5.157  12.74312.743
TES TF5/03/201821/11/20185.00AV4.472298.43293.25  
TES TF6/03/201821/11/20185.00AV4.49816.06801.90  
TES TF8/03/201821/11/20185.00AV4.486134.55132.18  
TES UVR (3)12/03/201825/03/20333.00AV3.8259.492.9910.143.20  
TES TF13/03/201821/11/20185.00AV4.425205.36201.54  
TES TF15/03/201821/11/20185.00AV4.41956.6955.62  
TES TF20/03/201821/11/20185.00AV6.48853.56848.05  
Bono (2)22/03/201825/09/2021IPC+3.53TV6.501.320.481.280.18  
Bono (2)26/03/201813/02/2023IPC+3.23TV6.6121.146.961.133.50  
Total invertido14.325.0814.889.421.861.5831.850.983

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA; (3) 37.23 UVR, 39.78 UVR

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.