CARTA CIRCULAR 28 DE 2004 

(Marzo 26)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de marzo de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de marzo de 2004 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos1º-dic.-0359.2457.27% P.V. 60.322
CDTCapital y rendimientos1º-dic.-03400.0007.27% P.V.407.270 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)407.27060.322
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)117.6641.603.705
Pago de comisión de administración y garantía Fogafín del mes de febrero y cuatro por mil del mes de marzo de 2004 (C) 21.566
Valor a invertir el 1º de marzo de 2004 (A + B - C)524.9341.642.461
Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2004
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negocia-ción E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)1º-abr.-044.51% P.V.4.52%  40.00040.000
CDT(1)1º-jun.-047.52% P.V.7.67%  250.000250.000
CDT(1)1º-ago.-048.07% P.V.8.21%417.270417.270116.461116.461
CDT(1)1º-abr.-044.51% P.V.4.52%    
TES6-mayo-0412% A.V.8.27%  190.212210.000
TES25-jun.-0415% A.V.8.35%  214.080240.000
TES25-jul.-0615% A.V.8.69%  132.365156.000
TES15-mayo-127% A.V.6.77%  224.500(2)240.000(3)
BONO(4)11-ago.-05DTF + 1.50%9.42%  189.193190.000
BONO(4)11-feb.-07IPC + 3.90%10.30%107.056107.664198.909200.000
Total524.326524.9341.555.7201.642.461
(1) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) 1.608,65 UVR.

(3) 1.719,71 UVR.

(4) Sector financiero, calificación AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 4 y 5 de febrero de 2004 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT4-feb.-04Capit. y ren.4-nov.-03$ 85.4607.34% P.V.87.028 
CDT5-feb.-04Capit. y ren.4-ago.-03$ 407.2608.22% A.V.424.091 
TES4-feb.-04Rendimientos1º-dic.-01591.00015% A.V. 88.650
TES4-feb.-04Rendimientos1º-dic.-01280.00015% A.V.42.000 
Valor a invertir553.11988.650
Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
TES4-feb.-0427-mayo-0510% A.V9.94%120.733129.02882.95188.650
CDT(*)5-feb.-045-ago.-048.17% P.V.8.36%424.091424.091  
Total invertido544.824553.11982.95188.650
(*) Promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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