Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 28 DE 2010 

(Marzo 19)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de marzo de 2010.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el 1º de marzo de 2010 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de título
Vencimiento
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
9-Nov-09
6.053
4.45% P.V.
6.137

CDT
Capital e intereses
25-Sep-09
41.275
5.06% P.V.
42.180

CDT
Capital e intereses
17-Nov-09
9.558
4.40% P.V.

9.679
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
48.317
9.679

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
203.908
(219.928)    



Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes  de febrero y cuatro por mil del mes de marzo de 2010 (C)

20.071

Títulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
BONO
01-Mar-09
30-Sep-10
150.400
IPC+4.40% S.V.

154.779
CDT
02-Dic-09
02-Mar-10
685.406
4.08% P.V

692.273
Títulos a  excluir (D)

847.052



Valor a invertir el 1º de marzo  de 2010 (A+B-C+D)
252.225
616.732

Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2010
Clase de titulo
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
 Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT(1)
30-ago-10
3.82%P.V.
3.85%


616.732
616.732
TES
25-feb-15
7% A.V.
3.75%
220.100(2)
252.225(3)


Total invertido
220.100
252.225
616.732
616.732

(1)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) 1.177 UVR.

(3) 1.349 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2010 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos
Clase de titulo
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $
CDT
04-Feb-10
Capital e intereses
04-Nov-09
14.028
4.05% PV

14.170
CDT
17-Feb-10
Capital e intereses
04-Ene-10
12.422
2.44% PV

12.458
CDT
18-Feb-10
Capital e intereses
18-Ene-10
25.045
3.09% PV

25.109
CDT
18-Feb-10
Capital e intereses
18-Nov-09
23.692
4.11% PV

23.936
BONO
20-Feb-10
Interés
23-Nov-07
33.570
IPC+5.15% AV

2.470
CDT
23-Feb-10
Capital e intereses
23-Nov-09
21.517
4.11% PV

21.738
CDT
24-Feb-10
Capital e intereses
24-Nov-09
43.238
4.23% PV

43.695
TES
25-Feb-10
Interés
25-Jun-04
336.199
7% AV

23.534
TES
25-Feb-10
Interés
01-Mar-06
92.004
7% AV

6.440
CDT
26-Feb-10
Capital e intereses
26-Nov-09
27.351
3.96% PV

27.622
TES
02-Feb-10
Interés
04-Feb-05
284.200
IPC+8.28% AV
29.699

CDT
03-Feb-10
Capital e intereses
03-Nov-09
53.670
4.07% PV
54.216

CDT
04-Feb-10
Capital e intereses
04-Nov-09
231.702
4.05% PV
234.048

BONO
05-Feb-10
Interés
04-Nov-08
278.600
IPC+6.24% TV
6.545

CDT
05-Feb-10
Capital e intereses
05-Nov-09
45.711
4.19% PV
46.190

BONO
08-Feb-10
Interés
30-Ene-08
61.650
DTF+2.64% TV
1.088

BONO
08-Feb-10
Interés
01-Feb-08
250.400
DTF+2.64% TV
4.418

CDT
10-Feb-10
Capital e intereses
10-Nov-09
7.689
4.04% PV
7.767

TES
12-Feb-10
Interés
03-Jul-07
248.000
13% AV
280.240

TES
12-Feb-10
Interés
16-Abr-04
180.500
13% AV
203.965

BONO
16-Feb-10
Interés
26-May-09
565.300
IPC+7.40% TV
13.285

BONO
20-Feb-10
Interés
23-Nov-07
141.180
IPC+5.15% AV
10.388

BONO
21-Feb-10
Interés
11-Dic-08
158.700
IPC+6.15% TV
3.499

BONO
21-Feb-10
Interés
02-Ene-09
421.500
IPC+6.39% TV
9.538

BONO
21-Feb-10
Interés
08-Oct-09
597.500
IPC+6.15% TV
13.173

CDT
22-Feb-10
Capital e intereses
14-Ene-10
6.350
3.23% PV
6.372

TES
23-Feb-10
Interés
22-Ago-08
672.227
4.75% AV
32.006

BONO
23-Feb-10
Interés
23-Jun-09
700.000
IPC+7.49% TV
16.590

BONO
23-Feb-10
Interés
02-Ago-04
168.757
IPC+7.49% TV
4.000

CDT
24-Feb-10
Capital e intereses
24-Feb-09
48.606
9.34% PV
53.146

BONO
24-Feb-10
Interés
11-Feb-09
640.400
7.59% AV
48.606

TES
25-Feb-10
Interés
25-May-04
1.107.796
7% AV
77.766

TES
25-Feb-10
Interés
03-May-04
167.653
7% AV
11.769

BONO
25-Feb-10
Interés
18-Ene-10
148.500
IPC+5.9% TV
3.184

BONO
25-Feb-10
Interés
01-Dic-09
600.000
IPC+5.9% TV
12.864

CDT
26-Feb-10
Capital e intereses
22-Ene-10
23.855
3.26% PV
23.920

BONO
26-Feb-10
Interés
20-Ene-09
95.870
DTF+2.55% TV
1.697

CDT
26-Feb-10
Capital e intereses
26-Nov-09
3.954
3.96% PV
3.993

BONO
27-Feb-10
Interés
23-Nov-09
229.400
IPC+4.95% TV
4.387

BONO
28-Feb-10
Capital e intereses
01-Sep-05
147.070
IPC+9.5% TV
151.261

BONO
28-Feb-10
Capital e intereses
01-Ago-05
161.600
IPC+9.5% TV
166.206

Valor a invertir
1.535.826
201.172

Inversiones efectuadas
Clase de titulo
Fecha de inversión
fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de pensiones obligatorias $
Fondo de cesantía $





Valor nominal
Valor compra
Valor nominal
Valor compra
CDT(1)
04-Feb-10
23-Mar-10
2.98% P.V.
3.19%


14.170
14.170
CDT(1)
17-Feb-10
15-Abr-10
3.47% P.V.
3.63%


12.458
12.458
CDT(1)
18-Feb-10
01-Jun-10
3.84% P.V.
3.95%


49.045
49.045
CDT(1)
22-Feb-10
05-Abr-10
3.28% P.V.
3.46%


2.470
2.470
CDT(1)
23-Feb-10
05-Abr-10
3.33% P.V.
3.51%


21.738
21.738
CDT(1)
24-Feb-10
24-Ago-10
4.05% P.V.
4.13%


43.695
43.695
TES
25-Feb-10
18-May-11
11% A.V.
4.67%


25.870
29.974
CDT(1)
26-Feb-10
26-May-10
4.01% P.V.
4.18%


27.622
27.622
CDT(1)
02-Feb-10
01-Jun-10
3.97% P.V.
4.08%
29.699
29.699


CDT(1)
03-Feb-10
25-May-10
3.68% P.V.
3.81%
54.216
54.216


CDT(1)
04-Feb-10
23-Mar-10
2.98% P.V.
3.19%
234.048
234.048


CDT(1)
05-Feb-10
05-May-10
3.79% P.V.
3.94%
52.735
52.735


CDT(1)
08-Feb-10
08-May-10
3.69% P.V.
3.84%
5.506
5.506


CDT(1)
10-Feb-10
10-May-10
3.77% P.V.
3.92%
7.767
7.767


TES
12-Feb-10
24-Jul-24
10% A.V.
9.03%
428.000
484.205


CDT(1)
16-Feb-10
01-Jun-10
3.84% P.V.
3.95%
13.285
13.285


CDT(1)
22-Feb-10
05-Abr-10
3.28% P.V.
3.46%
42.970
42.970


TES
23-Feb-10
20-Mar-13
5.25% A.V.
2.27%
247.90
52.596


CDT(1)
24-Feb-10
24-Ago-10
4.05% P.V.
4.13%
101.752
101.752


TES
25-Feb-10
18-May-11
11% A.V.
4.67%
91.130
105.583


CDT(1)
26-Feb-10
26-May-10
4.01% P.V.
4.18%
29.610
29.610


BONO(2)
01-Mar-10
24-Feb-16
7.59% A.V.
9.16%
345.700
321.854


Valor invertido
1.436.666
1.535.826
197.068
201.172

(1)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

(2) Calificado AAA.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones  y de cesantías.