Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 28 DE 2017

(Marzo 17)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de marzo de 2017.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de marzo de 2017 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
CDTCapital e Intereses01/09/20163.2328.3267PV 208.327
         
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)   208.327

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)10.958,96(239.578)

Pago de comisión de administración de febrero y cuatro por mil de marzo de 2017 (C) 30.455

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
Bono03/09/201222/09/201870.000IPC+4.20TV 75.383
         
Títulos a excluir (D)  75.383

Valor a invertir el 1º de marzo de 2017 (A+B-C+D)10.958,9613.677

  Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2017
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A.%Fondo de pensiones obligatorias$Portafolio largo plazo Fondo de cesantía $
       Valor compra Valor nominal Valor compra Valor nominal
          
CDT (1)01/09/20177.2197PV7.29  13.67713.677
TES04/04/20354.75AV3.7110.958,96 (2)10.856,13 (3)  
          
Total invertido10.958,9610.856,1313.67713.677

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) 44,76 UVR, (3) 44,34 UVR.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 2 al 28 de febrero de 2017, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
fondo de cesantía
$
Bono02/02/2017Intereses02/09/2013 223,140.00 IPC +4.45TV  5,664.00
CDT02/02/2017Capital e intereses02/11/2016 6,488.00 7.582PV  6,611.00
CDT03/02/2017Capital e intereses03/10/2016 6,143.00 7.80PV  6,303.00
Bono07/02/2017Capital e intereses01/09/2016 196,770.00 IPC +3.24TV  4,268.00
Bono16/02/2017Capital e intereses01/09/2014 230,770.00 IPC +3.42TV  5,110.00
Bono16/02/2017Capital e intereses12/09/2016 121,385.00 IPC +3.42TV  2,688.00
CDT16/02/2017Capital e intereses16/11/2016 28,956.00 7.7706PV  29,519.00
Bono21/02/2017Capital e intereses01/09/2015 240,900.00 IPC +3.89TV  6,208.00
Bono21/02/2017Capital e intereses01/09/2016 186,800.00 IPC +6.39TV  5,966.00
CDT21/02/2017Capital e intereses21/11/2016 17,198.00 7.7706PV  17,532.00
CDT22/02/2017Capital e intereses22/11/2016 7,192.00 7.865PV  7,333.00
Bono27/02/2017Capital e intereses01/09/2016 199,400.00 IPC +3.14TV  4,766.00
Bono02/02/2017Intereses01/09/2014 6,223.00 IPC +4.62TV 160.57  
Bono02/02/2017Intereses06/09/2016 995.30 IPC +4.10TV 24.40  
Bono02/02/2017Intereses05/12/2016 3,933.00 IPC +4.62TV 101.48  
Bono03/02/2017Intereses27/02/2015 1,866.68 IPC +4.35TV 46.92  
Bono03/02/2017Intereses27/08/2015 2,329.15 IPC +4.35TV 58.54  
Bono03/02/2017Intereses10/06/2016 3,454.00 IPC +4.35TV 86.82  
Bono07/02/2017Intereses20/01/2015 4,737.50 IPC +3.80TV 109.37  
Bono07/02/2017Intereses29/08/2016 3,327.00 IPC +3.24TV 72.17  
Bono07/02/2017Intereses02/01/2017 7,486.00 IPC +3.55TV 186.58  
Bono08/02/2017Intereses07/09/2015 2,146.00 IPC +4.00TV 55.89  
Bono08/02/2017Intereses10/12/2015 2,777.10 IPC +4.00TV 72.33  
Bono08/02/2017Intereses11/03/2016 1,315.00 IPC +4.00TV 34.25  
Bono09/02/2017Intereses14/03/2014 1,433.39 IPC +4.27TV 38.29  
Bono13/02/2017Intereses11/09/2015 2,292.00 IPC +3.25TV 55.41  
Bono13/02/2017Intereses10/03/2016 4,557.00 IPC +3.49TV 101.69  
Bono13/02/2017Intereses21/07/2016 2,842.00 IPC +3.25TV 68.71  
Bono15/02/2017Intereses10/06/2014 1,758.80 IPC +4.23TV 46.81  
Bono15/02/2017Intereses10/12/2014 1,924.00 IPC +4.23TV 51.21  
Bono15/02/2017Intereses21/10/2016 2,829.00 IPC +3.89TV 72.91  
Bono15/02/2017Intereses12/12/2016 5,186.00 IPC +3.92TV 121.27  
Bono16/02/2017Intereses21/07/2014 1,588.87 IPC +3.42TV 35.18  
Bono16/02/2017Intereses15/09/2014 1,495.15 IPC +3.42TV 33.10  
Bono16/02/2017Intereses21/07/2015 2,022.90 IPC +3.42TV 44.79  
Bono16/02/2017Intereses02/11/2015 5,854.00 IPC +3.42TV 129.61  
Bono16/02/2017Intereses01/06/2016 3,574.00 IPC +3.42TV 79.13  
Bono16/02/2017Intereses12/09/2016 7,148.34 IPC +3.42TV 158.27  
Bono17/02/2017Intereses10/09/2015 2,529.20 IPC +2.44TV 56.01  
Bono20/02/2017Intereses23/05/2016 1,812.00 IPC +4.65TV 50.12  
Bono21/02/2017Intereses01/09/2011 61,120.00 12.59TV 1,939.58  
TES23/02/2017Intereses01/09/2011 819.84 4.75AV 9,510.04  
         
         

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
TES23/02/2017Intereses24/10/2011 34.40 4.75AV 399.03  
Bono27/02/2017Intereses01/09/2011 73,200.00 IPC +5.40TV 2,160.04  
Bono27/02/2017Intereses02/01/2012 5,417.00 IPC +5.99TV 167.70  
Bono27/02/2017Intereses01/04/2014 6,674.00 IPC +3.09TV 158.67  
Bono27/02/2017Intereses21/05/2014 1,953.40 IPC +3.09TV 46.44  
Bono27/02/2017Intereses21/08/2014 1,651.00 IPC +5.90TV 50.75  
Bono27/02/2017Intereses15/12/2014 1,419.20 IPC +7.00TV 47.44  
Bono27/02/2017Intereses09/03/2015 8,360.00 IPC +3.09TV 198.76  
Bono27/02/2017Intereses21/04/2015 1,788.40 IPC +3.14TV 42.74  
Bono27/02/2017Intereses10/06/2015 2,525.00 IPC +3.09TV 60.03  
Bono27/02/2017Intereses21/08/2015 1,903.40 IPC +3.14TV 45.49  
Bono27/02/2017Intereses14/06/2016 2,291.00 IPC +5.69TV 63.58  
Bono27/02/2017Intereses01/07/2016 4,783.00 IPC +5.69TV 132.73  
Bono27/02/2017Intereses22/09/2016 1,584.00 IPC +5.69TV 43.96  
Bono27/02/2017Intereses01/02/2017 7,003.00 IPC +3.09TV 166.49  
Bono27/02/2017Intereses03/03/2014 8,105.00 5.65TV 115.42  
Bono28/02/2017Intereses03/08/2015 5,526.00 IPC +2.90TV 127.33  
         
Valor a invertir 17,628.05 101,968.00

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal
%
TIR de compra E.A
%.
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)02/02/201702/05/20177.3925PV 7.7995    12,275.00 12,275.00
CDT (1)03/02/201703/05/20177.35PV 7.7535    6,303.00 6,303.00
CDT (1)07/02/201708/08/20177.413PV 7.6146    4,268.00 4,268.00
CDT (1)16/02/201716/05/20177.3925PV 7.7994    37,317.00 37,317.00
CDT (1)21/02/201722/05/20177.393PV 7.7981    29,706.00 29,706.00
CDT (1)22/02/201722/08/20177.5572PV 7.7661    7,333.00 7,333.00
CDT (1)27/02/201728/08/20177.4616PV 7.6657    4,766.00 4,766.00
TES02/02/201721/11/20185.00AV 6.2894 286.45 289.80   
TES03/02/201721/11/20185.00AV 6.2437 192.28 194.35   
TES07/02/201721/11/20185.00AV 6.2871 368.12 372.10   
TES08/02/201721/11/20185.00AV 6.2688 162.47 164.15   
TES09/02/201721/11/20185.00AV 6.2696 38.29 38.68   
TES13/02/201721/11/20185.00AV 6.2972 225.81 228.06   
TES15/02/201721/11/20185.00AV 6.3281 292.20 295.16   
TES16/02/201721/11/20185.00AV 6.3778 480.08 485.25   
TES17/02/201721/11/20185.00AV 6.3848 56.01 56.61   
TES20/02/201721/11/20185.00AV 6.4451 50.12 50.68   
           

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal
%
TIR de compra E.A
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
Bono (2)21/02/201708/05/2021IPC+ 3.70TV 8.6469 1,939.58 1,889.00   
TES UVR23/02/201710/03/20213.50AV 2.6653 9,909.07 (3) 9,303.19 (4)   
Bono (2)27/02/201718/03/2020IPC+ 2.99TV 8.5125 3,500.24 3,431.00   
TES28/02/201721/11/20185.00AV 6.1510 127.33 127.98   
           
Total invertido 17,628.0516,926.01 101,968.00 101,968.00    8,526.318,788.25

(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.; (3) 40.56 UVR y (4) 38.08 UVR.

N. del D.: Esta carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.