Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 28 DE 2014 

(Marzo 20)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 3 de marzo de 2014

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 3 de marzo de 2014 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capitales e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal%Fondo de Pensiones Obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
CDTCapital e intereses03/12/201314,347.003.93PV 14,488.00
BonoIntereses03/03/2010213,000.00IPC+4.17TV 3,126.00
BonoIntereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV26.60 
BonoIntereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV73.02 
BonoIntereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV77.41 
BonoIntereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV30.37 
BonoIntereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV56.74 
        
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A) 264.1417,614.00

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)7,219.00(211,648.00)
Pago de comisión de administración de febrero y cuatro por mil del mes de marzo de 2014 (C) 19,408.00

Títulos excluidos
Clase de tituloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominal%Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de Cesantía
$
CDT04/12//201304/03/2014156,756.003.91PV 158,258.00
CDT12/12//201312/03/201496,402.003.97PV 97,263.00
Título a excluir (D)  255,521.00

Valor a invertir el 3 de marzo de 2014 (A+B-C+D)7,483.1442,079.00


Clase de titulo

Fecha de vencimiento
Tasa nominal %TIR de compra E.A. %
Fondo de pensiones obligatorias
$

Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalvalor compraValor nominal
CDT (1)03/06/20144.05P V4.08  42,079.0042,079.00
Bono (2)27/02/20205.65T V7.457,483.148,105.00  
Total invertido7,483.148,105.0042,079.0042,079.00

De otra parte, este despacho se permite informar que del 5 al 28 de febrero de 2014, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal
$
Tasa nominal
%
Fondo de pensiones obligatorias
$
Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía
$
CDT14/02/2014Capital e Intereses14/11/2013336,643.004.02PV 340,026.00
Bono17/02/2014Intereses01/09/2011230,000.00IPC+3.68TV 3,174.00
CDT18/02/2014Capital e Intereses18/11/20133,393.003.82PV 3,425.00
CDT21/02/2014Capital e Intereses21/11/201388,436.004.02PV 89,325.00
TES25/02/2014Intereses25/06/2004376,445.707.00AV 26,342.00
TES25/02/2014Intereses02/09/2013200,155.417.00AV 14,006.00
TES25/02/2014Intereses01/03/2006103,017.827.00AV 7,208.00
CDT26/02/2014Capital e Intereses26/11/20138,332.003.96PV 8,414.00
CDT28/02/2014Capital e Intereses05/11/20133,742.004.24PV 3,792.00
CDT28/02/2014Capital e Intereses28/11/2013102,013.003.96PV 103,023.00
Bono05/02/2014Intereses10/09/20131,588.20IPC+5.50TV30.71 
Bono05/02/2014Intereses03/12/20123,814.00IPC+5.70TV92.20 
Bono21/02/2014Intereses01/09/201161,120.0012.59TV1,939.58 
TES23/02/2014Intereses01/09/2011171,012.894.75AV8,117.44 
TES23/02/2014Intereses24/10/20117,175.604.75AV340.60 
Bono24/02/2014Intereses02/01/20144,078.807.59AV309.58 
Bono24/02/2014Intereses01/08/20124,270.007.59AV324.09 
Bono27/02/2014Intereses02/01/20125,417.00IPC+5.99TV105.30 
Bono27/02/2014Intereses01/09/201173,200.00IPC+5.40TV1,318.45 
         
Valor a invertir12,577.95598,735.00

Inversiones efectuadas
Clase de tituloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo
Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)14/02/201414/05/20143.95PV4.11  340,026.00340,026.00
CDT (1)17/02/201417/02/20154.35PV4.35  3,174.003,174.00
CDT (1)18/02/201403/06/20144.10PV4.22  3,425.003,425.00
CDT (1)21/02/201421/05/20143.92PV4.08  89,325.0089,325.00
CDT (1)25/02/201403/06/20144.03PV4.15  47,556.0047,556.00
CDT (1)26/02/201426/05/20143.92PV4.08  8,414.008,414.00
CDT (1)28/02/201428/05/20143.95PV4.11  106,815.00106,815.00
TES05/02/201415/06/20167.25AV5.40122.91113.16  
TES21/02/201415/06/20167.25AV5.401,939.581,781.60  
TES24/02/201428/04/20286.00AV7.779,091.7110,100.00  
TES27/02/201425/03/20333.00AV6.341,423.75 (2)1,645.80 (3)  
           
Total invertido12,577.9513,640.56598,735.00598,735.00

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.