Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 30 DE 2011 

(Marzo 24)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de marzo de 2011.

De acuerdo con lo dispuesto en 79 de 1995, modificada por 61 de 1998, el 1º de marzo de 2011 la composición del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de título
Vencimiento
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de cesantía $
CDT
Capital e intereses
16-Nov-10
9.558
3.6% P.V.
9.658
CDT
Capital e intereses
01-Dic-10
121.777
3.3% P.V.
122.782
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)
132.440

 

Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
(179.950)


Pago de comisión de administración del mes de febrero y cuatro por mil del mes de marzo de 2011 (C)
15.663

 

Titulos excluidos
Clase de título
Fecha de compra
Fecha de vencimiento
Valor nominal $
Tasa facial
Fondo de cesantía $
BONO
26-mar-07
9-sep-12
63.120
IPC+8.18% A.V.
72.516
Título a excluir (D)
72.516
Valor a invertir el 1º de marzo (A-B-C+D)
9.343

 

Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2011
Clase de título
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de cesantía $




Valor nominal
Valor compra
CDT(*)
1-jun-11
3.29% P.V.
3.30%
9.343
9.343
Total invertido
9.343
9.343

 

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 3, 20, 23 y 25 de febrero de 2011 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses y capital vencidos

Clase de título
Fecha de vencimiento
Concepto
Fecha de compra
Valor nominal $
Tasa nominal
Fondo de cesantía $
CDT
03-Feb-11
Capital e intereses
03-Ene-11
281.966
1.6% P.V.
282.342
BONO
20-Feb-11
Intereses
23-Nov-07
33.570
IPC + 5.15% A.V.
2.949
CDT
23-Feb-11
Capital e intereses
23-Nov-10
11.929
3.3% P.V.
12.027
TES
25-Feb-11
Intereses
25-Jun-04
345.860
7% A.V.
31.032
Valor a invertir
328.350

 

Inversiones efectuadas

Clase de título
Fecha de inversión
Fecha de vencimiento
Tasa facial
TIR de compra E.A.
Fondo de cesantía $





Valor nominal
Valor compra
CDT(*)
03-Feb-11
03-May-11
3.47% P.V.
3.61%
282.342
282.342
CDT(*)
21-Feb-11
01-Jul-11
3.77% P.V.
3.87%
2.949
2.949
CDT(*)
23-Feb-11
23-May-11
3.44% P.V.
3.57%
12.027
12.027
CDT(*)
25-Feb-11
25-May-11
3.16% P.V.
3.28%
31.032
31.032
Total invertido
328.350
328.350

 

(*)Tasa de captación en bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.