Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 30 DE 2013 

(Marzo 21)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 1º de marzo de 2013.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de marzo de 2013 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Incremento (Disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)5.700(168.071)
Pago de comisión de administración de febrero y cuatro por mil del mes de marzo de 2013 (B) 18.218

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT03/09/201204/03/2013200.0005.97PV 205.913
Título a excluir (C)   
Valor a invertir el 1º de marzo de 2013 (A-B+C)5.70019.624

 

Inversiones efectuadas el 1º de marzo de 2013
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)04/06/20134.69PV4.74  19.62419.624
TES17/04/20136.00AV4.045.7005.404.83  
Total invertido5.7005.404.8319.62419.624

 

(*) Tasa de captación en Bancos con calificación 1+.

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 5, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2013 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT14/02/2013Capital e intereses14/11/201221.6805.32PV 21.968
CDT15/02/2013Capital e intereses15/11/201210.0665.33PV 10.200
BONO17/02/2013Intereses01/09/2011230.000IPC+3.68TV 3.875
BONO20/02/2013Intereses23/11/200733.570IPC+5.15AV 2.435
CDT22/02/2013Capital e intereses22/11/201245.7275.12PV 46.312
CDT25/02/2013Capital e intereses01/11/201223.0415.64PV 23.453
CDT25/02/2013Capital e intereses29/10/201225.0965.53PV 25.543
TES25/02/2013Intereses25/06/2004369.0767.00AV 25.830
TES25/02/2013Intereses01/03/2006101.0017.00AV 7.069
CDT28/02/2013Capital e intereses28/11/201297.6515.12PV 98.901
BONO05/02/2013Intereses03/12/20123.814.00IPC+7.50TV99.98 
BONO21/02/2013Intereses01/09/201161.120.0012.59TV1.939.58 
TES23/02/2013Intereses01/09/2011167.664.994.75AV7.960.68 
TES23/02/2013Intereses24/10/20117.035.124.75AV334.03 
BONO24/02/2013Intereses01/08/20124.270.007.59TV324.09 
BONO27/02/2013Intereses02/01/20125.417.00IPC+5.99TV121.94 
BONO27/02/2013Intereses01/09/201173.200.00IPC+5.40TV1.542.47 
BONO28/02/2013Intereses22/10/20121.604.00IPC+3.48TV25.94 
Valor a invertir12.348.71265.585

 

Inversiones efectuadas

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
       Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT(*)14/02/201314/08/20135.32PV5.44  21.96821.968
CDT(*)15/02/201315/08/20134.94PV5.04  10.20010.200
CDT(*)18/02/201318/08/20134.94PV5.04  3.8753.875
CDT(*)20/02/201304/06/20134.77PV4.92  2.4352.435
CDT(*)22/02/201322/05/20134.67PV4.88  46.31246.312
CDT(*)25/02/201302/01/20145.02PV5.04  81.89481.894
CDT(*)28/02/201328/05/20134.60PV4.80  98.90198.901
TES05/02/201315/06/20167.25AV4.5699.9888.62  
TES21/02/201317/04/20136.00AV4.111.939.581.840.94  
TES25/02/201326/08/20267.50AV5.178.618.806.842.00  
TES27/02/201315/06/20167.25AV4.291.664.411.460.18  
TES28/02/201317/04/20136.00AV4.0625.9424.60  
Total invertido12.348.7110.256.34265.585265.585

 

(*)Tasa de captación en Bancos con calificación 1+.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.