Superintendencia Financiera de Colombia

CARTA CIRCULAR 31 DE 2016 

(Abril 27)

Ref.: variación del portafolio de referencia el 1º de abril de 2016

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.5, capítulo II, título III de la parte II de la Circular Básica Jurídica, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y el numeral 1.10, capítulo III, título III de la parte II de la citada circular, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 1º de abril de 2016 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

 Fondo de pensiones
obligatorias $
Fondo de
cesantía $
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (A)5.913(300.238)
Pago de comisión de administración de marzo y cuatro por mil de abril de 2016 (B) 27.137

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de
compra
Fecha de
vencimiento
Valor
nominal $
Tasa nominal %Fondo de pensiones
obligatorias $
Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
TES UVR01/09/201417/05/20171,323.524.25AV 329,688
         
Títulos a excluir (C) 329,688
 
Valor a invertir el 1º de abril de 2016 (A-B+C)5.9132.313

Inversiones efectuadas el 1º de abril de 2016
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
          
CDT (1)01/07/20167.298PV7.52  2.3132.313
Bono (2)29/01/2033IPC+3.64TV13.085.9136.457  
          
Total invertido5.9136.4572.3132.313
(1) tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) calificado AAA.

De otra parte, este despacho se permite informar que del 3 al 30 de marzo de 2016, se presentaron las siguientes modificaciones:

Clase
de título
Fecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $Tasa nominal %Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
CDT03/03/2016Capital e intereses03/12/20153,883.005.8695PV 3,940
CDT04/03/2016Capital e intereses04/12/2015282,970.005.3901PV 286,783
CDT04/03/2016Capital e intereses04/03/2015446,542.005.00PV 468,869
CDT09/03/2016Capital e intereses09/09/2015178,007.005.037PV 182,490
Bono10/03/2016Intereses03/09/2012270,000.00IPC+3.88TV 6,741
Bono10/03/2016Intereses02/09/2013256,000.00IPC+3.88TV 6,391
Bono10/03/2016Intereses01/09/2014285,700.00IPC+4.19TV 7,348
CDT10/03/2016Capital e intereses10/12/201525,968.005.8695PV 26,349
CDT10/03/2016Capital e intereses10/09/201582,280.005.23PV 84,432
TES10/03/2016Intereses01/09/2014317,890.283.50AV 11,033
TES10/03/2016Intereses24/07/2015103,715.193.50AV 3,600
TES10/03/2016Capital e intereses01/09/2015254,410.823.50AV 8,830
Bono10/03/2016Intereses01/09/201557,700.00IPC+3.10TV 1,494
Bono10/03/2016Intereses23/11/2015306,570.00IPC+3.10TV 7,939
CDT11/03/2016Capital e intereses11/12/201560,167.005.678PV 61,021
Bono11/03/2016Intereses01/09/2015233,640.00IPC+4.25TV 6,707
CDT16/03/2016Capital e intereses16/09/201544,892.005.28PV 46,077
Bono22/03/2016Intereses03/09/201270,000.00IPC+4.20SV 4,082
TES25/03/2016Capital e intereses01/09/2014145,833.723.00AV 4,366
Bono25/03/2016Intereses01/09/2015243,100.00IPC+3.53TV 6,552
CDT28/03/2016Capital e intereses24/09/20153,041.004.8427PV 3,116
CDT30/03/2016Capital e intereses28/12/20155,928.006.253PV 6,023
Bono03/03/2016Intereses01/10/20124,555.00IPC+4.84TV135.78 
Bono03/03/2016Intereses01/11/20124,297.00IPC+4.84TV128.08 
Bono03/03/2016Intereses27/11/20121,565.00IPC+4.84TV46.65 
Bono03/03/2016Intereses01/02/20133,674.00IPC+4.49TV92.79 
Bono03/03/2016Intereses10/12/20131,701.00IPC+5.20TV52.18 
Bono06/03/2016Intereses21/11/20111,770.00IPC+5.80TV50.29 
Bono06/03/2016Intereses02/03/20155,025.00IPC+4.02TV139.78 
Bono06/03/2016Intereses21/05/20151,760.20IPC+3.87TV48.32 
Bono06/03/2016Intereses21/10/20151,981.85IPC+3.87TV54.40 
Bono06/03/2016Intereses21/01/20162,180.00IPC+3.87TV59.84 
Bono06/03/2016Intereses22/02/20161,908.20IPC+4.02TV53.08 
Bono06/03/2016Intereses24/02/20168,840.00IPC+4.02TV245.89 
Bono10/03/2016Intereses01/09/201178,360.00IPC+4.23TV2,022.94 
Bono10/03/2016Intereses19/12/2011118.39IPC+3.88TV2.96 
Bono10/03/2016Intereses30/12/20110.87IPC+4.19TV0.02 
Bono10/03/2016Intereses01/03/20124,977.00IPC+4.23TV128.49 
Bono10/03/2016Intereses24/07/201220,920.00IPC+4.19TV538.04 
TES10/03/2016Intereses15/08/20124,320.183.50AV150.02 
TES10/03/2016Intereses21/08/20122,203.503.50AV76.52 
Bono10/03/2016Intereses17/05/20132,946.70IPC+4.19TV75.79 
Bono10/03/2016Intereses01/10/20136,641.023.50AV230.59 
Bono10/03/2016Intereses21/11/20131,939.00IPC+4.19TV49.87 
TES10/03/2016Intereses28/04/20143,585.683.50AV124.50 
TES10/03/2016Intereses02/01/20157,896.483.50AV274.20 
Bono10/03/2016Intereses02/02/20154,470.00IPC+3.10TV115.76 
Bono10/03/2016Intereses16/03/20151,638.00IPC+3.95TV45.82 
TES10/03/2016Intereses28/04/20156,333.613.50AV219.93 
Bono10/03/2016Intereses05/05/20153,868.00IPC+3.10TV100.17 
TES10/03/2016Intereses01/09/20154,568.933.50AV158.66 
TES10/03/2016Intereses01/10/20154,697.993.50AV163.13 
Bono10/03/2016Intereses23/11/20151,924.50IPC+3.00TV49.37 
Bono10/03/2016Intereses27/11/20152,436.00IPC+4.24TV69.87 
Bono11/03/2016Intereses17/04/201317,050.00IPC+3.75TV420.28 
Bono11/03/2016Intereses22/04/20131,417.78IPC+3.75TV34.95 
Bono11/03/2016Intereses16/12/20131,410.00IPC+4.13TV36.06 
Bono11/03/2016Intereses27/05/20141,556.50IPC+4.25TV44.68 
Bono11/03/2016Intereses16/06/20141,510.00IPC+3.75TV37.22 
Bono11/03/2016Intereses27/08/20141,807.00IPC+4.35TV52.31 
Bono11/03/2016Intereses04/11/20145,945.00IPC+4.25TV170.66 
Bono11/03/2016Intereses01/12/20144,726.00IPC+3.19TV123.43 
Bono11/03/2016Intereses21/01/20151,673.14IPC+3.19TV43.70 
Bono11/03/2016Intereses10/03/20152,827.00IPC+3.19TV73.83 
Bono11/03/2016Intereses05/02/20161,629.00IPC+3.75TV40.15 
Bono11/03/2016Intereses29/02/20162,967.00IPC+3.59TV71.98 
Bono11/03/2016Intereses01/03/20165,463.00IPC+3.59TV148.03 
Bono14/03/2016Intereses01/09/201173,250.00IPC+5.30TV2,289.14 
Bono15/03/2016Intereses14/09/20151,721.30IPC+3.89TV47.33 
Bono19/03/2016Intereses01/12/20114,096.00IPC+4.70TV122.06 
Bono19/03/2016Intereses12/12/20111,417.00IPC+4.70TV42.23 
Bono19/03/2016Intereses21/04/20141,429.06IPC+3.69TV35.02 
TES25/03/2016Intereses03/02/201410,433.213.00AV312.48 
TES25/03/2016Intereses27/02/20141,851.513.00AV55.45 
TES25/03/2016Intereses01/02/201610,372.193.00AV310.66 
Bono30/03/2016Capital e intereses06/12/201136.00IPC+6.00TV37.08 
Bono30/03/2016Capital e intereses27/01/201227.77IPC+6.00TV28.61 
Bono30/03/2016Intereses23/01/20121,609.00IPC+4.00SV69.71 
         
Valor a invertir10,350.781,244,183

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominal %TIR de compra E.A. %.Fondo de pensiones obligatorias $Portafolio largo plazo fondo de cesantía $
 Valor compraValor nominalValor compraValor nominal
CDT (1)03/03/201603/06/20167.1557PV7.28790  3,9403,940
CDT (1)04/03/201604/06/20167.11PV7.24020  755,652755,652
CDT (1)09/03/201609/06/20167.1557PV7.28790  182,490182,490
CDT (1)10/03/201611/07/20167.2253PV7.38000  164,157164,157
CDT (1)11/03/201611/06/20167.061PV7.18920  67,72867,728
CDT (1)16/03/201616/09/20167.364PV7.43620  46,07746,077
CDT (1)22/03/201622/09/20167.654PV7.73450  4,0824,082
CDT (1)28/03/201628/09/20167.557PV7.63470  14,03414,034
CDT (1)30/03/201630/06/20167.44PV7.58550  6,0236,023
TES03/03/201615/06/20167.25AV6.276455.48432.12  
TES07/03/201615/06/20167.25AV6.302651.60617.81  
Bono (2)10/03/201611/02/2019IPC + 3.49TV11.3134,596.654,557.00  
Bono (2)11/03/201608/05/2024IPC + 4.00TV12.3711,297.281,315.00  
Bono (2)14/03/201603/12/2019IPC + 4.84TV11.0342,289.142,174.00  
TES15/03/201615/06/20167.25AV6.24947.3344.81  
TES22/03/201615/06/20167.25AV6.302269.02254.43  
TES28/03/201615/06/20167.25AV6.415678.59641.29  
TES30/03/201615/06/20167.25AV6.51265.6962.07  
Total invertido10,350.7810,098.531,244,1831,244,183   8,526.318,788.25
(1) Tasa de captación en bancos con calificación 1+; (2) Calificado AAA.

N. del D.: la presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.