Superintendencia Financiera

CARTA CIRCULAR 33 DE 2012 

(Mayo 11)

Ref.: Variación del portafolio de referencia el 2 de abril de 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 36 de 2010, tratándose de los tipos de fondos de pensiones obligatorias, y de conformidad con la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, en el caso del portafolio de largo plazo de los fondos de cesantía, el 2 de abril de 2012 la composición de los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía, presentaron las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses

Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital e intereses02-ene.-1218.1584.65%P.V. 18.369
BonoIntereses14-dic.-111.445IPC+6.10%T.V.33.92 
       
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)33.9218.369

 

Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)
4.593

(264.233)
   
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de marzo y cuatro por mil del mes de abril de 2012 (C) 18.105

 

 

Títulos excluidos
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT03- ene-1203- abr-12489,3255.08% P.V. 495,397
       
Títulos a excluir (D)  495,397

 

Valor a invertir el 2 de abril de 2012 (A+B-C+D)4.626.92231.428

 

 

Inversiones efectuadas el 2 de abril de 2012
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $ Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)02-oct.-125.59% P.V.5.66%  231.428231.428
TES26-ago.-267.5% A.V7.39%4,626.924,391.00  
        
Total invertido4,626.924,391.00231.428231.428

 

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses y capital vencidos el 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26 y 30 de marzo de 2012 fueron invertidos de la siguiente manera:

Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDT02-mar.-12Capital e intereses01-dic.-11302,8684.52%P.V. 306,329
Bono03-mar.-12Interés01-sep.-10213,000IPC+4.17%T.V. 4,258
CDT05-mar.-12Capital e intereses05-dic.-113,9924.94%P.V. 4,041
CDT15-mar.-12Capital e intereses15-dic.-1156,3675.07%P.V. 57,081
TES20-mar.-12Interés01-sep.-11231,6825.25%A.V 12,139
TES25-mar.-12Interés27-mayo-05233,600IPC+8.28%A.V 28,312
CDT26-mar.-12Capital e intereses26-sep.-119,1304.78%P.V. 9,348
Bono06-mar.-12Intereses21-nov.-111,770.00IPC+5.80%T.V.42.05 
Bono10-mar.-12Intereses19-dic.-11118.39IPC+3.88%T.V.2.27 
Bono10-mar.-12Intereses30-dic.-110.87IPC+4.19%T.V.0.02 
Bono10-mar.-12Intereses01-mar.-124,977.00IPC+4.23%T.V.99.49 
Bono10-mar.-12Intereses01-sep.-1178,360.00IPC+4.23%T.V.1,566.34 
Bono14-mar.-12Intereses01-sep.-1173,250.00IPC+5.30%T.V.1,579.64 
Bono19-mar.-12Intereses01-dic.-114,096.00IPC+4.70%T.V.82.44 
Bono19-mar.-12Intereses12-dic.-111,417.00IPC+4.70%T.V.28.52 
Bono22-mar.-12Intereses23-ene.-121,609.00IPC+4.00%S.V.57.99 
Bono30-mar.-12Intereses06-dic.-1136.00IPC+6.00%T.V.0.87 
Bono30-mar.-12Intereses27-ene.-1227.77IPC+6.00%T.V.0.67 
         
Valor a invertir 3,460.30421,508

 

 

Inversiones efectuadas

 

Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa nominalTIR de compra E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
  Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
          
CDT(1)02-mar.-1229-jun.-126.07%P.V.6.17%  306,329306,329
CDT(1)05-mar.-1205-jun.-125.44%P.V.5.50%  8,2998,299
CDT(1)15-mar.-1215-jun.-125.11%P.V.5.16%  57,08157,081
CDT(1)20-mar.-1220-jun.-125.01%P.V.5.06%  12,13912,139
CDT(1)26-mar.-1226-jun.-125.21%P.V.5.27%  37,66037,660
TES06-mar.-1224-oct.-1811.25%A.V.6.99%33.3742.05  
TES12-mar.-1226-ago.-267.50%A.V.7.61%1,619.001,668.12  
TES14-mar.-1226-ago.-267.50%A.V.7.61%1,532.501,579.64  
TES20-mar.-1226-ago.-267.50%A.V.7.42%105.83110.96  
TES22-mar.-1224-oct.-1811.25%A.V.6.80%45.4757.99  
TES30-mar.-1224-oct.-1811.25%A.V.6.70%1.201.54  
          
Total invertido3,337.373,460.30421,508421,508

 

(*) Tasa de captación en bancos con calificación 1+;

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a los representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías.