CARTA CIRCULAR 34 DE 2005 

(Junio 14)

Ref.: Variación de los portafolios de referencia el 1º de junio de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 79 de 1995, modificada por la Circular Externa 61 de 1998, el primero de junio de 2005 la composición de los portafolios de referencia de los fondos de pensiones obligatorias y los fondos de cesantía, presentó las siguientes modificaciones:

Vencimiento de capital e intereses
Clase de títuloVencimientoFecha de compraValor nominal $Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
CDTCapital y rendimientos8-ene-056.6827.85% P.V. 6.890
CDTCapital y rendimientos8-ene-0547.9357.85% P.V.49.430 
CDTCapital y rendimientos1-mar-05126.0006.79% P.V. 128.139
CDTCapital y rendimientos1-mar-0582.8646.79% P.V.84.271 
CDTCapital y rendimientos1-dic-04402.1087.53% P.V.417.247 
Valor a invertir por vencimiento de capital e intereses (A)550.948135.029
Incremento (disminución) de los portafolios por variación de los aportes netos (B)189.496(214.800)
Pago de comisión de administración y garantía Fogafin del mes de mayo y cuatro por mil del mes de junio de 2005 (C) 20.996
Títulos excluidos por disminución de aportes
Clase de títuloFecha de compraFecha de vencimientoValor nominal $Tasa facialFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
Bono1-mar-0517-may-06148.558DTF + 1.25% T.V. 150.438
Valor a excluir (D) 150.438
Valor a invertir el 1º de junio 2005 (A + B - C + D)740.44449.671
Inversiones efectuadas el 1º de junio de 2005
Clase de títuloFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
    Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT (1)01-jun-056.74 % P.V.6.85 %130.444130.44449.67149.671
CDT (1)01-dic-057.20 % P.V.7.31 %400.000400.000  
Bono (2)20- ene-15IPC + 6.52% A.V.11.18%194.500210.000  
Total724.944740.44449.67149.671

(1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Bono sector real, calificación AAA

De otra parte, este despacho se permite informar que los intereses vencidos el 3, 11, 15, 17, 20, 23, 26 y 27 de mayo de 2005 fueron invertidos de la siguiente manera:

Intereses vencidos
Clase de títuloFecha de vencimientoConceptoFecha de compraValor nominal $ o UVR Tasa nominalFondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
TES3-may-05Intereses14-mar-0425.93015 % A.V. 3.890
TES3-may-05Intereses1-jul-01220.00015 % A.V.33.000 
TES3-may-05Intereses3-may-0230.29015 % A.V.4.544 
Bono11-may-05Intereses1-mar-04198.909IPC + 3.90 % T.V. 4.471
Bono11-may-05Intereses1-mar-04107.056IPC + 3.90 % T.V.2.406 
Bono11-may-05Intereses17-ene-0597.000IPC + 3.90 % T.V.2.180 
Bono11-may-05Intereses2-nov-04178.150DTF + 2.35 % T.V.4.294 
CDT11-may-05Capital y rend11-nov-0419.5147.76 % P.V. 20.271
CDT11-may-05Capital y rend11-nov-0412.7987.76 % P.V.13.295 
CDT11-may-05Capital y rend1-feb-059.4886.80 % P.V.9.649 
TES15-may-05Intereses1-mar-041.609 UVR7 % A.V. 16.940 (1)
TES15-may-05Intereses1-jun-041.369 UVR7 % A.V.14.412 (2) 
TES15-may-05Intereses1-oct-021.137 UVR7 % A.V.11.968 (3) 
TES15-may-05Intereses26-jul-02940 UVR7 % A.V.9.894 (4) 
TES15-may-05Intereses1-ago-021.568 UVR7 % A.V.16.515 (5) 
Bono17-may-05Intereses1-mar-05148.558DTF + 1.25 % T.V. 3.073
Bono17-may-05Intereses1-mar-05168.365DTF + 1.25 % T.V. 3.483
Bono20-may-05Intereses3-jun-03280.000IPC + 7.30 % A.V. 35.492
Bono20-may-05Intereses3-jun-031.000.000IPC + 7.30 % A.V.126.757 
Bono23-may-05Intereses2-ago-04168.757IPC + 7.49 % T.V.5.060 
CDT23-may-05Intereses23-feb-055.4056.76% P.V.5.496 
TES26-may-05Intereses1-mar-05339.489IPC + 7.10% A.V.42.320 
TES27-may-05Capital y rend.17-oct-03243.70010% A.V. 268.070
TES27-may-05Capital y rend.12-ene-0462.86010% A.V.69.146 
TES27-may-05Capital y rend.4-feb-04120.73310% A.V.132.806 
Valor a invertir503.742355.690
(1) 112.61 UVR: (2) 95.81 UVR: (3) 79.56 UVR: (4) 65.77 UVR: (5) 109.79 UVR

Inversiones efectuadas
Clase de títuloFecha de inversiónFecha de vencimientoTasa facialTasa negociación E.A.Fondo de pensiones obligatorias $Fondo de cesantía $
 Valor nominalValor compraValor nominalValor compra
CDT(1)3-may-0501-sep-057.00 % P.V.7.08 %37.54437.5443.8903.890
CDT(1)11-may-0501-nov-057.31 % P.V.7.38 %31.82431.82424.74224.742
TES15-may-057-abr-067.50 % A.V.7.43 %52.36252.78916.80316.940
CDT(1)17-may-051-ago-056.94 % P.V.7.04 %  6.5566.556
CDT(1)20-may-051-oct-057.07 % P.V.7.16 %  35.49235.492
Bono(2)20-may-0517-nov-06DTF+1.25% T.V.7.52 %124.980126.757  
CDT(1)23-may-051-ago-056.75 % P.V.6.83 %10.55610.556  
CDT(1)26-may-051-feb-067.60 % P.V.7.61 %42.32042.320  
TES27-may-0525-mar-13IPC+8.28 % A.V11.22 %175.984201.952233.600268.070
Total invertido475.570503.742321.083355.690

(1) Tasa facial equivalente al promedio ponderado por monto transado para cada plazo, de captaciones en bancos con calificación 1+.

(2) Bono sector real, calificación AAA

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía.

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